掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 東海中證社會發(fā)展安全產業(yè)主題指數型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東海社會安全 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001899（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2015年10月19日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年11月23日 / 3.106億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.14億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2958億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 東?；?/a> | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經理人 | 張立新、王亦琛 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） | 最高申購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證社會發(fā)展安全產業(yè)主題指數收益率×95%+人民幣稅后活期存款利率×5% | 跟蹤標的 | 中證社會發(fā)展安全產業(yè)主題指數 |
本基金力爭對中證社會發(fā)展安全產業(yè)主題指數進行有效跟蹤,并力爭將本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內,以實現基金資產的長期增值。
暫無數據
具有良好流動性的金融工具,以中證安全指數的成份股及其備選成份股為主要投資對象。為更好地實現投資目標,本基金也可少量投資于其他股票(非標的指數成份股及其備選成份股,含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準的上市股票)、債券、債券回購、權證、股指期貨、資產支持證券貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)
本基金將采取完全復制策略,即按照標的指數的成份股構成及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。當預期成份股發(fā)生調整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致流動性不足時,或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數時,基金經理可以對投資組合進行適當調整,并可在條件允許的情況下,輔以股指期貨等金融衍生工具進行投資管理,以便實現對跟蹤誤差的有效控制。 (1)資產配置比例 本基金主要按照標的指數的成份股組成及其權重構建股票投資組合,并根據指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。本基金投資于標的指數成份股票及其備選成份股票的市值不低于非現金基金資產凈值的80%;投資于標的指數成份股票及其備選成份股票的市值加上買入、賣出股指期貨合約的軋差合計值不低于基金資產凈值的80%;任何交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%?；鸸芾砣藢⒏鶕袌龅膶嶋H情況,適當調整基金資產的配置比例,以保證對標的指數的有效跟蹤。 (2)股票投資組合構建 1.股票組合構建原則及方法 本基金股票資產投資采用完全復制標的指數的方法進行投資。通常情況下,本基金根據標的指數成分股票在指數中的權重確定成分股票的買賣數量。但在特殊情況下,本基金將選擇其它股票或股票組合對標的指數中的股票加以替換,這些情況包括但不限于以下情形: (a)法律法規(guī)的限制; (b)標的指數成份股流動性嚴重不足,或因受股票停牌的限制等其他市場因素,使基金管理人無法依據指數權重購買某成份股; (c)本基金資產規(guī)模過大導致本基金持有該股票比例過高; (d)成份股上市公司存在重大虛假陳述等違規(guī)行為、或者面臨重大的不利行政處罰或司法訴訟; (e)預期標的指數的成份股即將調整; (f)有充分而合理的理由認為其市場價格被操縱等。 為了減小跟蹤誤差,本基金按照同行業(yè),相近市值,相關性高及β值相近等原則來選擇替代股票。 2. 股票組合調整 (a)定期調整 本基金股票組合將根據標的指數的編制規(guī)則、備選股票的預期及調整公告,對股票投資組合及時進行調整。 (b)不定期調整 i)標的指數成份股日常跟蹤 當成份股發(fā)生增發(fā)、配股、分紅等情況或其他原因而影響成份股在指數中權重的行為時,本基金將根據各成份股的權重變化及時調整股票投資組合。 ii)標的指數成份股票臨時調整 在標的指數成份股票調整周期內,若出現成份股票臨時調整的情形,本基金管理人將密切關注樣本股票的調整,并及時制定相應的投資組合調整策略。 iii)申購贖回調整 根據本基金的申購和贖回情況,結合基金的現金頭寸管理,對股票投資組合進行調整,從而有效跟蹤標的指數。 3. 跟蹤偏離的監(jiān)控與管理 基金管理人將每日跟蹤基金組合與標的指數表現的偏離度,每月末、季度末定期分析基金與標的指數表現的偏離,并對跟蹤誤差等進行分析,確定跟蹤誤差來源,優(yōu)化指數跟蹤方案。 (3)債券資產的配置策略 本基金債券投資為在跟蹤誤差與流動性風險雙重約束下的投資。本基金將以降低基金的跟蹤誤差為目的,在考慮流動性風險的前提下,構建債券投資組合。債券投資上,本基金將堅持穩(wěn)健投資的原則,采取“自上而下”的投資策略,深入分析宏觀經濟、貨幣政策和利率變化等趨勢,綜合考慮不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素,選擇合適的債券品種進行投資。 (4)股指期貨的投資 為有效控制指數的跟蹤誤差,本基金可在注重風險管理的前提下,以套期保值為目的,適度運用股指期貨。本基金利用股指期貨流動性好、交易成本低和杠桿操作等特點,通過股指期貨就本基金投資組合對標的指數的擬合效果進行及時、有效地調整,并提高投資組合的運作效率等。例如在本基金的建倉期或發(fā)生大額凈申購時,可運用股指期貨有效減少基金組合資產配置與跟蹤標的之間的差距;在本基金發(fā)生大額凈贖回時,可運用股指期貨控制基金較大幅度減倉時可能存在的沖擊成本,從而確保投資組合對指數跟蹤的效果。 (5)權證投資策略 本基金將通過對權證標的證券基本面的研究,結合權證定價模型尋求其合理估值水平,考慮運用的策略包括:杠桿策略、價值挖掘策略、獲利保護策略、價差策略、雙向權證策略、賣空保護性的認購權證策略、買入保護性的認沽權證策略等。 本基金將充分考慮權證資產的收益性、流動性及風險性特征,通過資產配置、品種與類屬選擇,謹慎進行投資,追求較穩(wěn)定的當期收益。 (6)資產支持證券投資策略 本基金將在國內資產證券化產品具體政策框架下,通過對資產池結構和質量的跟蹤考察、分析資產支持證券的發(fā)行條款、預估提前償還率變化對資產支持證券未來現金流的影響,充分考慮該投資品種的風險補償收益和市場流動性,謹慎投資資產支持證券。 本基金將嚴格控制資產支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風險。 (7) 跟蹤誤差控制策略 在本基金的管理中,基金管理人將每日跟蹤基金組合與標的指數表現的偏離度,每月末、季度末定期分析基金的實際組合與標的指數表現的累計偏離度、跟蹤誤差變化情況及其原因,并優(yōu)化跟蹤偏離度管理方案,從而有效控制和管理跟蹤誤差。
1. 在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為6次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2.本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3.基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4.每一基金份額享有同等分配權; 5.法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于股票型基金,屬于較高風險、較高預期收益的投資品種,預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為被動投資的指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。