| 基金全稱 | 九泰中證500指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 九泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
| 基金代碼 | 011520（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2021年07月23日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 九泰基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
九泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C(011520) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 孟亞強(qiáng) |
|---|---|
| 上任日期 | |
孟亞強(qiáng)先生:中國(guó)國(guó)籍,南開大學(xué)保險(xiǎn)精算碩士,中國(guó)籍,具有基金從業(yè)資格。歷任博時(shí)基金管理有限公司研究員、基金經(jīng)理助理、投資經(jīng)理。2015年8月加入九泰基金管理有限公司,曾任九泰久穩(wěn)靈活配置混合型證券投資基金(原九泰久穩(wěn)保本混合型證券投資基金,2016年6月7日至2018年11月26日)、九泰鴻祥服務(wù)升級(jí)靈活配置混合型證券投資基金(2017年8月16日至2020年3月23日)的基金經(jīng)理,任九泰久盛量化先鋒靈活配置混合型證券投資基金(2016年6月7日至2024年12月25日)、九泰天富改革新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金(2016年12月26日至2021年1月11日)、九泰天辰量化新動(dòng)力股票型證券投資基金(2020年3月12日至今)、九泰久遠(yuǎn)量化驅(qū)動(dòng)股票型證券投資基金(2020年4月22日至今)的基金經(jīng)理。2020年5月29日至2022年1月13日擔(dān)任九泰天奕量化價(jià)值混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年2月10日至2020年9月22日擔(dān)任九泰久興靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。九泰久福量化股票型證券投資基金(2021年1月20日至2024年12月25日)、九泰銳升18個(gè)月封閉運(yùn)作混合型證券投資基金(2021年1月20日至今)、九泰久元量化股票型證券投資基金(2021年1月26日至今)的基金經(jīng)理。曾任九泰久信量化股票型證券投資基金基金經(jīng)理、九泰銳升混合型證券投資基金基金經(jīng)理、九泰久睿量化股票型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016399 | 九泰久睿量化股票C | 股票型 | 2022-08-03 | 2024-12-25 | 2年又145天 | -30.41% |
| 011026 | 九泰久元量化C | 股票型 | 2021-01-26 | 2022-03-16 | 1年又49天 | -0.97% |
| 011025 | 九泰久元量化A | 股票型 | 2021-01-26 | 2022-03-16 | 1年又49天 | -0.32% |
| 010120 | 九泰久福量化股票A | 股票型 | 2021-01-20 | 2024-12-25 | 3年又340天 | -28.29% |
| 010764 | 九泰銳升混合 | 混合型-偏股 | 2021-01-20 | 2024-12-25 | 3年又340天 | -26.52% |
| 010121 | 九泰久福量化股票C | 股票型 | 2021-01-20 | 2024-12-25 | 3年又340天 | -29.69% |
| 009912 | 九泰天富改革混合C | 混合型-靈活 | 2020-09-18 | 2021-01-11 | 115天 | 2.65% |
| 009874 | 九泰久睿量化股票A | 股票型 | 2020-08-14 | 2024-12-25 | 4年又134天 | -36.78% |
| 008137 | 九泰天奕量化價(jià)值混合C | 混合型-偏股 | 2020-05-29 | 2022-01-13 | 1年又229天 | 17.32% |
| 008077 | 九泰天奕量化價(jià)值混合A | 混合型-偏股 | 2020-05-29 | 2022-01-13 | 1年又229天 | 18.42% |
| 009043 | 九泰久信量化股票 | 股票型 | 2020-05-20 | 2024-12-25 | 4年又220天 | -7.26% |
| 009040 | 九泰久遠(yuǎn)量化驅(qū)動(dòng)C | 股票型 | 2020-04-22 | 2021-12-15 | 1年又237天 | 13.51% |
| 009039 | 九泰久遠(yuǎn)量化驅(qū)動(dòng)A | 股票型 | 2020-04-22 | 2021-12-15 | 1年又237天 | 14.90% |
| 008230 | 九泰天辰量化新動(dòng)力 | 股票型 | 2020-03-12 | 2022-01-18 | 1年又312天 | 44.67% |
| 002384 | 九泰鴻祥服務(wù)升級(jí)靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2017-08-16 | 2020-03-23 | 2年又220天 | 13.10% |
| 004510 | 九泰久盛量化先鋒混合C | 混合型-靈活 | 2017-05-16 | 2024-12-25 | 7年又225天 | 6.59% |
| 001839 | 九泰久興靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2017-02-10 | 2020-09-22 | 3年又225天 | 67.73% |
| 001305 | 九泰天富改革混合A | 混合型-靈活 | 2016-12-26 | 2021-01-11 | 4年又17天 | 47.27% |
| 002454 | 九泰久穩(wěn)靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2016-06-07 | 2018-11-26 | 2年又172天 | -4.80% |
| 001897 | 九泰久盛量化先鋒混合A | 混合型-靈活 | 2016-06-07 | 2024-12-25 | 8年又203天 | 28.02% |
| 002453 | 九泰久穩(wěn)靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2016-06-07 | 2018-11-26 | 2年又172天 | -2.90% |
| 投資目標(biāo) | 本基金為增強(qiáng)型股票指數(shù)基金,在對(duì)中證500指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,通過定量投資模型綜合考慮市場(chǎng)環(huán)境和股票特性構(gòu)建投資組合,同時(shí)有效控制組合風(fēng)險(xiǎn),力爭(zhēng)獲取長(zhǎng)期超越標(biāo)的指數(shù)的收益,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,以中證500指數(shù)的成份股與備選成份股為主要投資對(duì)象。為更好的實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可以投資國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市交易的其他股票(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)發(fā)行的股票)、債券(含國(guó)債、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用指數(shù)增強(qiáng)型投資策略,以中證500指數(shù)作為本基金的標(biāo)的指數(shù)。在跟蹤標(biāo)的指數(shù)的基礎(chǔ)上根據(jù)定量投資模型對(duì)行業(yè)配置、個(gè)股選擇及權(quán)重等進(jìn)行主動(dòng)調(diào)整,力爭(zhēng)控制基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度絕對(duì)值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%,以實(shí)現(xiàn)高于標(biāo)的指數(shù)的投資收益和基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金為增強(qiáng)型股票指數(shù)基金,大類資產(chǎn)配置策略不作為本基金的主要策略。但在有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的基礎(chǔ)上,本基金可通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、財(cái)政及貨幣政策、資金供需情況等因素的綜合分析以及對(duì)資本市場(chǎng)趨勢(shì)的判斷,在評(píng)價(jià)未來一段時(shí)間股票、債券市場(chǎng)相對(duì)收益率的基礎(chǔ)上,動(dòng)態(tài)優(yōu)化調(diào)整權(quán)益類、固定收益類等大類資產(chǎn)的配置。在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)獲得超越標(biāo)的指數(shù)的長(zhǎng)期回報(bào)。 股票投資策略 本基金主要通過指數(shù)被動(dòng)策略對(duì)中證500指數(shù)進(jìn)行跟蹤,有效控制與標(biāo)的指數(shù)間的跟蹤誤差。同時(shí)運(yùn)用量化增強(qiáng)策略綜合考慮市場(chǎng)環(huán)境和股票特性,在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,選取并持有預(yù)期收益較好的股票構(gòu)成投資組合,以追求超越標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的業(yè)績(jī)水平。 (1)指數(shù)被動(dòng)策略 本基金將運(yùn)用類指數(shù)化的投資方法,通過控制各成份股在標(biāo)的指數(shù)中權(quán)重的偏離,實(shí)現(xiàn)跟蹤誤差控制目標(biāo),達(dá)到對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤目標(biāo)。 (2)量化增強(qiáng)策略 1)因子模型:主要用于股票超額回報(bào)的預(yù)測(cè)。該模型以中國(guó)市場(chǎng)較長(zhǎng)期的測(cè)試研究為基礎(chǔ),結(jié)合前瞻性的市場(chǎng)判斷,通過構(gòu)建多個(gè)因子量化系統(tǒng),以自下而上為主,自上而下為輔,分辨各類資產(chǎn)和各證券之間的定價(jià)偏差。多因子模型用于捕捉市場(chǎng)的非有效性,通過超配和低配基準(zhǔn)股票實(shí)現(xiàn)超額價(jià)值回報(bào)。該模型主要包括內(nèi)含價(jià)值(估值類因子,如E/P市盈率倒數(shù))、動(dòng)態(tài)價(jià)值(估值類因子在時(shí)間序列上的變化值)兩大類主題因子,用于挖掘長(zhǎng)期具備投資價(jià)值的公司; 同時(shí)模型輔以質(zhì)量(考量盈利穩(wěn)定性,如ROE凈資產(chǎn)收益率)、反轉(zhuǎn)(技術(shù)指標(biāo),股價(jià)與指標(biāo)呈現(xiàn)反向走勢(shì))、動(dòng)量(股價(jià)在未來一段時(shí)間的持續(xù)性)、分析師預(yù)期(分析師對(duì)股票未來預(yù)期的一致程度)、市場(chǎng)特征(規(guī)模因子,對(duì)股票大中小盤的考量)、成長(zhǎng)(股票收入與利潤(rùn)的增長(zhǎng)率)等主題因子,在一定程度上增加選股模型在不同市場(chǎng)環(huán)境下的適用性,從而獲取長(zhǎng)期穩(wěn)定有效的收益?；鸸芾砣烁鶕?jù)市場(chǎng)狀況及變化對(duì)各類信息的重要性做出具有一定前瞻性的判斷,適合調(diào)整各因子類別的具體組成及權(quán)重。 2)風(fēng)險(xiǎn)模型:用于控制預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)構(gòu)化風(fēng)險(xiǎn)因子模型利用一組共同因子和一個(gè)僅與該股票有關(guān)的特質(zhì)因子解釋股票的收益率,并利用共同因子和特質(zhì)因子的波動(dòng)來解釋股票收益率的波動(dòng)。結(jié)構(gòu)化多因子風(fēng)險(xiǎn)模型的優(yōu)勢(shì)在于,通過識(shí)別重要的因子,可以降低問題的規(guī)模,只要因子個(gè)數(shù)不變,即使股票組合的數(shù)量發(fā)生變化,處理問題的復(fù)雜度也不會(huì)發(fā)生變化。該模型通過控制投資組合對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)因子的敞口,包括規(guī)模、波動(dòng)率以及流動(dòng)性等,力求主動(dòng)將風(fēng)險(xiǎn)控制在目標(biāo)范圍內(nèi)。 3)交易成本模型:用于控制交易成本以保護(hù)投資業(yè)績(jī)。該模型是基于存貨風(fēng)險(xiǎn)的交易成本模型來構(gòu)造,主要考慮了固定成本(含傭金、印花稅等)、價(jià)差成本(度量買入(賣出)股票并立即將其出售(賣出)所遭受的損失)以及市場(chǎng)沖擊成本(規(guī)模效應(yīng)造成的流動(dòng)性成本)三部分,主要用于衡量交易對(duì)業(yè)績(jī)?cè)斐傻呢?fù)面影響。在控制交易成本的基礎(chǔ)上,進(jìn)行投資收益的優(yōu)化。 4)投資組合優(yōu)化和調(diào)整:主要用于優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)參數(shù),得到最優(yōu)結(jié)果。該模型綜合考慮股票預(yù)期回報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)以及交易成本,并對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化,首先通過一定篩選將流動(dòng)性和基本信息均較好的股票構(gòu)成選股范圍,在此范圍內(nèi),通過限制一定的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)(如規(guī)模、流動(dòng)性以及風(fēng)險(xiǎn)暴露等)求解線性或非線性優(yōu)化模型,得到最終投資組合。該模型會(huì)充分考慮各種市場(chǎng)信息的變化情況,對(duì)投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,并根據(jù)市場(chǎng)的實(shí)際情況適當(dāng)控制和調(diào)整組合的換手率。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金和混合型基金。同時(shí),本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
九泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C(011520) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
九泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C(011520) - 基金公告
- 九泰基金管理有限公司關(guān)于終止資舟基金銷售有限公司辦理旗下基金相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的公...2021-10-26
- 關(guān)于九泰中證500指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金基金合同不能生效的公告2021-10-26
- 九泰基金管理有限公司因系統(tǒng)維護(hù)暫停相關(guān)服務(wù)的公告(2021/10/20)2021-10-20
- 九泰基金管理有限公司因系統(tǒng)維護(hù)暫停相關(guān)服務(wù)的公告2021-10-19
- 九泰基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整直銷柜臺(tái)《投資者傳真交易協(xié)議書》的公告2021-09-03