| 基金全稱 | 國泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)Y |
| 基金代碼 | 025007（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月23日 | 成立日期 | 2025年07月24日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國泰海通資管 | 基金托管人 | 上海銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.075%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
國泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)Y(025007) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 胡崇海 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-24 |
胡崇海先生:浙江大學(xué)數(shù)學(xué)系運(yùn)籌學(xué)與控制論專業(yè)博士。曾任香港科技大學(xué)人工智能實(shí)驗(yàn)室訪問學(xué)者,其后加盟方正證券研究所、國泰君安證券咨詢部及研究所從事量化對(duì)沖模型的研發(fā)工作,2014年加入上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司,先后在量化投資部、權(quán)益與衍生品部擔(dān)任高級(jí)投資經(jīng)理,從事量化投資和策略研發(fā)工作,在Alpha量化策略以及基于機(jī)器學(xué)習(xí)的投資方面有獨(dú)到且深入的研究?，F(xiàn)任上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司量化投資部總經(jīng)理,兼任量化投資部(公募)總經(jīng)理。自2021年12月15日起擔(dān)任“國泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金”基金經(jīng)理。自2022年8月16日起擔(dān)任“國泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金”基金經(jīng)理。自2022年8月18日起擔(dān)任“國泰君安量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理。自2022年11月16日起擔(dān)任“國泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有期股票型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理。自2023年4月19日起擔(dān)任“國泰君安滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理,自2023年12月12日起擔(dān)任“國泰君安中證1000優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理,自2024年2月6日起擔(dān)任“國泰君安穩(wěn)債增利債券型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理,自2024年4月16日起擔(dān)任“國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理。自2024年10月30日起擔(dān)任“國泰君安紅利量化選股混合型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2024年12月17日起擔(dān)任“國泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年4月17日起擔(dān)任“國泰君安上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金”基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025007 | 國泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)Y | 2025-07-24 | 至今 | 11天 | -0.55% | |
| 023890 | 國泰君安上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 109天 | 18.55% |
| 023889 | 國泰君安上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 109天 | 18.69% |
| 022468 | 國泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 230天 | 8.95% |
| 022467 | 國泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 230天 | 9.23% |
| 021920 | 國泰君安紅利量化選股混合C | 混合型-偏股 | 2024-10-30 | 至今 | 278天 | 7.94% |
| 021919 | 國泰君安紅利量化選股混合A | 混合型-偏股 | 2024-10-30 | 至今 | 278天 | 8.26% |
| 020698 | 國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起A | 股票型 | 2024-04-16 | 至今 | 1年又110天 | 45.86% |
| 020699 | 國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起C | 股票型 | 2024-04-16 | 至今 | 1年又110天 | 45.10% |
| 020175 | 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A | 債券型-混合二級(jí) | 2024-02-06 | 至今 | 1年又180天 | 5.25% |
| 020176 | 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C | 債券型-混合二級(jí) | 2024-02-06 | 至今 | 1年又180天 | 4.62% |
| 019505 | 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起A | 股票型 | 2023-12-12 | 至今 | 1年又236天 | 42.08% |
| 019506 | 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C | 股票型 | 2023-12-12 | 至今 | 1年又236天 | 41.16% |
| 018963 | 國泰君安量化選股混合發(fā)起D | 混合型-偏股 | 2023-08-01 | 至今 | 2年又4天 | 18.86% |
| 018258 | 國泰君安滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-19 | 至今 | 2年又108天 | 11.53% |
| 018257 | 國泰君安滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-19 | 至今 | 2年又108天 | 12.56% |
| 017210 | 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有股票發(fā)起C | 股票型 | 2022-11-16 | 至今 | 2年又262天 | 24.71% |
| 017209 | 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有股票發(fā)起A | 股票型 | 2022-11-16 | 至今 | 2年又262天 | 26.40% |
| 016466 | 國泰君安量化選股混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2022-08-18 | 至今 | 2年又352天 | 31.91% |
| 016467 | 國泰君安量化選股混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2022-08-18 | 至今 | 2年又352天 | 30.37% |
| 015868 | 國泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-16 | 至今 | 2年又354天 | 27.81% |
| 015867 | 國泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-16 | 至今 | 2年又354天 | 29.33% |
| 014156 | 國泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-15 | 至今 | 3年又233天 | 11.23% |
| 014155 | 國泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-15 | 至今 | 3年又233天 | 12.86% |
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| 姓名 | 鄧雅琨 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-24 |
鄧雅琨女士:中國國籍,卡耐基梅隆大學(xué)計(jì)算金融專業(yè),碩士研究生。2021年3月加入上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司,歷任權(quán)益與衍生品部量化研究員助理,量化投資部研究員助理、投資助理,現(xiàn)任量化投資部(公募)基金經(jīng)理。自2024年5月16日起擔(dān)任“國泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2024年10月8日起擔(dān)任“國泰君安中證香港科技指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)”基金經(jīng)理,自2025年1月14日起擔(dān)任“國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)”基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025007 | 國泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)Y | 2025-07-24 | 至今 | 11天 | -0.55% | |
| 023073 | 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-01-14 | 至今 | 202天 | 17.84% |
| 023074 | 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-01-14 | 至今 | 202天 | 17.71% |
| 022121 | 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-10-08 | 至今 | 300天 | 15.21% |
| 022122 | 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-10-08 | 至今 | 300天 | 15.08% |
| 014155 | 國泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-16 | 至今 | 1年又80天 | 26.61% |
| 014156 | 國泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-16 | 至今 | 1年又80天 | 26.00% |
| 投資目標(biāo) | 本基金為增強(qiáng)型股票指數(shù)基金,通過數(shù)量化的投資方法與嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束,力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%,同時(shí)力求實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn),謀求基金資產(chǎn)的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)的成份券(包括存托憑證)、備選成份券(包括存托憑證)、其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票和存托憑證(包括主板、創(chuàng)業(yè)板和其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票和存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)債(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債)、可交換債、次級(jí)債、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、中期票據(jù)等)、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為增強(qiáng)型指數(shù)產(chǎn)品,在標(biāo)的指數(shù)成份券權(quán)重的基礎(chǔ)上根據(jù)量化模型對(duì)行業(yè)配置及個(gè)股權(quán)重等進(jìn)行主動(dòng)調(diào)整,力爭在控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上獲取超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益。 股票投資策略 1)行業(yè)配置 本基金在行業(yè)配置方面盡量遵循基準(zhǔn)指數(shù)的行業(yè)市值占比,盡量控制投資組合相對(duì)于基準(zhǔn)指數(shù)的行業(yè)暴露帶來的風(fēng)險(xiǎn)損失。 2)個(gè)股選擇 本基金根據(jù)股票庫中可選投資標(biāo)的期望收益率、流動(dòng)性和市場風(fēng)險(xiǎn)偏好等要素選擇風(fēng)險(xiǎn)收益比最具吸引力的個(gè)股,并根據(jù)投資標(biāo)的公司股價(jià)主要驅(qū)動(dòng)因素的變化動(dòng)態(tài)調(diào)整投資組合,而在投資組合管理層面需要充分考慮其相對(duì)于中證500指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)偏離度。 A、股票池的建立 考慮到Alpha選股模型的強(qiáng)度理論上正比于投資廣度的平方根(選股的范圍),本基金在策略選股的覆蓋面上盡量保留符合風(fēng)控和流動(dòng)性等要求的所有股票。基于這樣的理念,模型訓(xùn)練和投資組合管理模型覆蓋的股票較廣,基本上能覆蓋市場上六成以上的股票,但是根據(jù)可交易性、個(gè)股的歷史長度以及風(fēng)控要求,一般情況下會(huì)剔除如下股票:上市時(shí)間較短的次新股;在過去一段時(shí)間流動(dòng)性和規(guī)模綜合排名市場排名相對(duì)靠后;被交易所標(biāo)注ST、即將退市、業(yè)績有連續(xù)虧損風(fēng)險(xiǎn)或者被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查或者出具警示函等高風(fēng)險(xiǎn)的股票;根據(jù)市場政策變化,主要基于流動(dòng)性考慮需要額外剔除的股票等。 B、選股策略 本基金通過具有前瞻性、差異性和時(shí)效性的研究,致力于通過智能化的模型和全方位覆蓋的股票因子特征來捕捉市場短期失效帶來的盈利空間。本基金通過對(duì)股票庫中可選投資標(biāo)的公司中短期的期望收益率、股票有效流動(dòng)性、市場風(fēng)險(xiǎn)偏好等核心要素的綜合比較,選擇風(fēng)險(xiǎn)收益比最具吸引力的個(gè)股,并根據(jù)投資標(biāo)的公司股價(jià)的中短期主要驅(qū)動(dòng)因素的變化動(dòng)態(tài)調(diào)整投資組合構(gòu)成。本基金的選股策略以低中高等不同調(diào)倉頻率的多因子選股策略為主,多因子策略投資的詳細(xì)過程需要分成因子庫的維護(hù)、股票池的選擇、模型的訓(xùn)練和個(gè)股信號(hào)預(yù)測、投資組合生成、策略庫的維護(hù)和策略配置等幾個(gè)環(huán)節(jié)。因子庫全方位覆蓋股票的日頻交易數(shù)據(jù)相關(guān)因子、股票定期報(bào)告衍生因子、分析師報(bào)告衍生因子、事件驅(qū)動(dòng)合成因子、股票高頻交易數(shù)據(jù)相關(guān)因子以及互聯(lián)網(wǎng)和輿情數(shù)據(jù)因子等。在多因子模型算法層面,以人工智能選股模型為核心,并基于股票市場的高噪音和時(shí)序性的特征,構(gòu)建多維度阿爾法預(yù)測模型。在投資組合層面,均嚴(yán)格控制其相對(duì)于基準(zhǔn)指數(shù)在市場主要風(fēng)險(xiǎn)因子的風(fēng)險(xiǎn)暴露程度,通過配套的風(fēng)險(xiǎn)模型和組合優(yōu)化模型得到不同調(diào)倉頻率的投資組合,并在基金中進(jìn)行相對(duì)均衡的配置。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí),本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將綜合運(yùn)用資產(chǎn)配置、久期管理、收益率曲線、信用管理和個(gè)券阿爾法策略等策略,在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上,進(jìn)行資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品的投資。 國債期貨投資策略 本基金參與國債期貨投資是為了有效控制債券市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為主要目的,適度運(yùn)用國債期貨提高投資組合運(yùn)作效率。在國債期貨投資過程中,基金管理人通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和利率市場走勢(shì)的分析與判斷,并充分考慮國債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)特征,通過資產(chǎn)配置,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,以調(diào)整債券組合的久期,降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,有選擇地投資于流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金在進(jìn)行股指期貨投資時(shí),首先將基于對(duì)證券市場總體行情的判斷和組合風(fēng)險(xiǎn)收益的分析確定投資時(shí)機(jī),并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資(或擬投資)的總體規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)決定股指期貨的投資比例;其次,本基金將在綜合考慮證券市場和期貨市場運(yùn)行趨勢(shì)以及股指期貨流動(dòng)性、收益性、風(fēng)險(xiǎn)特征和估值水平的基礎(chǔ)上進(jìn)行投資品種選擇,以對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價(jià)值主要取決于其債券價(jià)值、股權(quán)價(jià)值和內(nèi)嵌期權(quán)價(jià)值。對(duì)于可轉(zhuǎn)換債券的投資,本基金將評(píng)估其償債能力并兼顧公司的成長性,以期通過轉(zhuǎn)換條款分享因股價(jià)上升帶來的高收益;本基金將選擇價(jià)值低估、具有較好成長空間的可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行投資。 可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票。本基金將通過對(duì)目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值分析和可交換債券的純債部分價(jià)值分析綜合開展投資決策。 債券投資策略 本基金進(jìn)行債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,使基金資產(chǎn)得到更加合理有效的利用,從而提高投資組合收益。為此,本基金將以市場利率趨勢(shì)研判為主,基于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的深入研究和基金未來現(xiàn)金流的分析,在保證流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,靈活運(yùn)用目標(biāo)久期策略、收益率曲線策略、相對(duì)價(jià)值策略和利差套利策略等對(duì)高流動(dòng)性、低風(fēng)險(xiǎn)的債券品種進(jìn)行主動(dòng)投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金A類、C類基金份額默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅,Y類基金份額默認(rèn)的收益分配方式是紅利再投資。未來?xiàng)l件允許的情況下,本基金可為Y類基金份額提供定期分紅等分紅方式,具體詳見招募說明書或相關(guān)公告; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額的基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金各類基金份額收取的費(fèi)用不同,各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證500指數(shù)收益率*95%+同期銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。 |
國泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)Y(025007) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.075%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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國泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)Y(025007) - 基金公告