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| 基金全稱 | 富安達(dá)上海清算所0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021563（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2024年06月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年06月20日 / 59.400億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 15.65億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 15.2582億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 富安達(dá)基金 | 基金托管人 | 蘇州銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 鄭良海 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.40%（前端） | 最高申購費率 | 0.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.05%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 上海清算所0-3年政策性金融債指數(shù)收益率*95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 上海清算所0-3年政策性金融債全價指數(shù) |
本基金通過指數(shù)化投資,密切跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券,為更好實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可以投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、政策性金融債、央行票據(jù)、債券回購、銀行活期存款、現(xiàn)金及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于信用債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為指數(shù)型基金,采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法為主,選取標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券中具有代表性和流動性較好的證券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 本基金主要以標(biāo)的指數(shù)的成份券和備選成份券為基礎(chǔ),在降低跟蹤誤差和控制流動性風(fēng)險的雙重約束下構(gòu)建指數(shù)化的投資組合。在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他因素,導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。 債券指數(shù)化投資策略 (1)抽樣復(fù)制策略 本基金通過抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法進(jìn)行被動式指數(shù)化投資,在力求跟蹤誤差最小化的前提下,本基金可采取適當(dāng)方法,如“久期盯住”等優(yōu)化策略對基金資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整,降低交易成本,以期在規(guī)定的風(fēng)險承受限度之內(nèi),力爭縮小跟蹤誤差。 (2)替代性策略 當(dāng)由于市場流動性不足或因法規(guī)規(guī)定等其他原因,導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)成份債券和備選成份債券無法滿足投資需求時,基金管理人可以在成份債券和備選成份債券外尋找其他債券構(gòu)建替代組合,對指數(shù)進(jìn)行跟蹤復(fù)制。 替代組合的構(gòu)建將以債券流動性為約束條件,按照與被替代債券久期相近、信用評級相似、到期收益率及剩余期限基本匹配為主要原則,控制替代組合與被替代債券的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 其他債券投資策略 對于非成份券的債券,本基金綜合運(yùn)用久期調(diào)整策略、收益率曲線策略、類屬配置等組合管理手段進(jìn)行日常管理。另外,本基金債券投資將適當(dāng)運(yùn)用杠桿策略,使用基礎(chǔ)組合持有的債券進(jìn)行回購放大,融入短期資金滾動操作,同時選擇交易所和銀行間品種進(jìn)行投資以捕獲騎乘及短期債券與貨幣市場利率的利差。在進(jìn)行回購放大操作時,必須考慮到始終保持債券收益率與回購收益率的相互關(guān)系,只有當(dāng)回購利率低于債券收益率時該策略才能夠有效執(zhí)行。 (1)久期調(diào)整策略是根據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、利率水平預(yù)期等因素,確定組合的整體久期,有效控制基金資產(chǎn)風(fēng)險。 (2)收益率曲線策略是指在確定組合久期以后,根據(jù)收益率曲線的形態(tài)特征進(jìn)行利率期限結(jié)構(gòu)管理,確定組合期限結(jié)構(gòu)的分布方式,合理配置不同期限品種的配置比例。 (3)類屬配置包括現(xiàn)金、不同類型固定收益品種之間的配置。在確定組合久期和期限結(jié)構(gòu)分布的基礎(chǔ)上,根據(jù)各品種的流動性、收益性等確定各子類資產(chǎn)的配置權(quán)重,即確定債券、存款、回購以及現(xiàn)金等資產(chǎn)的比例。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進(jìn)行基金分紅,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額的基金份額凈值減去該類基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)且在對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時公告,且不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型指數(shù)基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。同時,本基金為指數(shù)型基金,本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及其備選成份券,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。