| 基金全稱 | 中歐上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中歐上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C |
| 基金代碼 | 024360（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月30日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 中歐基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
中歐上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C(024360) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 錢亞婷 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-04 |
錢亞婷女士:中國,研究生學歷、碩士學位。2016年4月加入中歐基金管理有限公司,歷任分析師、基金經(jīng)理助理。2021年11月3日擔任中歐互通精選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年3月29日起任中歐滬深300指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年4月12日至2025年04月07日任中歐量化先鋒混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年5月6日擔任中歐中證500指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年6月28日起任中歐小盤成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2023年3月2日起任中歐中證1000指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理,2023年4月21日至2024年5月16日擔任中歐周期景氣混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年07月18日起擔任中歐國證2000指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任中歐半導體產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年6月19日至2024年8月23日擔任中歐瑾靈靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024360 | 中歐上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 14天 | |
| 024359 | 中歐上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 14天 | |
| 022675 | 中歐中證A500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 170天 | 0.93% |
| 022674 | 中歐中證A500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 170天 | 1.12% |
| 019759 | 中歐半導體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A | 股票型 | 2023-11-21 | 至今 | 1年又210天 | 12.58% |
| 019764 | 中歐半導體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C | 股票型 | 2023-11-21 | 至今 | 1年又210天 | 11.73% |
| 019656 | 中歐滬深300指數(shù)增強E | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-01 | 至今 | 1年又230天 | 11.18% |
| 019694 | 中歐中證500指數(shù)增強E | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-01 | 至今 | 1年又230天 | 17.61% |
| 018663 | 中歐國證2000指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-18 | 至今 | 1年又336天 | 14.80% |
| 018664 | 中歐國證2000指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-18 | 至今 | 1年又336天 | 13.49% |
| 004734 | 中歐瑾靈靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2023-06-19 | 2024-08-23 | 1年又66天 | -8.03% |
| 004735 | 中歐瑾靈靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2023-06-19 | 2024-08-23 | 1年又66天 | -8.90% |
| 014609 | 中歐周期景氣混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2023-04-21 | 2024-05-16 | 1年又26天 | -7.38% |
| 014608 | 中歐周期景氣混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2023-04-21 | 2024-05-16 | 1年又26天 | -6.84% |
| 017920 | 中歐中證1000指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-02 | 至今 | 2年又109天 | 1.03% |
| 017919 | 中歐中證1000指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-02 | 至今 | 2年又109天 | 2.43% |
| 015880 | 中歐小盤成長混合A | 混合型-偏股 | 2022-06-28 | 至今 | 2年又356天 | 24.53% |
| 015881 | 中歐小盤成長混合C | 混合型-偏股 | 2022-06-28 | 至今 | 2年又356天 | 22.34% |
| 015454 | 中歐中證500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2022-05-06 | 至今 | 3年又44天 | 3.45% |
| 015453 | 中歐中證500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2022-05-06 | 至今 | 3年又44天 | 5.40% |
| 014995 | 中歐量化先鋒混合A | 混合型-偏股 | 2022-04-12 | 2025-04-07 | 2年又361天 | -14.16% |
| 014996 | 中歐量化先鋒混合C | 混合型-偏股 | 2022-04-12 | 2025-04-07 | 2年又361天 | -15.69% |
| 015388 | 中歐滬深300指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-29 | 至今 | 3年又82天 | -7.82% |
| 015387 | 中歐滬深300指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-29 | 至今 | 3年又82天 | -6.01% |
| 001884 | 中歐互通精選混合E | 混合型-偏股 | 2021-11-03 | 至今 | 3年又228天 | -13.88% |
| 166007 | 中歐互通精選混合A | 混合型-偏股 | 2021-11-03 | 至今 | 3年又228天 | -13.49% |
| 投資目標 | 通過量化投資方法進行積極的投資組合管理與風險控制,追求獲得超越標的指數(shù)的回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行上市的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、公開發(fā)行的次級債、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、衍生工具(包括國債期貨、股指期貨、股票期權(quán))、信用衍生品(不含合約類)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金為指數(shù)增強型基金,以上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)為標的指數(shù),指數(shù)化投資策略參照標的指數(shù)的成份股、備選成份股及其權(quán)重,初步構(gòu)建投資組合,并按照標的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則作出調(diào)整,力爭在控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過8.0%。 本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。 同時,本基金在參考標的指數(shù)成份股在指數(shù)中的權(quán)重比例構(gòu)建基本投資組合外,再基于量化投資方法,利用基金管理人量化團隊開發(fā)的量化選股模型相結(jié)合,綜合考慮基本面因子和動量情緒因子等維度,并通過量化手段優(yōu)化各因子的權(quán)重,對個股的投資價值進行綜合評分,精選具有較高投資價值的上市公司構(gòu)建投資組合,以爭取實現(xiàn)指數(shù)增強型基金的目標。 本基金在追求超額收益的同時,需要控制跟蹤偏離過大的風險?；饘⒏鶕?jù)投資組合相對標的指數(shù)的暴露度等因素的分析,對組合跟蹤效果進行預估,及時調(diào)整投資組合,力求將跟蹤誤差控制在目標范圍內(nèi)。本基金堅持研究創(chuàng)造價值的理念,通過對上市公司深入、持續(xù)的研究,依托基金管理人研究團隊精選出的股票備選庫構(gòu)建基金股票組合,精選具有較強競爭優(yōu)勢的公司,力求獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。 本基金可通過港股通機制投資港股通機制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)交所上市的股票。對于港股通標的股票,本基金主要采用“自下而上”量化方法,精選出具有投資價值的優(yōu)質(zhì)標的。其篩選維度主要包括但不限于:治理結(jié)構(gòu)與管理層、行業(yè)集中度及行業(yè)地位、公司業(yè)績表現(xiàn)。 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,篩選相應的存托憑證投資標的。 可轉(zhuǎn)債和可交債投資策略 本基金將對所有可轉(zhuǎn)換債券所對應的股票進行基本面分析,具體采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方式,考量包括正股基本面、轉(zhuǎn)股溢價率、純債溢價率、信用風險及流動性等綜合因素判斷其債券投資價值。 可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有股性和債性,其中債性與可轉(zhuǎn)換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;而對于股性的分析則需關(guān)注目標公司的股票價值。本基金將通過對目標公司股票的投資價值分析和可交換債券的純債部分價值分析綜合開展投資決策。 衍生品投資策略 為了更好地實現(xiàn)投資目標,基金還有權(quán)參與股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生工具交易。 基金參與股指期貨交易,應當根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的。在此基礎(chǔ)上,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數(shù)。 基金參與股票期權(quán)交易,應當按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的。基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立期權(quán)交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負責期權(quán)的投資審批事項,以防范期權(quán)投資的風險。 基金參與國債期貨交易,應當根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,適度參與國債期貨交易。 信用衍生品投資策略 本基金按照風險管理原則,以風險對沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的財務狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調(diào)查與嚴格的準入管理。 融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務投資策略 本基金將在條件允許的情況下,本著謹慎原則,適度參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 利用融資買入證券作為組合流動性管理工具,提高基金的資金使用效率,以融入資金滿足基金現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動性需求。 為了更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過對資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察、分析資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、預估提前償還率變化對資產(chǎn)支持證券未來現(xiàn)金流的影響,謹慎投資資產(chǎn)支持證券。 債券投資策略 本基金考察國內(nèi)宏觀經(jīng)濟景氣周期引發(fā)的債券市場收益率的變化趨勢,采取利率預期、久期管理、收益率曲線策略等積極投資策略,力求獲取相對穩(wěn)健的投資回報。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對各類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外,同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后,可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為股票型指數(shù)增強基金,跟蹤上證科創(chuàng)板綜合指數(shù),其風險收益特征與標的指數(shù)所表征的市場組合的風險收益特征相似。本基金如果投資港股通標的股票,還可能面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
中歐上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C(024360) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.40%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
中歐上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C(024360) - 基金公告