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| 基金全稱 | 中泰紅利量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中泰紅利量化選股股票發(fā)起C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021168（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2024年05月27日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年06月04日 / 0.447億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.06億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0564億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中泰證券(上海)資管 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 鄒巍 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證紅利指數(shù)收益率*80%+銀行一年期定期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于紅利主題相關(guān)優(yōu)質(zhì)上市公司,通過數(shù)量化模型精選個(gè)股,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他依法上市的股票)、債券(包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他債券)、資產(chǎn)支持證券、衍生工具(包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán))、同業(yè)存單、債券回購(gòu)、銀行存款、現(xiàn)金及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金還可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金根據(jù)紅利主題相關(guān)指標(biāo)構(gòu)建紅利主題股票池,通過數(shù)量化方法對(duì)池內(nèi)股票進(jìn)行進(jìn)一步篩選并賦權(quán),構(gòu)建基金投資組合。首先,通過紅利主題指標(biāo)篩選符合條件的股票作為備選股票池;其次,利用數(shù)量化模型,對(duì)紅利主題股票的風(fēng)險(xiǎn)收益來源進(jìn)行分類;最后,按照相關(guān)性構(gòu)造低波動(dòng)、分散化的投資組合。 股票投資策略 (1)紅利主題界定 本基金重點(diǎn)投資于分紅較為穩(wěn)定、股息率較高的上市公司,本基金所定義的紅利主題相關(guān)股票是指滿足以下第1)項(xiàng)和第2)項(xiàng)中任一項(xiàng)條件且同時(shí)滿足第 3)項(xiàng)條件的上市公司發(fā)行的股票: 1)中證紅利指數(shù)成份股和備選成份股; 2)在過去兩年中,至少有一年實(shí)施分紅且股息率處于市場(chǎng)前50%; 3)上市公司基本面健康、經(jīng)營(yíng)情況良好、盈利能力穩(wěn)定、具有持續(xù)分紅能力、行業(yè)內(nèi)具有良好的中長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。 未來隨著政策、法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范或者行業(yè)準(zhǔn)則等發(fā)生變化,紅利主題相關(guān)上市公司可能會(huì)發(fā)生變動(dòng)?；鸸芾砣丝稍诼男羞m當(dāng)程序后,對(duì)上述主題界定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 (2)利用數(shù)量化模型構(gòu)建投資組合 1)因子分析 本基金基于股票的各項(xiàng)歷史數(shù)據(jù),對(duì)紅利主題股票所屬行業(yè)、價(jià)值、成長(zhǎng)、趨勢(shì)、情緒、分析師預(yù)期等方面的因子在不同市場(chǎng)環(huán)境下對(duì)個(gè)股波動(dòng)的影響進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,找到可能影響股票波動(dòng)的因子。 2)模型的構(gòu)建 在按類別分析的基礎(chǔ)上,本基金進(jìn)一步利用統(tǒng)計(jì)分析建立單個(gè)因子與波動(dòng)關(guān)系,即因子預(yù)測(cè)能力,篩選出個(gè)股波動(dòng)解釋能力更強(qiáng)的因子來構(gòu)建多因子量化模型。 本基金將主要依據(jù)多因子量化模型的運(yùn)行結(jié)果來進(jìn)行組合的構(gòu)建,并進(jìn)一步利用自主開發(fā)的聚類算法模型,對(duì)股票進(jìn)行聚類分析,并最終把股票劃分成不同的類別。在此基礎(chǔ)上,基金管理人將根據(jù)股息率水平和交易成本水平,采用成熟的優(yōu)化算法對(duì)股票投資組合進(jìn)行優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)不同類別的分散化和低波動(dòng)的目標(biāo)。 (3)存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,制定存托憑證投資策略,關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信息披露情況,關(guān)注發(fā)行人基本面情況、市場(chǎng)估值等因素,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,參與存托憑證的投資,謹(jǐn)慎決定存托憑證的權(quán)重配置和標(biāo)的選擇。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)后的各類基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為該類基金份額進(jìn)行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)可能有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金是股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益理論上高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。