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| 基金全稱 | 紅塔紅土中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 | 基金簡稱 | 紅塔紅土中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018613（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2023年08月28日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年09月12日 / 8.713億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.13億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1235億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 紅塔紅土 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王珮江 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證同業(yè)存單AAA指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 中證同業(yè)存單AAA指數(shù) |
本基金通過指數(shù)化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數(shù)相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券,為更好實現(xiàn)投資目標,還可以投資于非屬成份券及備選成份券的其他同業(yè)存單、債券(包括國債、地方政府債券)、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包含協(xié)議存款、定期存款、通知存款等)、現(xiàn)金等貨幣市場工具等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標的指數(shù)中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標的指數(shù)風險收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場情況下,本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。 本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負面事件面臨違約風險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份券進行調(diào)整。 優(yōu)化抽樣復(fù)制策略 本基金為指數(shù)基金,采用優(yōu)化抽樣復(fù)制法。 通過對標的指數(shù)中各成份券的歷史數(shù)據(jù)和流動性分析,選取流動性較好的成份券構(gòu)建組合,對標的指數(shù)的久期等指標進行跟蹤,達到復(fù)制標的指數(shù)、降低交易成本的目的。 替代性策略 當由于市場流動性不足或因法規(guī)規(guī)定等其他原因,導(dǎo)致標的指數(shù)成份券和備選成份券無法滿足投資需求時,基金管理人可以在成份券和備選成份券外尋找其他同業(yè)存單構(gòu)建替代組合,對指數(shù)進行跟蹤復(fù)制。 替代組合的構(gòu)建將以同業(yè)存單流動性為約束條件,按照與被替代同業(yè)存單久期相近、信用評級相似、到期收益率及剩余期限基本匹配為主要原則,控制替代組合與被替代成份券的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 標的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份券的退市風險、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對跟蹤誤差的影響,據(jù)此制定成份券替代策略,并對投資組合進行相應(yīng)調(diào)整。 同業(yè)存單投資策略 (1)投資組合的構(gòu)建策略 構(gòu)建投資組合的過程主要分為三步:劃分層級、篩選目標組合成份券和逐步調(diào)整建倉。 ①劃分層級:本基金根據(jù)同業(yè)存單的剩余期限、主體評級等因素將標的指數(shù)成份券劃分層級,按照分層抽樣的原理,確定各層級成份券及其權(quán)重。 ②篩選目標組合:成份券分層完成后,本基金在各層級成份券內(nèi)利用動態(tài)最優(yōu)化或隨機抽樣等方法篩選出與各層級總體風險收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流動性較好(主要考慮發(fā)行規(guī)模、日均成交金額、期間成交天數(shù)等指標)的個券組合,或部分投資于非成份券,以更好地實現(xiàn)對標的指數(shù)的跟蹤。 ③逐步建倉:本基金將根據(jù)實際的市場流動性情況和市場投資機會逐步建倉。 (2)投資組合的調(diào)整策略 ①定期調(diào)整:基金管理人將每月評估投資組合整體以及各層級同業(yè)存單與標的指數(shù)的偏離情況,定期對投資組合進行調(diào)整,以確保組合總體特征與標的指數(shù)相似,并縮小跟蹤誤差。 ②不定期調(diào)整:當發(fā)生較大的申購贖回、組合中同業(yè)存單到期以及市場波動劇烈等情況,導(dǎo)致投資組合與標的指數(shù)出現(xiàn)偏離,本基金將綜合考慮市場流動性、交易成本、偏離程度等因素,對投資組合進行不定期的動態(tài)調(diào)整以縮小跟蹤誤差。 為了在一定程度上彌補基金費用,基金管理人還可以在控制風險的前提下,使用其他投資策略。例如,基金管理人可以利用銀行間市場與交易所市場,或債券一、二級市場間的套利機會進行跨市場套利;還可以使用事件驅(qū)動策略,即通過分析重大事件發(fā)生對投資標的定價的影響而進行套利;也可以使用公允價值策略,即通過對債券市場價格與模型價格偏離度的研究,采取相應(yīng)的增/減倉操作;或運用杠桿原理進行回購交易等。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定并履行適當程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別基金份額進行再投資;投資者選擇紅利再投資的,紅利再投資的基金份額按原基金份額最短持有期計算,在原基金份額最短持有期到期屆滿后的下一個工作日即可進行贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金風險與收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于貨幣市場基金。 本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。