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| 基金全稱 | 同泰滬深300指數量化增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 同泰滬深300量化增強A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012911（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2021年07月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年07月23日 / 2.016億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.31億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.4430億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 同泰基金 | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 基金經理人 | 馬毅 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數收益率*90%+恒生綜合指數收益率*5%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 滬深300指數 |
本基金為股票指數增強型基金,在力求對滬深300指數進行有效跟蹤的基礎上,結合量化投資方法進行積極的指數組合管理與風險控制,力爭實現(xiàn)超越標的指數的投資收益,謀求基金資產的長期增值。
暫無數據
本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括標的指數成份股及備選成份股,非標的指數成份股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證及港股通標的股票)、債券(包括國家債券、央行票據、地方政府債券、政府支持機構債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可以根據有關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,在履行適當程序后,本基金可以將其納入投資范圍。
大類資產配置策略 本基金在分析和判斷國內外宏觀經濟形勢的基礎上,通過自上而下的分析,形成對不同大類資產市場的預測和判斷,在基金合同約定的范圍內確定權益類資產、固定收益類資產和現(xiàn)金等的配置比例,并隨著市場運行狀況以及各類證券風險收益特征的相對變化,動態(tài)調整大類資產的投資比例,力爭有效控制基金資產運作風險,提高基金資產風險調整后收益。 股票投資策略 本基金主要通過指數化的投資方式投資于標的指數成份股及其備選成份股,以實現(xiàn)對標的指數的緊密跟蹤,同時,本基金將基于數量化投資分析,將投資組合適當投資于本基金的非成份股,力爭獲得超越標的指數的表現(xiàn)。 (1)指數化投資策略 本基金將運用指數化的投資方法,通過研究及跟蹤標的指數成份股的構成及其權重,確定本基金投資組合的基本構成,并通過控制投資組合中成份股對標的指數中各成份股權重的偏離,以控制本基金對標的指數的跟蹤誤差,進而達成對標的指數的緊密跟蹤。本基金力爭使基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過8%。 本基金運作過程中,當標的指數成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市,且指數編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 (2)量化增強策略 本基金在參考標的指數成份股在指數中的權重比例構建基本投資組合,再基于數量化投資分析及基本面研究等方法對投資組合進行優(yōu)化,以爭取實現(xiàn)指數增強型的目標。 本基金數量化投資分析將基于標的指數的編制及調整方法,參考標的指數成份股的權重占比,結合股票市場的短期市場機會、股票的基本面、相對估值水平以及流動性等指標進行分析,對組合進行持續(xù)調整及優(yōu)化,從而力爭實現(xiàn)超越標的指數的投資目標。 除標的指數成份股之外,本基金亦可適當投資于一些基本面良好、相對估值較低、存在明確投資機會的非成份股,以及通過參與新股申購等方式提高本基金的收益水平。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金通過內地與香港股票市場互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,將綜合比較并選擇港股市場中具備相對優(yōu)勢的優(yōu)質股票進行一定比例的投資,以實現(xiàn)對標的指數的收益增強。 (4)存托憑證的投資策略 本基金將針對發(fā)行存托憑證的上市公司基本面進行分析,在風險收益比較高的情況下進行適當配置,以實現(xiàn)對標的指數的收益增強。 融資及轉融通證券出借業(yè)務投資策略 本基金將在法律法規(guī)允許的范圍和比例內且風險可控的前提下,本著謹慎原則參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。參與融資業(yè)務時,本基金將力爭利用融資的杠桿效應,降低因資金申購造成基金倉位降低所帶來的跟蹤誤差,以更好地實現(xiàn)對標的指數的有效跟蹤。為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。
1、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去該類別的每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,無需召開基金份額持有人大會。
本基金為股票型基金,長期平均風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。 本基金可投資港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。