公告日期：2025-04-22

太平中債 1-3 年政策性金融債指數(shù)證券投
資基金

2025 年第 1 季度報(bào)告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：太平基金管理有限公司

基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2025 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于 2025 年 04 月 18 日復(fù)核
了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 03 月 31 日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 太平中債 1-3 年政策性金融債

基金主代碼 009087

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 28 日

報(bào)告期末基金份額總額 50,952,568.64 份

投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小
化。在正常市場(chǎng)情況下，本基金力爭(zhēng)追求日均跟蹤偏離
度的絕對(duì)值不超過 0.35%，年化跟蹤誤差控制在 4%以內(nèi)。

投資策略 本基金為指數(shù)型基金，采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方
法為主，選取標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券中流動(dòng)性較
好的債券，構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組
合，以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。

（一）資產(chǎn)配置策略

本基金以追求標(biāo)的指數(shù)長期增長的穩(wěn)定收益為宗旨，在
降低跟蹤誤差和控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的雙重約束下構(gòu)建指數(shù)
化的投資組合。本基金跟蹤待償期在 1 年-3 年（包含 1
年和 3 年）的標(biāo)的指數(shù)成份債券和備選成份債券的資產(chǎn)
比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%。

（二）債券投資策略

基于基金流動(dòng)性管理和有效利用基金資產(chǎn)的需要，本基
金將投資于流動(dòng)性較好的國債等債券，保證基金資產(chǎn)流
動(dòng)性，提高基金資產(chǎn)的投資收益。本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)
濟(jì)形勢(shì)、貨幣政策、證券市場(chǎng)變化等分析判斷未來利率
變化，結(jié)合債券定價(jià)技術(shù)，進(jìn)行個(gè)券選擇。

1、抽樣復(fù)制策略

本基……
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