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| 基金全稱 | 國泰君安上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國泰君安上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 023889（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2025年04月17日 / 8.229億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.70億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.5915億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 國泰海通資管 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 胡崇海 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.00%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)收益率*95%+同期銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù) |
本基金為增強(qiáng)型股票指數(shù)基金,在力求對上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,通過數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制,力爭實(shí)現(xiàn)超越目標(biāo)指數(shù)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)的成份股(包括存托憑證、下同)、備選成份股(包括存托憑證、下同)、其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票和存托憑證(包括主板、創(chuàng)業(yè)板和其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票和存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(包括可交換債券、可分離交易債券)、公開發(fā)行的次級債、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、中期票據(jù)等)、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為增強(qiáng)型指數(shù)產(chǎn)品,在標(biāo)的指數(shù)成份股權(quán)重的基礎(chǔ)上根據(jù)量化模型對行業(yè)配置及個(gè)股權(quán)重等進(jìn)行主動(dòng)調(diào)整,力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%,在控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上獲取超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益。 如果標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照份額持有人利益優(yōu)先原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 股票投資策略 本基金為增強(qiáng)型股票指數(shù)基金,在標(biāo)的指數(shù)成份股權(quán)重的基礎(chǔ)上根據(jù)量化模型對行業(yè)配置及個(gè)股權(quán)重等進(jìn)行主動(dòng)調(diào)整,力爭在控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上獲取超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益。指數(shù)增強(qiáng)量化投資策略主要運(yùn)用不斷迭代的量化模型構(gòu)建投資組合,同時(shí)優(yōu)化組合交易并嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn)。本基金在追求超額收益的同時(shí),需要控制跟蹤偏離過大的風(fēng)險(xiǎn)。本基金將根據(jù)投資組合相對標(biāo)的指數(shù)的暴露度等因素的分析,對組合跟蹤效果進(jìn)行預(yù)估,及時(shí)調(diào)整投資組合,力求將跟蹤誤差控制在目標(biāo)范圍內(nèi)。 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,篩選相應(yīng)的存托憑證投資標(biāo)的。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí),本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益率、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,選擇投資價(jià)值較高的資產(chǎn)支持證券進(jìn)行投資。 參與國債期貨交易策略 本基金可參與國債期貨交易。若本基金參與國債期貨交易,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動(dòng)性、基差水平、與債券組合相關(guān)度等因素,以對沖投資組合的風(fēng)險(xiǎn)、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。 參與股指期貨交易策略 本基金可參與股指期貨交易。若本基金參與股指期貨交易,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動(dòng)性、基差水平、與股票組合相關(guān)度等因素,以對沖投資組合的風(fēng)險(xiǎn)、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的。股票期權(quán)為本基金輔助性投資工具。股票期權(quán)的投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值、控制下跌風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)保值和鎖定收益。 可轉(zhuǎn)換債券(包括可交換債券、可分離交易債券)投資策略 可轉(zhuǎn)換債券(包括可交換債券、可分離交易債券)兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性。本基金將選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行投資,并采用期權(quán)定價(jià)模型等數(shù)量化估值工具評定其投資價(jià)值,以合理價(jià)格買入并持有。本基金持有的該類債券可以轉(zhuǎn)換為股票。 債券投資策略 在債券投資方面,本基金將主要通過類屬配置與券種選擇兩個(gè)層次進(jìn)行投資管理。在類屬配置層次,本基金結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)、市場利率、供求變化等因素的綜合分析,根據(jù)交易所市場與銀行間市場類屬資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,定期對投資組合類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定類屬資產(chǎn)的權(quán)重。 在券種選擇上,本基金以長期利率趨勢分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟(jì)變化趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,實(shí)施積極主動(dòng)的債券投資管理。 隨著國內(nèi)債券市場的深入發(fā)展和結(jié)構(gòu)性變遷,更多債券新品種和交易形式將增加債券投資盈利模式,本基金將密切跟蹤市場動(dòng)態(tài)變化,選擇合適的介入機(jī)會(huì),謀求高于市場平均水平的投資回報(bào)。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額的基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)的前提下履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。 本基金通過指數(shù)化投資,爭取獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。