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| 基金全稱 | 泰康中證港股通TMT主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 泰康港股通TMT指數(shù)C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 006931（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2019年03月20日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年04月03日 / 0.356億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.18億元（截止至：2022年05月10日） | 份額規(guī)模 | 0.0710億份（截止至：2022年04月03日） |
| 基金管理人 | 基金托管人 | 工商銀行 | |
| 基金經(jīng)理人 | 劉偉 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證港股通TMT主題指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*95%+金融機構(gòu)人民幣活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 中證港股通TMT主題港元指數(shù) |
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包括港股通標(biāo)的股票,并包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、債券資產(chǎn)(包括但不限于國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中期票據(jù)、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款)、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為被動式指數(shù)基金,原則上采用完全復(fù)制法,按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進行相應(yīng)的調(diào)整。當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導(dǎo)致流動性不足時,或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當(dāng)變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。 本基金力爭將凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度控制在0.5%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在6%以內(nèi)。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 1、股票(含存托憑證)投資策略 (1)股票投資組合的構(gòu)建 本基金在建倉期內(nèi),將按照標(biāo)的指數(shù)各成份股的基準(zhǔn)權(quán)重對其逐步買入,在力求跟蹤誤差最小化的前提下,本基金可采取適當(dāng)方法,以降低買入成本。當(dāng)遇到成份股停牌、流動性不足等其他市場因素而無法依指數(shù)權(quán)重購買某成份股及預(yù)期標(biāo)的指數(shù)的成份股即將調(diào)整或其他影響指數(shù)復(fù)制的因素時,本基金可以根據(jù)市場情況,結(jié)合研究分析,對基金財產(chǎn)進行適當(dāng)調(diào)整,以期在規(guī)定的風(fēng)險承受限度之內(nèi),盡量縮小跟蹤誤差。 如果標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。 (2)投資組合的調(diào)整 本基金所構(gòu)建的股票投資組合將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進行相應(yīng)調(diào)整,本基金還將根據(jù)法律法規(guī)中的投資比例限制、申購贖回變動情況,對其進行適時調(diào)整,以保證基金份額凈值增長率與標(biāo)的指數(shù)收益率間的高度正相關(guān)和跟蹤誤差最小化?；鸸芾砣藢Τ煞莨傻牧鲃有赃M行分析,如發(fā)現(xiàn)流動性欠 佳的個股將可能采用合理方法尋求替代。由于受到各項持股比例限制,基金可能不能按照成份股權(quán)重持有成份股,基金將會采用合理方法尋求替代。 1)定期調(diào)整 根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預(yù)期,對股票投資組合及時進行調(diào)整。 2)不定期調(diào)整 根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股因增發(fā)、送配等股權(quán)變動而需進行成份股權(quán)重新調(diào)整時,本基金將根據(jù)各成份股的權(quán)重變化進行相應(yīng)調(diào)整;根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù);根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定,成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重因其它特殊原因發(fā)生相應(yīng)變化的,本基金可以對投資組合管理進行適當(dāng)變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。 (3)投資組合的業(yè)績評價 本基金將定期、不定期對投資組合進行績效評定,以衡量指數(shù)化投資過程中投資組合的跟蹤表現(xiàn),并通過控制跟蹤誤差來進行風(fēng)險管理。 2、債券投資策略 本基金基于流動性管理及策略性投資的需要,投資于債券資產(chǎn)。債券投資策略包括:久期管理策略;期限結(jié)構(gòu)配置策略;騎乘策略;息差策略; 信用策略;個券精選策略; 可轉(zhuǎn)換債券投資策略;中小企業(yè)私募債券投資策略等。其中:信用策略中,本基金將重點分析發(fā)債主體的行業(yè)發(fā)展前景、市場地位、公司治理、財務(wù)質(zhì)量、融資目的等要素,綜合評價并定期更新信用債券的信用等級;同時,結(jié)合宏觀經(jīng)濟分析,合理預(yù)測信用利差曲線的變動趨勢,確定信用債券的配置比例。對于證券公司短期公司債券,本基金將綜合考慮發(fā)行主體的公司背景、競爭地位、治理結(jié)構(gòu)、盈利能力、償債能力、債券收益率等要素,確定投資決策,并通過流動性分析和監(jiān)測,防范證券公司短期公司債券的流動性風(fēng)險。 可轉(zhuǎn)換債券投資策略中,本基金將選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券進行投資,并采用期權(quán)定價模型等數(shù)量化估值工具評定其投資價值,以合理價格買入。 中小企業(yè)私募債券投資策略中,本基金將綜合考慮對中小企業(yè)私募債的安全性、收益性和流動性等特征,對個券發(fā)行主體的性質(zhì)、行業(yè)、經(jīng)營情況、以及債券的增信措施等進行全面分析,選擇具有優(yōu)勢的品種進行投資,并通過久期控制和調(diào)整、適度分散投資來管理組合的風(fēng)險。 3、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金基于策略性投資的需要,投資于資產(chǎn)支持證券。本基金將通過評估資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險和提前償付風(fēng)險,精選那些經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后收益率較高的品種進行投資。 4、其他金融工具的投資策略 (1)股指期貨投資策略 在股指期貨投資上,本基金以套期保值為目標(biāo),在控制風(fēng)險的前提下,謹(jǐn)慎適當(dāng)參與股指期貨的投資。本基金將主要選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,謹(jǐn)慎調(diào)整投資組合的風(fēng)險暴露,及時調(diào)整組合倉位,以降低組合風(fēng)險、提高組合的運作效率。并利用股指期貨流動性較好的特點對沖基金的流動性風(fēng)險,如大額申購贖回等。 (2)國債期貨投資策略 在風(fēng)險可控的前提下,本基金將本著謹(jǐn)慎原則適度參與國債期貨投資。本基金參與國債期貨交易以套期保值為主要目的,運用國債期貨對沖風(fēng)險。本基金將結(jié)合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,發(fā)揮國債期貨杠桿效應(yīng)和流動性較好的特點,靈活運用多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。 (3)權(quán)證及其他金融工具投資策略 權(quán)證為本基金輔助性投資工具。本基金進行權(quán)證投資時,將在基本面研究及估值的基礎(chǔ)上,結(jié)合股價波動率等參數(shù),運用數(shù)量化期權(quán)定價模型,確定其合理內(nèi)在價值,從而構(gòu)建套利交易或避險交易組合如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許本類基金投資于其他衍生金融工具,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。本基金對衍生金融工具的投資主要以對提高組合整體收益為主要目的。本基金將在有效風(fēng)險管理的前提下,通過對標(biāo)的品種的研究,謹(jǐn)慎投資。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的該類基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金的同一類別每份基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下,與基金托管人協(xié)商一致后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,不需要召開基金份額持有人大會審議,但應(yīng)于變更實施日前在指定媒介公告。
本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。本基金主要投資香港證券市場,需承擔(dān)匯率風(fēng)險以及境外市場的風(fēng)險。