| 基金全稱 | 國(guó)泰君安上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)泰君安上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)A |
| 基金代碼 | 023889（前端） | 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月01日 | 成立日期 | 2025年04月17日 |
| 成立規(guī)模 | 8.229億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.89億份（截止至：2025年04月17日） |
| 基金管理人 | 國(guó)泰君安資管 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
國(guó)泰君安上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)A(023889) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 胡崇海 |
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| 上任日期 | 2025-04-17 |
胡崇海先生:浙江大學(xué)數(shù)學(xué)系運(yùn)籌學(xué)與控制論專業(yè)博士。曾任香港科技大學(xué)人工智能實(shí)驗(yàn)室訪問(wèn)學(xué)者,其后加盟方正證券研究所、國(guó)泰君安證券咨詢部及研究所從事量化對(duì)沖模型的研發(fā)工作,2014年加入上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司,先后在量化投資部、權(quán)益與衍生品部擔(dān)任高級(jí)投資經(jīng)理,從事量化投資和策略研發(fā)工作,在Alpha量化策略以及基于機(jī)器學(xué)習(xí)的投資方面有獨(dú)到且深入的研究?，F(xiàn)任上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司量化投資部總經(jīng)理,兼任量化投資部(公募)總經(jīng)理。自2021年12月15日起擔(dān)任“國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金”基金經(jīng)理。自2022年8月16日起擔(dān)任“國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金”基金經(jīng)理。自2022年8月18日起擔(dān)任“國(guó)泰君安量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理。自2022年11月16日起擔(dān)任“國(guó)泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有期股票型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理。自2023年4月19日起擔(dān)任“國(guó)泰君安滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理,自2023年12月12日起擔(dān)任“國(guó)泰君安中證1000優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理,自2024年2月6日起擔(dān)任“國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理,自2024年4月16日起擔(dān)任“國(guó)泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理。自2024年10月30日起擔(dān)任“國(guó)泰君安紅利量化選股混合型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2024年12月17日起擔(dān)任“國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金”基金經(jīng)理。
| 投資目標(biāo) | 本基金為增強(qiáng)型股票指數(shù)基金,在力求對(duì)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,通過(guò)數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越目標(biāo)指數(shù)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)的成份股(包括存托憑證、下同)、備選成份股(包括存托憑證、下同)、其他國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票和存托憑證(包括主板、創(chuàng)業(yè)板和其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票和存托憑證)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(包括可交換債券、可分離交易債券)、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、中期票據(jù)等)、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為增強(qiáng)型指數(shù)產(chǎn)品,在標(biāo)的指數(shù)成份股權(quán)重的基礎(chǔ)上根據(jù)量化模型對(duì)行業(yè)配置及個(gè)股權(quán)重等進(jìn)行主動(dòng)調(diào)整,力爭(zhēng)控制本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%,年化跟蹤誤差不超過(guò)7.75%,在控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上獲取超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益。 如果標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照份額持有人利益優(yōu)先原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 股票投資策略 本基金為增強(qiáng)型股票指數(shù)基金,在標(biāo)的指數(shù)成份股權(quán)重的基礎(chǔ)上根據(jù)量化模型對(duì)行業(yè)配置及個(gè)股權(quán)重等進(jìn)行主動(dòng)調(diào)整,力爭(zhēng)在控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上獲取超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益。指數(shù)增強(qiáng)量化投資策略主要運(yùn)用不斷迭代的量化模型構(gòu)建投資組合,同時(shí)優(yōu)化組合交易并嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn)。本基金在追求超額收益的同時(shí),需要控制跟蹤偏離過(guò)大的風(fēng)險(xiǎn)。本基金將根據(jù)投資組合相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的暴露度等因素的分析,對(duì)組合跟蹤效果進(jìn)行預(yù)估,及時(shí)調(diào)整投資組合,力求將跟蹤誤差控制在目標(biāo)范圍內(nèi)。 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,篩選相應(yīng)的存托憑證投資標(biāo)的。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭(zhēng)利用融資的杠桿作用,降低因申購(gòu)造成基金倉(cāng)位較低帶來(lái)的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí),本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類(lèi)型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益率、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,選擇投資價(jià)值較高的資產(chǎn)支持證券進(jìn)行投資。 參與國(guó)債期貨交易策略 本基金可參與國(guó)債期貨交易。若本基金參與國(guó)債期貨交易,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動(dòng)性、基差水平、與債券組合相關(guān)度等因素,以對(duì)沖投資組合的風(fēng)險(xiǎn)、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉(cāng)或調(diào)倉(cāng)過(guò)程中的沖擊成本等。 參與股指期貨交易策略 本基金可參與股指期貨交易。若本基金參與股指期貨交易,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動(dòng)性、基差水平、與股票組合相關(guān)度等因素,以對(duì)沖投資組合的風(fēng)險(xiǎn)、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉(cāng)或調(diào)倉(cāng)過(guò)程中的沖擊成本等。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的。股票期權(quán)為本基金輔助性投資工具。股票期權(quán)的投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值、控制下跌風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)保值和鎖定收益。 可轉(zhuǎn)換債券(包括可交換債券、可分離交易債券)投資策略 可轉(zhuǎn)換債券(包括可交換債券、可分離交易債券)兼具權(quán)益類(lèi)證券與固定收益類(lèi)證券的特性。本基金將選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行投資,并采用期權(quán)定價(jià)模型等數(shù)量化估值工具評(píng)定其投資價(jià)值,以合理價(jià)格買(mǎi)入并持有。本基金持有的該類(lèi)債券可以轉(zhuǎn)換為股票。 債券投資策略 在債券投資方面,本基金將主要通過(guò)類(lèi)屬配置與券種選擇兩個(gè)層次進(jìn)行投資管理。在類(lèi)屬配置層次,本基金結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)利率、供求變化等因素的綜合分析,根據(jù)交易所市場(chǎng)與銀行間市場(chǎng)類(lèi)屬資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,定期對(duì)投資組合類(lèi)屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定類(lèi)屬資產(chǎn)的權(quán)重。 在券種選擇上,本基金以長(zhǎng)期利率趨勢(shì)分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟(jì)變化趨勢(shì)、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,實(shí)施積極主動(dòng)的債券投資管理。 隨著國(guó)內(nèi)債券市場(chǎng)的深入發(fā)展和結(jié)構(gòu)性變遷,更多債券新品種和交易形式將增加債券投資盈利模式,本基金將密切跟蹤市場(chǎng)動(dòng)態(tài)變化,選擇合適的介入機(jī)會(huì),謀求高于市場(chǎng)平均水平的投資回報(bào)。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額的基金份額凈值減去該類(lèi)每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額之間由于A類(lèi)基金份額不收取而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)將導(dǎo)致在可供分配利潤(rùn)上有所不同;本基金同一類(lèi)別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)的前提下履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)收益率*95%+同期銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。 本基金通過(guò)指數(shù)化投資,爭(zhēng)取獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
國(guó)泰君安上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)A(023889) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于300萬(wàn)元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
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