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| 基金全稱 | 富安達中證500指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富安達中證500指數(shù)增強C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019808（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2019年10月21日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年10月20日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.05億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0360億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 富安達基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 紀青 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.75%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.30%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證500指數(shù)收益率*95%+商業(yè)銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 中證500指數(shù) |
本基金為增強型指數(shù)基金,在力求有效跟蹤標的指數(shù),控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%的基礎上,結合量化方法追求超越標的的業(yè)績水平。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資范圍主要為標的指數(shù)成分股及備選成分股。此外,為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于部分非成分股(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、債券(國債、金融債、企業(yè)/公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、衍生工具(股指期貨、國債期貨等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金作為增強型的指數(shù)基金,以量化組合投資管理方式為基礎,力求在控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%、年跟蹤誤差不超過7.75%的基礎上獲取超越標的指數(shù)的表現(xiàn)。 資產(chǎn)配置策略 本基金股票投資比例范圍為基金資產(chǎn)的90%-95%。一般情況下將保持各類資產(chǎn)配置的基本穩(wěn)定?；鹨粤炕u估因子為基礎,在綜合考量系統(tǒng)性風險、各類資產(chǎn)收益風險比值、股票資產(chǎn)估值、流動性要求、申購贖回以及分紅等因素后,對基金資產(chǎn)配置做出合適調整。 股票投資策略 本基金以中證500指數(shù)為標的指數(shù),通過量化組合管理方法,從優(yōu)選個股、風險控制、成本控制等角度優(yōu)化投資組合,力爭在穩(wěn)定跟蹤標的指數(shù)外獲取超額收益。 (1)優(yōu)選個股 本基金在定量分析框架下,以量化多因子策略為基礎,選股因子覆蓋盈利成長類、財務質量類、價量指標類、分析師預期類以及公司治理類等多維度指標,以強選股邏輯和強數(shù)據(jù)驗證“共振”為標準,從廣度和深度上同步挖掘市場中的超額收益來源,并根據(jù)市場環(huán)境的變化及時調整策略,對指數(shù)成分股和非指數(shù)成分股進行動態(tài)優(yōu)化和篩選。 (2)風險控制 本基金以量化風險控制模型為基礎,對模型確認的各類風險因子做嚴格的敞口控制,結合對組合跟蹤誤差的控制共同嵌入投資組合優(yōu)化模型內(nèi),力求做到全面客觀的風險控制。 (3)成本控制 本基金以量化成本控制模型為基礎,從市場流動性、沖擊成本、換手率等角度在交易環(huán)節(jié)進行組合的成本控制。 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券主要包括資產(chǎn)抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等證券品種。本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的,從而回避市場風險。國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平?；鸸芾砣藢凑障嚓P法律法規(guī)的規(guī)定,結合對宏觀經(jīng)濟形勢和趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析?；鸸芾砣藫?jù)此構建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控。故國債期貨空頭的合約價值主要與債券組合的多頭價值相對應?；鸸芾砣送ㄟ^動態(tài)管理國債期貨合約數(shù)量,以萃取相應債券組合的超額收益。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新或相關公告中公告。 股指期貨投資策略 基金管理人可運用股指期貨,以提高投資效率更好地達到本基金的投資目標。本基金在股指期貨投資中將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風險,改善組合的風險收益特性。此外,本基金還將運用股指期貨來對沖諸如預期大額申購贖回、大量分紅等特殊情況下的流動性風險以進行有效的現(xiàn)金管理。 債券投資策略 本基金在充分分析債券市場宏觀情況及利率政策的基礎上,采取自上而下的策略構造組合。 (1)以久期策略為債券投資組合的核心策略,通過對宏觀經(jīng)濟運行情況、財政政策、貨幣政策等變量的分析,預測市場利率水平的趨勢變化,據(jù)此確定債券組合的整體久期以及可以調整的范圍; (2)結合收益率曲線的預測,采取期限結構配置策略,包括采用集中策略、兩端策略和梯形策略等,在長期、中期和短期債券間進行動態(tài)調整,確定長、中、短期債券投資比例; (3)充分利用現(xiàn)有行業(yè)與公司研究力量,根據(jù)發(fā)債主體的經(jīng)營狀況和現(xiàn)金流等情況對其信用風險進行評估,綜合曲線收益率估值,作為品種選擇的基本依據(jù)。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行基金分紅,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)且在對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人、登記機構可對基金收益分配的有關業(yè)務規(guī)則進行調整,并及時公告,且不需召開基金份額持有人大會。
本基金是一只股票指數(shù)增強型基金,其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時,本基金主要投資于標的指數(shù)成分股及其備選成分股,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。