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| 基金全稱 | 國金中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國金中證1000指數(shù)增強(qiáng)C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017847（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2023年03月09日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年03月22日 / 9.393億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.58億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.4632億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 國金基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 馬芳、李洪超 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證1000指數(shù)收益率*95%+同期銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 中證1000指數(shù) |
本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,在力求對中證1000指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,通過數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制,力爭實(shí)現(xiàn)超越目標(biāo)指數(shù)的投資收益,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)的成份股(包括存托憑證、下同)、備選成份股(包括存托憑證、下同)、其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票和存托憑證(包括主板、創(chuàng)業(yè)板和其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票和存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)債(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債)、地方政府債券、可交換債、公開發(fā)行的次級債、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、中期票據(jù)等)、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金主要在基準(zhǔn)成份內(nèi)選股,力求在跟蹤指數(shù)的前提下獲取相對穩(wěn)定的超額收益。 股票投資策略 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金,以中證1000指數(shù)為標(biāo)的指數(shù),基金股票投資方面將主要采用指數(shù)增強(qiáng)量化投資策略,在控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上,力求獲得相對穩(wěn)定的超越標(biāo)的指數(shù)的超額收益。 參照標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股及其權(quán)重,初步構(gòu)建投資組合,并通過分析投資組合相對標(biāo)的指數(shù)的暴露度等因素,對組合跟蹤效果進(jìn)行評估,及時(shí)調(diào)整投資組合,力求控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。 指數(shù)增強(qiáng)量化投資策略主要借鑒國內(nèi)外成熟的組合投資策略,在對標(biāo)的指數(shù)成份股及其他股票基本面的深入研究的基礎(chǔ)上,運(yùn)用機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)構(gòu)建量化選股模型,同時(shí)優(yōu)化組合交易并嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)超額收益。 (1)量化選股模型 結(jié)合國內(nèi)外長期投資規(guī)律,基金管理人依據(jù)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)搭建了量化選股模型。本基金的量化選股模型以股票市場的宏觀環(huán)境、行業(yè)及個股特性為分析框架,分別對各類因子構(gòu)建模型綜合評價(jià),包括但不限于個股超額、行業(yè)、價(jià)值、動量、成長、質(zhì)量、分析師預(yù)期等各個維度。采用機(jī)器學(xué)習(xí)模型對各個維度組合因子,進(jìn)而對股票綜合評價(jià),構(gòu)建投資組合。 根據(jù)市場宏觀環(huán)境、公司基本面、市場情緒等輸入信息的變化,模型對輸出結(jié)果動態(tài)調(diào)整,以一定程度上適應(yīng)市場變化。 (2)風(fēng)險(xiǎn)控制與調(diào)整 通常市場情況下,本基金將依據(jù)量化選股模型的運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行組合的構(gòu)建。同時(shí),基金管理人會通過對子模型表現(xiàn)的持續(xù)監(jiān)控,定期和不定期地對模型迭代優(yōu)化,子模型的迭代優(yōu)化不影響整體組合策略的輸出。 (3)存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,篩選具有比較優(yōu)勢的存托憑證作為投資標(biāo)的。 債券投資策略 本基金將以價(jià)值分析為主線,主要通過類屬配置與債券選擇兩個層次進(jìn)行投資管理。在類屬配置層次,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)、市場利率、債券供求等因素的綜合分析,根據(jù)交易所市場與銀行間市場類屬資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,定期對投資組合類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。在券種選擇上,以中長期利率趨勢分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟(jì)趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,重點(diǎn)選擇流動性較好、風(fēng)險(xiǎn)水平合理、到期收益率與信用質(zhì)量相對較高的債券品種。 對于可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的投資,由于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券兼?zhèn)錂?quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn),因此本基金將通過相對價(jià)值分析、基本面研究、估值分析、債券條款分析,選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券進(jìn)行投資。 股指期貨交易策略 本基金管理人將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風(fēng)險(xiǎn)特征,通過資產(chǎn)配置、品種選擇,謹(jǐn)慎進(jìn)行交易旨在通過股指期貨實(shí)現(xiàn)基金的套期保值。 (1)套保時(shí)機(jī)選擇策略 根據(jù)本基金對經(jīng)濟(jì)周期運(yùn)行不同階段的預(yù)測和對市場情緒、估值指標(biāo)的跟蹤分析,決定是否對投資組合進(jìn)行套期保值以及套期保值的現(xiàn)貨標(biāo)的及其比例。 (2)期貨合約選擇和頭寸選擇策略 在套期保值的現(xiàn)貨標(biāo)的確認(rèn)之后,根據(jù)期貨合約的基差水平、流動性等因素選擇合適的期貨合約;運(yùn)用多種量化模型計(jì)算套期保值所需的期貨合約頭寸;對套期保值的現(xiàn)貨標(biāo)的Beta值進(jìn)行動態(tài)的跟蹤,動態(tài)調(diào)整套期保值的期貨頭寸。 (3)保證金管理 本基金將根據(jù)套期保值的時(shí)間、現(xiàn)貨標(biāo)的的波動性動態(tài)地計(jì)算所需的結(jié)算準(zhǔn)備金,避免因保證金不足被迫平倉導(dǎo)致的套保失敗。 國債期貨交易策略 本基金在參與國債期貨交易時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對基本面和資金面的分析,對國債市場走勢做出判斷,以作為確定國債期貨的頭寸方向和額度的依據(jù),通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用國債期貨對沖系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。 資產(chǎn)支持證券投資策略 依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)可控和優(yōu)化組合風(fēng)險(xiǎn)收益的原則,投資于資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品,以期獲得長期穩(wěn)定的收益。堅(jiān)持價(jià)值投資理念,綜合考慮信用等級、債券期限結(jié)構(gòu)、分散化投資、行業(yè)分布等因素,制定相應(yīng)的資產(chǎn)支持證券投資計(jì)劃,并根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)變化、把握市場交易機(jī)會,積極調(diào)整投資策略。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務(wù)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書中更新,而無需召開基金份額持有人大會。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告,若基金合同生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為同一類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定且不損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可對上述基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,而無需召開基金份額持有人大會。
本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。