| 基金全稱 | 太平中證A500指數增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 太平中證A500指數增強C |
| 基金代碼 | 023474（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月07日 | 成立日期 | 2025年04月29日 |
| 成立規(guī)模 | 7.783億份 | 資產規(guī)模 | 3.54億份（截止至：2025年04月29日） |
| 基金管理人 | 太平基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
太平中證A500指數增強C(023474) - 基金經理
 | |
| 姓名 | 張子權 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-29 |
張子權先生:英國萊斯特大學理學碩士,具有證券投資基金從業(yè)資格。2016年起先后任職于國金證券上海資產管理分公司、太平資產管理有限公司,歷任量化研究員、助理投資經理、投資經理等職。2021年11月加入太平基金管理有限公司,從事量化投資研究工作。2022年4月29日起擔任太平中證1000指數增強型證券投資基金基金經理。2022年6月27日起擔任太平嘉和三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2024年10月29日起擔任太平量化選股混合型證券投資基金基金經理。2025年1月24日起擔任太平中證紅利指數型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023474 | 太平中證A500指數增強C | 指數型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 4天 | 0.00% |
| 023473 | 太平中證A500指數增強A | 指數型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 4天 | 0.00% |
| 023182 | 太平中證紅利指數A | 指數型-股票 | 2025-01-24 | 至今 | 99天 | -0.22% |
| 023183 | 太平中證紅利指數C | 指數型-股票 | 2025-01-24 | 至今 | 99天 | -0.27% |
| 021885 | 太平量化選股混合C | 混合型-偏股 | 2024-10-29 | 至今 | 186天 | -1.00% |
| 021884 | 太平量化選股混合A | 混合型-偏股 | 2024-10-29 | 至今 | 186天 | -0.68% |
| 015959 | 太平嘉和三個月定開債發(fā)起 | 債券型-混合二級 | 2022-06-27 | 至今 | 2年又311天 | 5.64% |
| 015466 | 太平中證1000指數增強A | 指數型-股票 | 2022-04-29 | 至今 | 3年又5天 | 17.08% |
| 015467 | 太平中證1000指數增強C | 指數型-股票 | 2022-04-29 | 至今 | 3年又5天 | 15.66% |
| 投資目標 | 通過量化方法進行積極的投資組合管理與風險控制,力爭在控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%的基礎上,追求獲得超越標的指數的回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數成份股及其備選成份股、其他國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票以及存托憑證)、內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡稱“港股通股票”)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、股票期權、國債期貨)、資產支持證券、貨幣市場工具、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調整投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金為指數增強型基金,以中證A500指數為標的指數,基金股票投資方面將主要采用指數增強量化投資策略,力爭在跟蹤誤差控制在目標范圍內的基礎上獲得超越標的指數的超額收益。指數增強量化投資策略主要運用不斷迭代的量化模型構建投資組合,同時優(yōu)化組合交易并嚴格控制組合風險。 本基金在追求超額收益的同時,需要控制跟蹤偏離過大的風險?；饘⒏鶕顿Y組合相對標的指數的暴露度等因素的分析,對組合跟蹤效果進行預估,及時調整投資組合,力求將跟蹤誤差控制在目標范圍內。 本基金運作過程中,當標的指數成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 本基金參與港股通交易,將采用與A股市場相同的個股精選策略,從企業(yè)盈利能力,盈利的確定性、成長性、持續(xù)性等角度入手,精選存在良好的增值可能的投資標的。本基金可根據投資需要或市場環(huán)境變化,選擇將部分資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資于港股。 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方式,篩選相應的存托憑證投資標的。 衍生品投資策略 為了更好地實現(xiàn)投資目標,基金還有權投資于股指期貨、股票期權、國債期貨和其他經中國證監(jiān)會允許的衍生工具。 基金參與股指期貨交易,應當根據風險管理的原則,以套期保值為目的。在此基礎上,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數。 基金參與股票期權交易,應當按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的?；鸸芾砣藢⒏鶕徤髟瓌t,建立期權交易決策部門或小組,授權特定的管理人員負責期權的投資審批事項,以防范期權投資的風險。 基金參與國債期貨交易,應當根據風險管理的原則,以套期保值為目的。基金管理人將充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 可轉換債券、可交換債券投資策略 本基金將對可轉換債券、可交換債券對應的基礎股票進行深入分析與研究,重點選擇有較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉換債券、可交換債券,并在對應可轉換債券、可交換債券估值合理的前提下進行投資。同時,本基金還將密切跟蹤上市公司的經營狀況,從財務壓力、融資安排、未來的投資計劃等方面推測、并通過實地調研等方式確認上市公司對轉股價的修正和轉股意愿。 融資、轉融通證券出借業(yè)務投資策略 本基金將在條件允許的情況下,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,適度參與融資、轉融通證券出借業(yè)務。 利用融資買入證券作為組合流動性管理工具,提高基金的資金使用效率,以融入資金滿足基金現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動性需求。 為了更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據投資管理需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,根據市場情況,在不改變投資目標及本基金風險收益特征的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,基金可履行適當程序后相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產支持證券投資策略 本基金將深入分析資產支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等基本面因素,估計資產違約風險和提前償付風險,并根據資產證券化的收益結構安排,模擬資產支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程,輔助采用定價模型,評估其內在價值。 債券投資策略 結合對未來市場利率預期運用久期調整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動策略等多種積極管理策略,通過嚴謹的研究發(fā)現(xiàn)價值被低估的債券和市場投資機會,構建收益穩(wěn)定、流動性良好的債券組合?；疬€可參與風險低且可控的債券回購等投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為同一類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。除法律法規(guī)另有規(guī)定或《基金合同》另有約定外,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后可對基金收益分配的有關業(yè)務規(guī)則進行調整,但應于調整實施日前在規(guī)定媒介上公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證A500指數收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為股票指數增強型基金,其預期風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金;同時,本基金跟蹤標的指數,具有與標的指數相似的風險收益特征。 本基金還可通過港股通渠道投資于香港證券市場,除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還將面臨匯率風險、香港市場風險等特殊投資風險。 |
太平中證A500指數增強C(023474) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務費率 | 0.40%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
太平中證A500指數增強C(023474) - 基金公告
- 太平中證A500指數增強型證券投資基金基金合同生效公告2025-04-30
- 太平基金管理有限公司關于終止北京中植基金銷售有限公司辦理本公司旗下基金銷售業(yè)...2025-04-29
- 太平基金管理有限公司旗下公募基金通過證券公司證券交易及傭金支付情況(2024下半...2025-03-31
- 太平中證A500指數增強型證券投資基金托管協(xié)議2025-03-21
- 太平中證A500指數增強型證券投資基金基金合同2025-03-21