| 基金全稱 | 東興中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東興中證A500指數(shù)增強(qiáng)A |
| 基金代碼 | 024274（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月16日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 東興基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
東興中證A500指數(shù)增強(qiáng)A(024274) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 李兵偉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-03 |
李兵偉先生:中國國籍,中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)碩士,具有基金從業(yè)資格。2010年開始從事證券行業(yè)工作,2010年7月至2015年9月,任信達(dá)證券金融工程研究員、投資主辦人;2015年9月至2021年5月,任職東興證券股份有限公司基金業(yè)務(wù)部,2021年5月至今,任職東興基金管理有限公司權(quán)益投資部基金經(jīng)理。2016年6月至2017年7月任東興眾智優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年10月至2021年4月任東興量化多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年2月起任東興量化優(yōu)享靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年4月起擔(dān)任東興中證消費(fèi)50指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年9月起任東興興晟混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年6月起任東興宸瑞量化混合型證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任東興宸祥量化混合型證券投資基金、東興連眾一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年9月11日起擔(dān)任東興未來價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任東興宸泰量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024275 | 東興中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-03 | 至今 | 15天 | |
| 024274 | 東興中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-03 | 至今 | 15天 | |
| 021813 | 東興宸泰量化選股混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2024-09-26 | 至今 | 265天 | 14.94% |
| 021812 | 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2024-09-26 | 至今 | 265天 | 15.44% |
| 020830 | 東興醫(yī)藥生物量化選股混合A | 混合型-偏股 | 2024-09-03 | 至今 | 288天 | 2.66% |
| 020831 | 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C | 混合型-偏股 | 2024-09-03 | 至今 | 288天 | 2.30% |
| 004695 | 東興未來價(jià)值混合A | 混合型-靈活 | 2023-09-11 | 至今 | 1年又281天 | 33.98% |
| 007550 | 東興未來價(jià)值混合C | 混合型-靈活 | 2023-09-11 | 至今 | 1年又281天 | 33.74% |
| 017508 | 東興連眾一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2023-07-18 | 至今 | 1年又336天 | 4.87% |
| 017507 | 東興連眾一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2023-07-18 | 至今 | 1年又336天 | 5.48% |
| 013166 | 東興宸祥量化混合A | 混合型-偏股 | 2022-01-28 | 至今 | 3年又142天 | 13.68% |
| 013167 | 東興宸祥量化混合C | 混合型-偏股 | 2022-01-28 | 至今 | 3年又142天 | 13.28% |
| 012297 | 東興宸瑞量化混合A | 混合型-偏股 | 2021-06-30 | 至今 | 3年又354天 | -6.73% |
| 012298 | 東興宸瑞量化混合C | 混合型-偏股 | 2021-06-30 | 至今 | 3年又354天 | -7.12% |
| 009328 | 東興興晟混合C | 混合型-偏股 | 2020-09-07 | 至今 | 4年又285天 | 16.41% |
| 009327 | 東興興晟混合A | 混合型-偏股 | 2020-09-07 | 至今 | 4年又285天 | 19.80% |
| 009116 | 東興中證消費(fèi)50A | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-22 | 至今 | 5年又58天 | 11.98% |
| 009117 | 東興中證消費(fèi)50C | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-22 | 至今 | 5年又58天 | 11.40% |
| 004696 | 東興量化優(yōu)享混合 | 混合型-靈活 | 2018-02-09 | 2023-02-09 | 5年又1天 | 19.22% |
| 003208 | 東興量化多策略混合 | 混合型-靈活 | 2016-10-27 | 2021-04-15 | 4年又171天 | -11.19% |
| 002465 | 東興眾智優(yōu)選混合 | 混合型-靈活 | 2016-06-13 | 2017-07-03 | 1年又20天 | -1.70% |
| 投資目標(biāo) | 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金,在力求對(duì)中證A500指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,本基金通過數(shù)量化的方法精選個(gè)股,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保持良好流動(dòng)性的前提下,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金的投資范圍還可包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的其他股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、股票期權(quán)、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金屬于指數(shù)增強(qiáng)型基金,力求控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過8%。同時(shí)在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保持良好流動(dòng)性的前提下,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 當(dāng)指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 股票投資策略 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金,以中證A500指數(shù)為標(biāo)的指數(shù),基金股票投資方面將主要采用指數(shù)增強(qiáng)投資策略,在嚴(yán)格控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上,力求獲得超越標(biāo)的指數(shù)的超額收益。 本基金在參考標(biāo)的指數(shù)成份股在指數(shù)中的權(quán)重比例構(gòu)建基本投資組合的同時(shí),結(jié)合多因子量化選股和投資組合優(yōu)化等方法對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化,力求實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。 具體而言,在數(shù)據(jù)實(shí)證分析的基礎(chǔ)上,本基金綜合評(píng)價(jià)股票估值、成長、盈利、營運(yùn)質(zhì)量、事件特征、價(jià)量特征、以及分析師預(yù)期等方面,挑選出符合一定標(biāo)準(zhǔn)的股票并使用組合優(yōu)化方法,綜合考慮預(yù)期回報(bào)、預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、交易成本、以及持股集中度等因素,并輔以基本面分析等方法,以成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重為基礎(chǔ),通過控制股票組合中各股票相對(duì)其在標(biāo)的指數(shù)中權(quán)重的偏離實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。增強(qiáng)性投資會(huì)加大投資組合相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的偏離度,因此本基金將對(duì)投資組合“跟蹤誤差”指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控與評(píng)估,進(jìn)而對(duì)增強(qiáng)性投資加以約束。 本基金將對(duì)組合運(yùn)作績效持續(xù)跟蹤,根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)調(diào)整投資組合,力求實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。 港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金所投資的港股通標(biāo)的股票需關(guān)注:(1)香港股票市場(chǎng)制度與中國內(nèi)地股票市場(chǎng)存在的差異對(duì)股票投資價(jià)值的影響,比如行業(yè)分布、交易制度、市場(chǎng)流動(dòng)性、投資者結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)波動(dòng)性、漲跌停限制、估值與盈利回報(bào)等方面;(2)人民幣與港幣之間的匯兌比率變化情況。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,基金資產(chǎn)并非必然投資于港股通標(biāo)的股票。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金將通過對(duì)證券行業(yè)分析、證券公司資產(chǎn)負(fù)債分析、公司現(xiàn)金流分析等調(diào)查研究,分析證券公司短期公司債券的違約風(fēng)險(xiǎn)及合理的利差水平,對(duì)證券公司短期公司債券進(jìn)行獨(dú)立、客觀的價(jià)值評(píng)估。基金投資證券公司短期公司債券,基金管理人將根據(jù)審慎原則,制定嚴(yán)格的投資決策流程、風(fēng)險(xiǎn)控制制度,并經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),以防范信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)。 存托憑證的投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,制定存托憑證投資策略,關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信息披露情況,關(guān)注發(fā)行人基本面情況、市場(chǎng)估值等因素,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,參與存托憑證的投資,謹(jǐn)慎決定存托憑證的權(quán)重配置和標(biāo)的選擇。 融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金將在條件允許的情況下,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 利用融資買入證券作為組合流動(dòng)性管理工具,提高基金的資金使用效率,以融入資金滿足基金現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動(dòng)性需求。 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 今后,隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 通過考察宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),預(yù)判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動(dòng);研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測(cè)提前償還率變化對(duì)標(biāo)的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時(shí)密切關(guān)注流動(dòng)性變化對(duì)標(biāo)的證券收益率的影響,在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)暴露程度的前提下,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨,將以套期保值為目的,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,充分考慮國債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將依據(jù)審慎原則,以套期保值和有效管理為目標(biāo),在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等組合風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖。本基金將分析股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,運(yùn)用定價(jià)模型對(duì)其進(jìn)行合理估值,利用股指期貨的杠桿作用和流動(dòng)性較好的特點(diǎn),及時(shí)調(diào)整投資組合的倉位及風(fēng)險(xiǎn)暴露,以提高組合的運(yùn)作效率,降低股票倉位調(diào)整的頻率和交易成本,并更好地應(yīng)對(duì)大額申購贖回等流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),以達(dá)到控制跟蹤誤差、有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易,選擇流動(dòng)性好、交易活躍的期權(quán)合約進(jìn)行交易,以對(duì)沖投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 可交換債券投資策略 可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票。可交換債券同樣具有債券屬性和權(quán)益屬性,其中債券屬性與可轉(zhuǎn)換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價(jià)值和票面利息;而對(duì)于權(quán)益屬性的分析則需關(guān)注目標(biāo)公司的股票價(jià)值以及發(fā)行人作為股東的換股意愿等。本基金將通過對(duì)目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值、可交換債券的債券價(jià)值、以及條款帶來的期權(quán)價(jià)值等綜合分析,進(jìn)行投資決策。 可轉(zhuǎn)換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券(含交易分離可轉(zhuǎn)債)兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)。可轉(zhuǎn)換債券的選擇結(jié)合其債性和股性特征,在對(duì)公司基本面和轉(zhuǎn)債條款深入研究的基礎(chǔ)上進(jìn)行估值分析,投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動(dòng)性的可轉(zhuǎn)換債券,爭(zhēng)取穩(wěn)健的投資回報(bào)。 債券投資策略 出于對(duì)流動(dòng)性、跟蹤誤差、有效利用基金資產(chǎn)的考量,本基金適時(shí)對(duì)債券進(jìn)行投資。本基金對(duì)債券進(jìn)行配置的原則是:安全性與流動(dòng)性優(yōu)先,且兼顧收益性。通過研究國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣和財(cái)政政策、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化、資金流動(dòng)情況,采取自上而下的策略判斷未來利率變化和收益率曲線變動(dòng)的方向及幅度,確定組合久期,進(jìn)而根據(jù)各類資產(chǎn)的預(yù)期收益率確定債券資產(chǎn)配置。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為同一類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇采取紅利再投資形式的,分紅資金將按紅利發(fā)放日的該類基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)類別的基金份額,紅利再投資的份額免收申購費(fèi)。如投資者在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,則登記機(jī)構(gòu)將以投資者在各銷售機(jī)構(gòu)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、分紅權(quán)益登記日申請(qǐng)申購的基金份額不享受當(dāng)次分紅,分紅權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享受當(dāng)次分紅; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,履行適當(dāng)程序后,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)理論上高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 投資港股通標(biāo)的股票時(shí),需承擔(dān)因港股市場(chǎng)投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。具體風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)查閱本基金招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。 |
東興中證A500指數(shù)增強(qiáng)A(024274) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | |
| 大于等于50萬元，小于200萬元 | --- | |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
東興中證A500指數(shù)增強(qiáng)A(024274) - 基金公告