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| 基金全稱 | 太平量化選股混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 太平量化選股混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021885（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年10月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年10月29日 / 2.047億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.12億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1211億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 太平基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張子權(quán) | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證全指指數(shù)收益率*90%+銀行活期存款利率(稅后)*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的前提下,通過量化投資精選股票,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票以及存托憑證)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金采取相對穩(wěn)定的資產(chǎn)配置策略,在具體大類資產(chǎn)配置過程中,本基金將使用定量與定性相結(jié)合的研究方法對宏觀經(jīng)濟(jì)、國家政策、資金面和市場情緒等可能影響證券市場的重要因素進(jìn)行研究和預(yù)測,分析和比較股票、債券等市場和不同金融工具的風(fēng)險收益特征,確定合適的資產(chǎn)配置比例,動態(tài)優(yōu)化投資組合。 股票投資策略 本基金主要通過定量投資模型,選取并持有預(yù)期收益較好的A股股票構(gòu)成投資組合,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 本基金運(yùn)用的量化投資模型主要包括: (1)多因子alpha模型——股票超額回報預(yù)測 多因子alpha模型以長期量化研究為基礎(chǔ),結(jié)合行業(yè)研究員行業(yè)主動選股框架,用精選的多個因子捕捉市場有效性暫時缺失之處,以多因子在不同個股上的不同暴露評估個股的超值回報。本基金alpha模型的因子包括:基本面因子(Fundamental)、行情因子(Quote)、技術(shù)面因子(Tech)、分析師預(yù)期因子(Consensus)、交易行為因子(Trade)等等。這些類別綜合了來自市場各類投資者,公司各類報表,分析師及監(jiān)管政策等各方面信息。太平多因子模型利用太平基金長期精選積累的超過7000個股票因子,科學(xué)客觀地綜合了大量的各類信息?；鸾?jīng)理將嚴(yán)格按照量化模型方法,構(gòu)建相應(yīng)的投資組合。 (2)風(fēng)險控制模型 本基金將綜合利用風(fēng)險模型,力求將投資組合的風(fēng)險暴露控制在設(shè)定閾值內(nèi)。風(fēng)險控制模型控制的風(fēng)險因子包括但不限于行業(yè)、市值、市值方差、市值偏度。本基金將利用風(fēng)險預(yù)測模型和適當(dāng)?shù)目刂拼胧?有效控制投資組合的預(yù)期投資風(fēng)險,并力求將投資組合的實(shí)現(xiàn)風(fēng)險控制在目標(biāo)范圍內(nèi)。 (3)交易成本模型——控制交易成本以保護(hù)投資業(yè)績 本基金的交易成本模型既考慮固定成本,也考慮交易的市場沖擊效應(yīng),以減少交易對業(yè)績造成的負(fù)面影響。在控制交易成本的基礎(chǔ)上,最大化基金的預(yù)期收益。 存托憑證的投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,制定存托憑證投資策略,關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信息披露情況,關(guān)注發(fā)行人基本面情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,參與存托憑證的投資,謹(jǐn)慎決定存托憑證的權(quán)重配置和標(biāo)的選擇。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤可能有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可以進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn);若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,酌情調(diào)整基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。