| 基金全稱 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合增強(qiáng)A |
| 基金代碼 | 023998（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月14日 | 成立日期 | 2025年04月29日 |
| 成立規(guī)模 | 5.822億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.55億份（截止至：2025年04月29日） |
| 基金管理人 | 易方達(dá)基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說(shuō)明書》 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合增強(qiáng)A(023998) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 殷明 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-29 |
殷明先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生,易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2016年6月至2018年3月任國(guó)泰君安證券股份有限公司研究所研究員,2018年4月至2020年1月任國(guó)盛證券有限責(zé)任公司研究所金融工程分析師。2020年2月加入易方達(dá)基金管理有限公司,曾任量化研究員。現(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司量化投資部總經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、量化投資決策委員會(huì)委員。2021年3月20日起擔(dān)任易方達(dá)易百智能量化策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年4月25日起任易方達(dá)中證1000量化增強(qiáng)的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023999 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 5天 | 0.00% |
| 023998 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 5天 | 0.00% |
| 588500 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-27 | 至今 | 311天 | 37.50% |
| 017094 | 易方達(dá)中證1000量化增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-25 | 至今 | 2年又10天 | 4.43% |
| 017095 | 易方達(dá)中證1000量化增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-25 | 至今 | 2年又10天 | 3.59% |
| 005438 | 易方達(dá)易百智能量化策略C | 混合型-靈活 | 2021-03-20 | 至今 | 4年又46天 | -8.67% |
| 005437 | 易方達(dá)易百智能量化策略A | 混合型-靈活 | 2021-03-20 | 至今 | 4年又46天 | -7.54% |
| 投資目標(biāo) | 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型股票基金,在控制基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度及年化跟蹤誤差的基礎(chǔ)上,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的香港證券市場(chǎng)股票(以下簡(jiǎn)稱“港股通股票”)、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。 本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金屬于指數(shù)增強(qiáng)型股票基金,力求控制基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%,年化跟蹤誤差不超過(guò)4%;同時(shí)通過(guò)量化策略進(jìn)行投資組合管理,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 (1)指數(shù)化投資策略 本基金指數(shù)化投資以標(biāo)的指數(shù)的構(gòu)成為基礎(chǔ),通過(guò)對(duì)各成份股權(quán)重偏離的控制,實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤。 (2)增強(qiáng)投資策略 本基金利用基金管理人自主研發(fā)的定量投資模型,在控制組合風(fēng)險(xiǎn)與交易成本的基礎(chǔ)上構(gòu)建和優(yōu)化投資組合,其中股票選擇以指數(shù)成份股及備選成份股為主,同時(shí)適當(dāng)投資于非成份股,并根據(jù)定量投資模型在全市場(chǎng)優(yōu)選股票,對(duì)投資組合構(gòu)成及權(quán)重進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。 本基金通過(guò)采取多個(gè)定量投資模型,力爭(zhēng)分散模型風(fēng)險(xiǎn),提高投資組合表現(xiàn)。 1)多因子量化模型 多因子量化模型利用定量方法,綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)、上市公司基本面、市場(chǎng)情緒與投資者預(yù)期等多種因素,對(duì)股票的投資價(jià)值進(jìn)行統(tǒng)計(jì)評(píng)估,追求利用市場(chǎng)中價(jià)格與價(jià)值的偏差獲取長(zhǎng)期持續(xù)的超額收益。 本基金在多因子量化模型中所使用的因子從信息來(lái)源上可分為:①基本面因子:如估值水平、盈利能力和成長(zhǎng)性指標(biāo)等;②技術(shù)因子:如價(jià)格動(dòng)量、成交金額和換手率等;③分析師因子:如分析師關(guān)注度、一致性和預(yù)期變化等;④風(fēng)險(xiǎn)因子:如波動(dòng)率和Beta(市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)暴露)等。本基金可根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化和因子的實(shí)際表現(xiàn),適時(shí)調(diào)整各因子類別的具體組合及權(quán)重。 2)統(tǒng)計(jì)套利模型 統(tǒng)計(jì)套利模型對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行研究分析,利用資產(chǎn)價(jià)格的歷史關(guān)系和統(tǒng)計(jì)特征,尋找價(jià)格偏離常態(tài)的投資機(jī)會(huì)。本基金通過(guò)運(yùn)用統(tǒng)計(jì)套利模型,力爭(zhēng)捕捉股票短期定價(jià)偏離的投資機(jī)會(huì)。 3)風(fēng)險(xiǎn)估測(cè)模型與交易成本模型 本基金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)估測(cè)模型對(duì)投資組合風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控與評(píng)估,力爭(zhēng)控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)在預(yù)算范圍內(nèi)。此外,本基金所采用的交易成本模型既考慮固定成本,也考慮交易的市場(chǎng)沖擊效應(yīng),以控制交易成本、減少交易對(duì)業(yè)績(jī)帶來(lái)的負(fù)面影響。 4)投資組合優(yōu)化模型 本基金將綜合考慮組合的跟蹤誤差、行業(yè)偏離度、個(gè)股偏離度、預(yù)期超額收益、風(fēng)險(xiǎn)水平、交易成本、流動(dòng)性等因素進(jìn)行投資組合優(yōu)化。 5)除上述模型外,本基金可根據(jù)投資需要采取其他定量投資策略,包括事件驅(qū)動(dòng)策略、定向增發(fā)策略、大宗交易策略等,力求從更多不同的維度獲取超額收益,提高投資組合表現(xiàn)。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述股票投資策略執(zhí)行。 衍生品投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)。 若本基金投資股指期貨、國(guó)債期貨,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,綜合考慮流動(dòng)性、基差水平等因素。 若本基金投資股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動(dòng)性、價(jià)格等因素。 此外,本基金將關(guān)注其他金融衍生品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資前述金融衍生品,本基金將按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值政策,在充分評(píng)估金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 融資策略 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在綜合考慮預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、收益、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,本基金可參與融資業(yè)務(wù)。 轉(zhuǎn)融通證券出借策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 債券投資策略 本基金可適度參與債券投資,以有效利用基金資產(chǎn),更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo)。本基金主要通過(guò)類屬配置與券種選擇兩個(gè)層次進(jìn)行債券投資管理。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)收益率*95%+活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金在控制基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度及年化跟蹤誤差的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。長(zhǎng)期來(lái)看,本基金具有與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)相近的風(fēng)險(xiǎn)水平。 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券市場(chǎng),除了需要承擔(dān)市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資于香港證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)、通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。本基金通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說(shuō)明書。 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合增強(qiáng)A(023998) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
- 易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告2025-04-30
- 易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于網(wǎng)上直銷平臺(tái)系統(tǒng)維護(hù)的通知2025-04-29
- 易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說(shuō)明書2025-04-11
- 易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同2025-04-11
- 易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金托管協(xié)議2025-04-11