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| 基金全稱 | 國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020699（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2024年04月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年04月16日 / 1.109億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.35億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.271億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 國泰海通資管 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 胡崇海 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)收益率*45%+上證科創(chuàng)板100指數(shù)收益率*45%+中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金主要投資科創(chuàng)板上市企業(yè),以數(shù)量化投資方法為基礎(chǔ),在嚴格控制風險的前提下,力求實現(xiàn)長期超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括內(nèi)地依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、中期票據(jù)、短期融資券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,本基金可以將其納入投資范圍。
本基金將采用數(shù)量化投資策略建立投資模型,重點投資于科創(chuàng)板上市公司證券,在投資過程中嚴格遵守數(shù)量化投資紀律,將大類資產(chǎn)配置策略和個股優(yōu)選策略相結(jié)合,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資收益。 資產(chǎn)配置策略 本基金將綜合考慮宏觀與微觀經(jīng)濟、市場與政策等因素,確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。 在資產(chǎn)配置中,本基金主要考慮:(1)宏觀經(jīng)濟因素,包括GDP增長率及其構(gòu)成、CPI、市場利率水平變化、貨幣政策、以及全球視角下的各類經(jīng)濟主體的基本面等;(2)中觀經(jīng)濟因素,包括各行業(yè)主要企業(yè)的盈利變化情況及其盈利預期;(3)市場因素,包括各類資產(chǎn)整體估值水平、大類資產(chǎn)的預期收益率水平及其歷史比較、市場資金供求關(guān)系及其變化;(4)政策因素,與證券市場密切相關(guān)的各種政策出臺對市場的影響等。 量化選股策略 本基金主要通過機器學習模型和對股票因子特征的研究,致力于捕捉市場短期失效帶來的盈利空間,在充分控制投資風險的前提下,在以下幾個層面通過量化選股的投資策略進行投資,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)定增值。 (1)投資邏輯層面:在策略維度上,同時注重基本面量化模型和高頻統(tǒng)計套利模型,并將兩者進行結(jié)合。一方面,選擇基本面優(yōu)質(zhì)且被機構(gòu)看好的公司,爭取賺取長期持股的收益。另一方面,通過量價因子盡量刻畫股票的技術(shù)面特征,以便更準確把握股票的買賣時間點。 (2)模型層面:模型結(jié)合股票市場的高噪音和時序性的特征自主研發(fā)而成,致力于用多個子模型從不同的角度來刻畫市場投資邏輯,并通過因子之間的優(yōu)勝劣汰和風格輪動來捕捉市場的投資機會,提升模型對不同市場風格的普適性,盡量減少單個子模型的失效概率。 (3)Alpha因子層面:團隊維護的Alpha因子庫覆蓋股票的日頻交易數(shù)據(jù)相關(guān)因子、股票定期報告衍生因子、分析師報告衍生因子、事件驅(qū)動合成因子、股票高頻數(shù)據(jù)相關(guān)因子以及互聯(lián)網(wǎng)和輿情數(shù)據(jù)因子等。 (4)策略配置層面:模型采取將低頻因子和高頻因子在底層訓練和子模型合成兩個維度進行融合,而非在策略配置層面。該方式試圖保留基本面因子的多頭端表現(xiàn)和高頻因子的空頭端優(yōu)勢,在某些市場階段可以形成策略互補的效果,使得策略更穩(wěn)健。 (5)行業(yè)配置層面:量化行業(yè)配置模型綜合考慮行業(yè)的景氣度、估值、資金流、價量和機構(gòu)行為等視角,由多個相關(guān)性較低、具備顯著超額收益能力的子模型,形成綜合的行業(yè)配置信號,以此對部分行業(yè)進行適當?shù)母吲浜偷团洹? (6)組合管理層面:團隊運作的Alpha量化策略通過自主研發(fā)的風險模型和組合優(yōu)化模型得到日內(nèi)實時的投資組合在多個不同時間段對持倉進行調(diào)倉。在投資組合優(yōu)化的過程中主要嚴格控制的風險因子為規(guī)模因子、Beta因子、流動性因子、波動率因子、動量因子、反轉(zhuǎn)因子、估值和行業(yè)因子等,將主要市場風險因子以及行業(yè)因子相對于基準指數(shù)的暴露程度控制在一定范圍之內(nèi),動態(tài)調(diào)整投資組合。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 融資策略 為了更好地實現(xiàn)投資目標,在綜合考慮預期風險、收益、流動性等因素的基礎(chǔ)上,本基金可參與融資業(yè)務(wù)。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費將導致在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額的基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為股票型基金,理論上其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。