| 基金全稱 | 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合H |
| 基金代碼 | 960041（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | --- | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.25%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：5.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說(shuō)明書》 |
華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合H(960041) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 徐帥宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-08-05 |
徐帥宇先生:碩士畢業(yè)于美國(guó)密歇根大學(xué)量化金融與風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)。2017年4月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,歷任量化與海外投資部助理研究員、研究員、基金經(jīng)理助理。2022年8月5日起任華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合型證券投資基金、華泰柏瑞中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021815 | 華泰柏瑞紅利量化選股混合C | 混合型-偏股 | 2025-01-24 | 至今 | 100天 | -0.16% |
| 021814 | 華泰柏瑞紅利量化選股混合A | 混合型-偏股 | 2025-01-24 | 至今 | 100天 | -0.01% |
| 014305 | 華泰柏瑞中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-05 | 至今 | 2年又273天 | -0.20% |
| 014306 | 華泰柏瑞中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-05 | 至今 | 2年又273天 | -1.27% |
| 960041 | 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合H | 混合型-偏股 | 2022-08-05 | 至今 | 2年又273天 | |
| 000172 | 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A | 混合型-偏股 | 2022-08-05 | 至今 | 2年又273天 | -4.31% |
| 010234 | 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合C | 混合型-偏股 | 2022-08-05 | 至今 | 2年又273天 | -6.44% |
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| 姓名 | 盛豪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-28 |
盛豪先生:中國(guó)國(guó)籍,英國(guó)劍橋大學(xué)數(shù)學(xué)系碩士。2007年10月至2010年3月任Wilshire Associates量化研究員,2010年11月至2012年8月任Goldenberg Hehmeyer Trading Company交易員。2012年9月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,歷任量化投資部研究員、基金經(jīng)理助理。2015年1月起任量化投資部副總監(jiān),2015年10月起任華泰柏瑞量化優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年12月至2018年11月任華泰柏瑞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年3月至2018年10月任華泰柏瑞盛利靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年3月至2018年11月任華泰柏瑞惠利靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年3月至2018年3月任華泰柏瑞嘉利靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年4月至2018年4月任華泰柏瑞泰利靈活配置混合型證券投資基金、華泰柏瑞錦利靈活配置混合型證券投資基金、華泰柏瑞裕利靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年4月至2019年3月任華泰柏瑞睿利靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年6月至2020年6月任華泰柏瑞精選回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年9月起任華泰柏瑞量化阿爾法靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年12月20日至2024年10月11日任華泰柏瑞港股通量化靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年3月至2022年11月任任華泰柏瑞量化明選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理、曾任華泰柏瑞量化驅(qū)動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年12月至2023年09月15日任華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年9月起任華泰柏瑞量化先行混合型證券投資基金和華泰柏瑞量化絕對(duì)收益策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年9月17日擔(dān)任華泰柏瑞量化絕對(duì)收益策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年3月14日至2024年09月19日擔(dān)任華泰柏瑞上證50指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年1月起華泰柏瑞中證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年04月28日起任華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000172 | 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A | 混合型-偏股 | 2025-04-28 | 至今 | 6天 | -0.67% |
| 960041 | 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合H | 混合型-偏股 | 2025-04-28 | 至今 | 6天 | |
| 010234 | 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合C | 混合型-偏股 | 2025-04-28 | 至今 | 6天 | -0.70% |
| 021815 | 華泰柏瑞紅利量化選股混合C | 混合型-偏股 | 2025-01-24 | 至今 | 100天 | -0.16% |
| 021814 | 華泰柏瑞紅利量化選股混合A | 混合型-偏股 | 2025-01-24 | 至今 | 100天 | -0.01% |
| 021710 | 華泰柏瑞港股通量化混合C | 混合型-靈活 | 2024-06-19 | 2024-10-11 | 114天 | 8.73% |
| 019923 | 華泰柏瑞中證2000指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-12 | 至今 | 1年又113天 | 29.19% |
| 019924 | 華泰柏瑞中證2000指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-12 | 至今 | 1年又113天 | 28.53% |
| 016698 | 華泰柏瑞上證50指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-14 | 2024-09-19 | 1年又190天 | -12.02% |
| 016697 | 華泰柏瑞上證50指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-14 | 2024-09-19 | 1年又190天 | -11.48% |
| 001073 | 華泰柏瑞量化絕對(duì)收益混合 | 混合型-絕對(duì)收益 | 2021-09-17 | 至今 | 3年又230天 | -9.91% |
| 460009 | 華泰柏瑞量化先行混合A | 混合型-偏股 | 2021-09-17 | 至今 | 3年又230天 | -14.79% |
| 010246 | 華泰柏瑞量化先行混合C | 混合型-偏股 | 2021-09-17 | 至今 | 3年又230天 | -17.41% |
| 010138 | 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C | 混合型-偏股 | 2020-12-30 | 2023-09-15 | 2年又259天 | -29.48% |
| 010137 | 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合A | 混合型-偏股 | 2020-12-30 | 2023-09-15 | 2年又259天 | -28.32% |
| 006943 | 華泰柏瑞量化明選C | 混合型-偏股 | 2019-03-25 | 2022-11-18 | 3年又239天 | 38.21% |
| 006942 | 華泰柏瑞量化明選A | 混合型-偏股 | 2019-03-25 | 2022-11-18 | 3年又239天 | 40.01% |
| 006531 | 華泰柏瑞量化驅(qū)動(dòng)混合C | 混合型-靈活 | 2018-10-16 | 2024-09-19 | 5年又340天 | 30.07% |
| 006532 | 華泰柏瑞量化阿爾法C | 混合型-靈活 | 2018-10-16 | 至今 | 6年又202天 | 67.53% |
| 005269 | 華泰柏瑞港股通量化混合A | 混合型-靈活 | 2017-12-20 | 2024-10-11 | 6年又297天 | 15.22% |
| 005055 | 華泰柏瑞量化阿爾法A | 混合型-靈活 | 2017-09-26 | 至今 | 7年又222天 | 37.19% |
| 001524 | 華泰柏瑞精選回報(bào)混合 | 混合型-靈活 | 2017-06-02 | 2020-06-04 | 3年又3天 | 15.54% |
| 004013 | 華泰柏瑞裕利混合C | 混合型-靈活 | 2017-04-13 | 2018-04-23 | 1年又10天 | 0.20% |
| 004012 | 華泰柏瑞裕利混合A | 混合型-靈活 | 2017-04-13 | 2018-04-23 | 1年又10天 | 0.47% |
| 004113 | 華泰柏瑞泰利混合A | 混合型-靈活 | 2017-04-13 | 2018-04-23 | 1年又10天 | -0.42% |
| 003555 | 華泰柏瑞睿利混合A | 混合型-靈活 | 2017-04-13 | 2019-03-13 | 1年又334天 | -5.72% |
| 004015 | 華泰柏瑞錦利混合C | 混合型-靈活 | 2017-04-13 | 2018-04-23 | 1年又10天 | -0.28% |
| 004014 | 華泰柏瑞錦利混合A | 混合型-靈活 | 2017-04-13 | 2018-04-23 | 1年又10天 | 0.14% |
| 003556 | 華泰柏瑞睿利混合C | 混合型-靈活 | 2017-04-13 | 2019-03-13 | 1年又334天 | -5.99% |
| 004114 | 華泰柏瑞泰利混合C | 混合型-靈活 | 2017-04-13 | 2018-04-23 | 1年又10天 | -0.71% |
| 001341 | 華泰柏瑞惠利靈活混合C | 混合型-靈活 | 2017-03-23 | 2018-11-07 | 1年又229天 | -16.32% |
| 001340 | 華泰柏瑞惠利靈活混合A | 混合型-靈活 | 2017-03-23 | 2018-11-07 | 1年又229天 | -15.92% |
| 002070 | 華泰柏瑞盛利混合C | 混合型-靈活 | 2017-03-20 | 2018-10-13 | 1年又207天 | -8.02% |
| 002069 | 華泰柏瑞盛利混合A | 混合型-靈活 | 2017-03-20 | 2018-10-13 | 1年又207天 | -2.83% |
| 004358 | 華泰柏瑞嘉利混合 | 混合型-靈活 | 2017-03-01 | 2018-03-20 | 1年又19天 | 15.68% |
| 001310 | 華泰柏瑞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合 | 混合型-靈活 | 2016-12-29 | 2018-11-01 | 1年又307天 | -10.78% |
| 000877 | 華泰柏瑞量化優(yōu)選混合 | 混合型-靈活 | 2015-10-13 | 至今 | 9年又206天 | 79.29% |
| 001074 | 華泰柏瑞量化驅(qū)動(dòng)混合A | 混合型-靈活 | 2015-10-13 | 2024-09-19 | 8年又344天 | 44.94% |
| 投資目標(biāo) | 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型股票投資基金,在力求有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)達(dá)到或超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。 本基金力爭(zhēng)將對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的年化跟蹤誤差控制在8%以內(nèi)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 運(yùn)用量化投資策略,實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)指數(shù)收益的目標(biāo)。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證、債券、權(quán)證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序(包括公告等)后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金利用量化投資模型,在控制組合跟蹤誤差的基礎(chǔ)上,力求投資業(yè)績(jī)達(dá)到或超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。 1、比較基準(zhǔn)的標(biāo)的指數(shù) 本基金股票資產(chǎn)跟蹤的標(biāo)的指數(shù)為滬深300指數(shù)。滬深300指數(shù)是由上海證券交易所和深圳證券交易所授權(quán),由中證指數(shù)有限公司開發(fā)的中國(guó)A股市場(chǎng)指數(shù),它的樣本選自滬深兩個(gè)證券市場(chǎng),覆蓋了大部分流通市值,其成份股票為中國(guó)A股市場(chǎng)中代表性強(qiáng)、流動(dòng)性高的股票,能夠反映A股市場(chǎng)總體發(fā)展趨勢(shì)。 滬深300指數(shù)是指由中證指數(shù)有限公司編制和發(fā)布的滬深300的價(jià)格指數(shù)。如果指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)變更或者停止上述標(biāo)的指數(shù)編制及發(fā)布,或者上述標(biāo)的指數(shù)由其它指數(shù)代替,本基金管理人可以依據(jù)維護(hù)基金份額持有人合法權(quán)益的原則,履行適當(dāng)?shù)某绦蜃兏净鸬臉?biāo)的指數(shù)。 2、以增強(qiáng)指數(shù)投資收益為目的的股票投資策略 本基金利用定量投資模型,選取并持有預(yù)期收益較好的股票構(gòu)成投資組合,在嚴(yán)格控制組合預(yù)期跟蹤誤差的基礎(chǔ)上,力求超越標(biāo)的指數(shù)投資回報(bào)。一般情況下,本基金股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的85%。 (1)多因子alpha模型——股票超額回報(bào)預(yù)測(cè) 多因子alpha模型以對(duì)中國(guó)股票市場(chǎng)較長(zhǎng)期的回測(cè)研究為基礎(chǔ),結(jié)合前瞻性市場(chǎng)判斷,用精研的多個(gè)因子捕捉市場(chǎng)有效性暫時(shí)缺失之處,以多因子在不同個(gè)股上的不同體現(xiàn)估測(cè)個(gè)股的超值回報(bào)。概括來(lái)講,本基金alpha模型的因子可歸為如下幾類:價(jià)值(value)、質(zhì)量(quality)、動(dòng)量(momentum)、成長(zhǎng)(growth)、市場(chǎng)預(yù)期等等。公司的量化投研團(tuán)隊(duì)會(huì)持續(xù)研究市場(chǎng)的狀態(tài)以及市場(chǎng)變化,并對(duì)模型和模型所采用的因子做出適當(dāng)更新或調(diào)整。 多因子alpha模型利用長(zhǎng)期積累并最新擴(kuò)展的數(shù)據(jù)庫(kù),科學(xué)地考慮了大量的各類信息,包括來(lái)自市場(chǎng)各類投資者,公司各類報(bào)表,分析師預(yù)測(cè)等等多方面的信息。基金經(jīng)理根據(jù)市場(chǎng)狀況及變化對(duì)各類信息的重要性做出具有一定前瞻性的判斷,適時(shí)調(diào)整各因子類別的具體組成及權(quán)重。 (2)風(fēng)險(xiǎn)估測(cè)模型——有效控制預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) 純指數(shù)化投資力求跟蹤誤差最小,指數(shù)增強(qiáng)投資策略則需要力求將跟蹤誤差控制在一定范圍之內(nèi)。本基金將利用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型和適當(dāng)?shù)目刂拼胧?有效控制投資組合的預(yù)期投資風(fēng)險(xiǎn),并力求將投資組合的實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)(用跟蹤誤差衡量)控制在目標(biāo)范圍內(nèi)。 (3)交易成本模型——控制交易成本以保護(hù)投資業(yè)績(jī) 本基金的交易成本模型既考慮固定成本,也考慮交易的市場(chǎng)沖擊效應(yīng),以減少交易對(duì)業(yè)績(jī)?cè)斐傻呢?fù)面影響。在控制交易成本的基礎(chǔ)上,進(jìn)行投資收益的優(yōu)化。 (4)投資組合的優(yōu)化 本基金將綜合考慮預(yù)期回報(bào),風(fēng)險(xiǎn)及交易成本進(jìn)行投資組合優(yōu)化。其選股范圍將包括指數(shù)成份股和非指數(shù)成份股中,流動(dòng)性和基本面信息較好的股票。 (5)投資組合的調(diào)整 本基金將根據(jù)所考慮各種信息的變化情況,對(duì)投資組合進(jìn)行重新優(yōu)化,調(diào)整投資組合的構(gòu)成,并根據(jù)市場(chǎng)情況適當(dāng)控制和調(diào)整投資組合的換手率。 3、存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 4、債券投資策略 本基金管理人將基于對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的深入分析、國(guó)內(nèi)財(cái)政政策與貨幣市場(chǎng)政策等因素對(duì)債券市場(chǎng)的影響,進(jìn)行合理的利率預(yù)期,判斷債券市場(chǎng)的基本走勢(shì),制定久期控制下的資產(chǎn)類屬配置策略。在債券投資組合構(gòu)建和管理過(guò)程中,本基金管理人將具體采用期限結(jié)構(gòu)配置、市場(chǎng)轉(zhuǎn)換、信用利差和相對(duì)價(jià)值判斷、信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、現(xiàn)金管理等管理手段進(jìn)行個(gè)券選擇。 本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。 5、金融衍生工具投資策略 在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),本基金可基于謹(jǐn)慎原則運(yùn)用權(quán)證、股票指數(shù)期貨等相關(guān)金融衍生工具對(duì)基金投資組合進(jìn)行管理,以控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)、提高投資效率,從而更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。 6、融資融券和轉(zhuǎn)融資轉(zhuǎn)融券 從投資人的利益出發(fā),本基金可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)參與適當(dāng)?shù)娜谫Y融券和轉(zhuǎn)融資轉(zhuǎn)融券業(yè)務(wù)。 |
| 分紅政策 | 1、A類份額的基金收益分配采用現(xiàn)金方式或紅利再投資方式,基金份額持有人可自行選擇收益分配方式;基金份額持有人事先未做出選擇的,默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利;選擇紅利再投資的,現(xiàn)金紅利則按除權(quán)日經(jīng)除權(quán)后的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;H類份額的基金收益分配僅采用現(xiàn)金方式,不設(shè)紅利再投資; 2、不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案,同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、基金當(dāng)期收益先彌補(bǔ)前期虧損后,方可進(jìn)行當(dāng)期收益分配; 4、基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值,基金收益分配基準(zhǔn)日即可供分配利潤(rùn)計(jì)算截止日; 5、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,每類基金份額的基金收益分配每年至多12次;每次各類基金份額的基金收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日該類基金份額可供分配利潤(rùn)的25%。基金的收益分配比例以收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤(rùn)為基準(zhǔn)計(jì)算,收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤(rùn)以收益分配基準(zhǔn)日資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)與未分配利潤(rùn)中已實(shí)現(xiàn)收益的孰低數(shù)為準(zhǔn)?；鸷贤Р粷M三個(gè)月,收益可不分配; 6、基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日的時(shí)間不超過(guò)15個(gè)工作日; 7、投資者的現(xiàn)金紅利和分紅再投資形成的基金份額均保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位開始舍去,舍去部分歸基金資產(chǎn); 8、基金收益分配幣種與其對(duì)應(yīng)份額的認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)幣種相同; 9、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是混合型證券投資基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風(fēng)險(xiǎn)和中高預(yù)期收益產(chǎn)品。 |
華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合H(960041) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
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華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合H(960041) - 基金公告
- 暫無(wú)數(shù)據(jù)!