| 基金全稱 | 華寶創(chuàng)業(yè)板綜合增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 華寶創(chuàng)業(yè)板綜合增強(qiáng)策略ETF |
| 基金代碼 | 159292（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月06日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華寶基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | --- | 最高認(rèn)購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
華寶創(chuàng)業(yè)板綜合增強(qiáng)策略ETF(159292) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 王正 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-31 |
王正女士:中國國籍。研究生畢業(yè)、碩士學(xué)位。2012年7月加入華寶基金管理有限公司,先后擔(dān)任助理量化分析師、分析師、基金經(jīng)理助理等職務(wù)。自2020年1月2日起任華寶量化對沖策略混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年1月2日起任職華寶滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月4日至2022年8月任華寶智慧產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年01月04日至2022年7月5日擔(dān)任華寶中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2021年01月04日擔(dān)任華寶第三產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年6月至2023年3月任華寶安盈混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
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| 159292 | 華寶創(chuàng)業(yè)板綜合增強(qiáng)策略ETF | 2025-07-31 | 至今 | 4天 | ||
| 021381 | 華寶量化對沖混合D | 混合型-絕對收益 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又100天 | 0.65% |
| 012798 | 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C | 混合型-靈活 | 2021-07-02 | 2024-07-19 | 3年又18天 | -25.01% |
| 010868 | 華寶安盈混合A | 混合型-偏債 | 2021-06-08 | 2023-03-04 | 1年又269天 | 0.42% |
| 005607 | 華寶中證500增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-04 | 2022-07-05 | 1年又182天 | 1.47% |
| 005608 | 華寶中證500增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-04 | 2022-07-05 | 1年又182天 | 0.86% |
| 004481 | 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合A | 混合型-靈活 | 2021-01-04 | 2024-07-19 | 3年又197天 | -21.79% |
| 004480 | 華寶智慧產(chǎn)業(yè)混合 | 混合型-靈活 | 2021-01-04 | 2022-08-06 | 1年又214天 | -7.88% |
| 000753 | 華寶量化對沖混合A | 混合型-絕對收益 | 2020-01-02 | 至今 | 5年又216天 | 7.95% |
| 007404 | 華寶滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-02 | 至今 | 5年又216天 | 18.29% |
| 003876 | 華寶滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-02 | 至今 | 5年又216天 | 20.95% |
| 000754 | 華寶量化對沖混合C | 混合型-絕對收益 | 2020-01-02 | 至今 | 5年又216天 | 5.57% |
| 投資目標(biāo) | 通過數(shù)量化的投資策略模型精選創(chuàng)業(yè)板優(yōu)質(zhì)股票,在對標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益?？刂票净鸬膬糁翟鲩L率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過6.5%。 |
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| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股、其他國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票、存托憑證、衍生工具(股指期貨、股票期權(quán)等)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金主要投資于創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)成份股及備選股。本基金股票投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,其中投資于標(biāo)的指數(shù)成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。大類資產(chǎn)配置不作為本基金的核心策略。一般情況下將保持各類資產(chǎn)配置的基本穩(wěn)定。在綜合考量系統(tǒng)性風(fēng)險、各類資產(chǎn)收益風(fēng)險比值、股票資產(chǎn)估值、流動性要求、申購贖回以及分紅等因素后,對基金資產(chǎn)配置做出合適調(diào)整。 股票投資策略 (1)多因子Alpha量化選股 根據(jù)對中國證券市場運行特征的長期研究、投研團(tuán)隊的長期投資實踐和大量歷史數(shù)據(jù)的實證檢驗,選取對股票超額收益具有較強(qiáng)解釋度的指標(biāo)構(gòu)建量化Alpha選股模型。主要考慮估值、成長、盈利質(zhì)量、市場預(yù)期、機(jī)構(gòu)持倉等基本面因子以及量價、資金流等技術(shù)面因子,以基本面因子為主,技術(shù)面因子為輔,通過實證分析和動態(tài)跟蹤,以超額收益的水平和穩(wěn)定性為目標(biāo)確定各因子的優(yōu)化權(quán)重,根據(jù)該模型的綜合評分結(jié)果,在各行業(yè)中選擇得分較高的股票構(gòu)建股票投資組合。整體的選股思路運用GARP的指導(dǎo)思想,注重因子的邏輯性和有效性,注重股票的性價比以及風(fēng)格的均衡。所選股票具備較高的市場認(rèn)可度、成長水平、盈利質(zhì)量等,具備對創(chuàng)業(yè)板優(yōu)質(zhì)股的綜合表征能力。 (2)風(fēng)險模型控制偏離程度 在選股模型之外,通過風(fēng)險模型控制組合和基準(zhǔn)指數(shù)之間的行業(yè)偏離、個股偏離、風(fēng)格偏離以及成分覆蓋度,進(jìn)行組合內(nèi)股票權(quán)重的優(yōu)化配置。 (3)模型的動態(tài)調(diào)整 從中長期周期的維度綜合評估模型,注重模型的穩(wěn)定性。嚴(yán)格控制運作風(fēng)險,并根據(jù)市場變化趨勢,不定期對模型進(jìn)行迭代升級,以改進(jìn)模型的有效性。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 融資投資策略 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。參與融資業(yè)務(wù)時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成的基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 其他金融工具投資策略 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資于其他金融產(chǎn)品,基金管理人將根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定及本基金的投資目標(biāo),制定與本基金相適應(yīng)的投資策略、比例限制、信息披露方式等。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險補(bǔ)償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進(jìn)行分析,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應(yīng)的投資決策。 股指期貨投資策略 本基金將依據(jù)法律法規(guī)并根據(jù)風(fēng)險管理的原則參與股指期貨投資。本基金將通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,以套期保值為目的,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,并充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風(fēng)險性特征。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股票期權(quán)合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)。 債券投資策略 出于對流動性、跟蹤誤差、有效利用基金資產(chǎn)的考量,本基金適時對債券進(jìn)行投資。通過研究國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣和財政政策、市場結(jié)構(gòu)變化、資金流動情況,采取自上而下的策略判斷未來利率變化和收益率曲線變動的趨勢及幅度,確定組合久期。進(jìn)而根據(jù)各類資產(chǎn)的預(yù)期收益率,確定債券資產(chǎn)配置。 |
| 分紅政策 | 1、基金收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長率達(dá)到0.01%以上或者基金可供分配利潤金額大于0元時,基金管理人可進(jìn)行收益分配; 2、當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對標(biāo)的指數(shù)的超額收益率決定時,本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率為原則進(jìn)行收益分配。基于本基金的性質(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值;當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時,本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金的收益分配采取現(xiàn)金分紅的方式; 4、《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 5、每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配的原則和有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。同時,本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
- 華寶創(chuàng)業(yè)板綜合增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金上網(wǎng)發(fā)售有關(guān)事項通知2025-07-31
- 華寶創(chuàng)業(yè)板綜合增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書2025-07-31
- 華寶創(chuàng)業(yè)板綜合增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同2025-07-31
- 華寶創(chuàng)業(yè)板綜合增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議2025-07-31
- 華寶創(chuàng)業(yè)板綜合增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-07-31