| 基金全稱 | 興銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 興銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A |
| 基金代碼 | 024182（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月08日 | 成立日期 | 2025年07月11日 |
| 成立規(guī)模 | 0.101億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.10億份（截止至：2025年07月11日） |
| 基金管理人 | 興銀基金管理 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說(shuō)明書》 |
興銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A(024182) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 劉帆 |
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| 上任日期 | 2025-07-11 |
劉帆女士:中國(guó)國(guó)籍,南開大學(xué)金融工程碩士,FRM(金融風(fēng)險(xiǎn)管理師)。曾任平安基金管理有限公司中央交易室交易員、ETF指數(shù)投資中心研究員兼基金經(jīng)理助理。2020年11月加入興銀基金管理有限責(zé)任公司,現(xiàn)任指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理。2021年07月14日起任興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理;2021年08月06日起任興銀國(guó)證新能源車電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2023年01月31日起任興銀中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2025年02月28日起任興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2025年3月24日起擔(dān)任興銀中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;2025年6月4日起擔(dān)任興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年7月11日擔(dān)任興銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年7月21日起擔(dān)任興銀中證紅利低波動(dòng)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。
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| 姓名 | 翁子晨 |
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| 上任日期 | 2025-07-11 |
翁子晨先生:中國(guó)國(guó)籍,研究生、碩士,FRM(金融風(fēng)險(xiǎn)管理師)。歷任致誠(chéng)卓遠(yuǎn)(珠海)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)研究員、華興證券有限公司研究員、成都朋錦仲陽(yáng)投資管理中心(有限合伙)研究員。2023年3月加入興銀基金管理有限責(zé)任公司,歷任指數(shù)與量化投資部研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理。2024年7月26日擔(dān)任興銀國(guó)證新能源車電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金、興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
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| 024630 | 興銀中證紅利低波動(dòng)指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-21 | 至今 | 14天 | -1.11% |
| 024631 | 興銀中證紅利低波動(dòng)指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-21 | 至今 | 14天 | -1.11% |
| 024183 | 興銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-11 | 至今 | 24天 | -0.24% |
| 024182 | 興銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-11 | 至今 | 24天 | -0.22% |
| 010253 | 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-26 | 至今 | 1年又9天 | 34.45% |
| 011205 | 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-26 | 至今 | 1年又9天 | 34.18% |
| 159767 | 興銀國(guó)證新能源車電池ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-26 | 至今 | 1年又9天 | 37.16% |
| 投資目標(biāo) | 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金,在力爭(zhēng)使日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%、年化跟蹤誤差不超過(guò)7.75%的基礎(chǔ)上,通過(guò)數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制,力求實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證,下同)、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行上市的股票)、存托憑證、債券(包括國(guó)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換債券、公開發(fā)行的次級(jí)債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、衍生工具(包括國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán))、以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金,采取定量方法進(jìn)行組合管理,力爭(zhēng)在控制本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%、年跟蹤誤差不超過(guò)7.75%的基礎(chǔ)上,追求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的回報(bào)。本基金主要投資于上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)的成份股及備選成份股,為了獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),可以在被動(dòng)跟蹤指數(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行一些優(yōu)化調(diào)整,如在一定幅度內(nèi)減少或增強(qiáng)成份股的權(quán)重、替換或者增加一些非成份股。 股票投資策略 本基金主要通過(guò)定量投資策略,挑選預(yù)期收益較高的股票,并根據(jù)預(yù)先設(shè)置的目標(biāo)跟蹤誤差、投資限制等條件進(jìn)行組合優(yōu)化,嚴(yán)格將跟蹤誤差控制在規(guī)定范圍之內(nèi),并力爭(zhēng)獲取相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的超額收益。 (1)指數(shù)增強(qiáng)選股策略 ①量化多因子模型 本基金利用量化多因子模型進(jìn)行選股。在該分析框架下,股票投資收益來(lái)源可以分解為其對(duì)各類因子(包括價(jià)值、動(dòng)量、成長(zhǎng)、估值等大類)的暴露,以及其自身的特異質(zhì)風(fēng)險(xiǎn),并通過(guò)對(duì)部分因子有選擇的暴露來(lái)獲取股票組合相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的超額收益。量化多因子模型通過(guò)對(duì)上市公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和市場(chǎng)交易數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,挖掘其中可獲取穩(wěn)健超額收益的有效因子,進(jìn)而對(duì)股票在有效因子上進(jìn)行打分,并按照一定的權(quán)重加權(quán),形成股票未來(lái)表現(xiàn)的綜合評(píng)分,評(píng)分越高說(shuō)明其預(yù)期回報(bào)越高。本基金將根據(jù)市場(chǎng)的變化,重點(diǎn)關(guān)注因子的穩(wěn)定性、收益回撤表現(xiàn),動(dòng)態(tài)調(diào)整模型中的有效因子及相應(yīng)權(quán)重。 ②風(fēng)險(xiǎn)控制模型 追求超額收益的同時(shí),本基金采用風(fēng)險(xiǎn)控制模型,力爭(zhēng)將組合相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤誤差控制在一定范圍內(nèi)。在量化多因子模型獲得股票評(píng)分的基礎(chǔ)上,本基金將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的特點(diǎn)嚴(yán)格控制行業(yè)偏離以及個(gè)股偏離,并在綜合考慮股票評(píng)分、投資組合整體風(fēng)險(xiǎn)水平、交易成本、流動(dòng)性以及投資比例限制等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行組合權(quán)重優(yōu)化。 ③模型的持續(xù)優(yōu)化 量化模型的研究與開發(fā)是一個(gè)持續(xù)跟蹤、改進(jìn)的動(dòng)態(tài)過(guò)程。本基金將根據(jù)市場(chǎng)的變化以及持續(xù)的研究,定期或不定期對(duì)量化模型進(jìn)行修正與調(diào)整,不斷提升模型的有效性與穩(wěn)定性,以使得本基金能更有效的達(dá)成投資目標(biāo)。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。 衍生工具投資策略 本基金可投資國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)和其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的衍生工具。 本基金在進(jìn)行國(guó)債期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,通過(guò)對(duì)債券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,結(jié)合國(guó)債期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國(guó)債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用國(guó)債期貨對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如大額申購(gòu)贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。 本基金投資股指期貨應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,將力爭(zhēng)利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉(cāng)位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。通過(guò)對(duì)股票現(xiàn)貨和股指期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,結(jié)合股指期貨定價(jià)模型,采用估值合理、流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,對(duì)本基金投資組合進(jìn)行及時(shí)、有效地調(diào)整和優(yōu)化,提高投資組合的運(yùn)作效率。 本基金投資股票期權(quán)將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí),基金管理人股票期權(quán)投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。未來(lái)如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他股票期權(quán)品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,納入投資范圍并制定相應(yīng)投資策略。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借投資策略 本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。基金參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制原則、具體參與比例限制、費(fèi)用收支、信息披露、估值方法及其他相關(guān)事項(xiàng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求執(zhí)行。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將分析資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)特征,估計(jì)違約率和提前償付比率,并利用收益率曲線和期權(quán)定價(jià)模型,對(duì)資產(chǎn)支持證券進(jìn)行估值。本基金將通過(guò)對(duì)資產(chǎn)支持證券基礎(chǔ)資產(chǎn)及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的研究,結(jié)合多種定價(jià)模型,嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 可轉(zhuǎn)債和可交債投資策略 本基金將對(duì)所有可轉(zhuǎn)換債券所對(duì)應(yīng)的股票進(jìn)行基本面分析,具體采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方式,考量包括正股基本面、轉(zhuǎn)股溢價(jià)率、純債溢價(jià)率、信用風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性等綜合因素判斷其債券投資價(jià)值。 可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有股性和債性,其中債性與可轉(zhuǎn)換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價(jià)值和票面利息;而對(duì)于股性的分析則需關(guān)注目標(biāo)公司的股票價(jià)值。本基金將通過(guò)對(duì)目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值分析和可交換債券的純債部分價(jià)值分析綜合開展投資決策。 債券投資策略 本基金將主要以降低跟蹤誤差和投資組合流動(dòng)性管理為目的,綜合考慮流動(dòng)性和收益性,構(gòu)建本基金債券投資組合。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對(duì)本基金進(jìn)行基金分紅;若基金合同生效不滿3個(gè)月,本基金可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 3、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定,且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)收益率*95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金,具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
興銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A(024182) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于300萬(wàn)元 | --- | |
| 大于等于300萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
- 興銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(更新)2025-07-16
- 興銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新2025-07-16
- 興銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變更公告2025-07-16
- 興銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告2025-07-12
- 興銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書2025-07-05