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| 基金全稱 | 方正富邦深證100交易型開放式指數證券投資基金 | 基金簡稱 | 方正富邦深證100ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 159961（主代碼） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2018年10月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年11月02日 / 2.212億份 |
| 資產規(guī)模 | 4.60億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 2.7925億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 方正富邦基金 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 基金經理人 | 吳昊、于潤澤 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.80% |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 業(yè)績比較基準 | 深證100價格指數收益率 | 跟蹤標的 | 深證100指數(價格) |
緊密跟蹤標的指數表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
暫無數據
本基金主要投資于深證100價格指數的成份股及其備選成份股。為更好地實現基金的投資目標,本基金還可以投資于國內依法發(fā)行上市的非成份股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、貨幣市場工具、債券回購、資產支持證券、銀行存款、權證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可以在履行適當程序后,參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。
本基金主要采取完全復制策略,即按照標的指數的成份股構成及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。 當預期成份股發(fā)生調整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況(如流動性不足、成份股長期停牌、法律法規(guī)限制等)導致流動性不足時,或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數。 (一)金融工具投資策略 為使得基金的投資組合更緊密地跟蹤標的指數,基金可投資于經中國證監(jiān)會允許的各種金融衍生產品,如股指期貨、權證以及其他與標的指數或標的指數成份股相關的衍生工具。本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以降低股票倉位調整的交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數,實現投資目標。 本基金將通過對權證標的證券的基本面研究,結合多種定價模型,根據基金資產組合情況適度進行權證的投資。在條件許可的情況下,基金管理人可在不改變本基金既有投資目標、策略和風險收益特征并在控制風險的前提下,根據相關法律法規(guī),依據謹慎的原則參與融資與轉融通證券出借業(yè)務,力爭取得穩(wěn)定的增強收益。 基金管理人將逐日監(jiān)控出借證券對基金資產流動性和指數跟蹤偏離的影響,合理控制出借證券在基金資產中的占比、證券出借平均剩余期限,并及時優(yōu)化證券出借方案。本基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎上,通過信用研究和流動性管理,選擇經風險調整后相對價值較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 (二)投資組合管理 1、投資組合的構建 本基金投資組合的構建主要分為三步:確定目標組合、制定建倉策略、組合調整。 (1)確定目標組合:基金管理人主要采用完全復制法,即完全按照標的指數成份股組成及其權重構建投資組合; (2)制定建倉策略:基金經理根據對標的指數成份股的流動性和交易成本等因素的分析,制定合理的建倉策略; (3)組合調整:基金經理在規(guī)定的時間內,采用適當的方法和措施對組合進行調整,直至達到緊密跟蹤標的指數的要求。 2、投資組合的日常管理 (1)標的指數成份股公司行為信息的跟蹤與分析:跟蹤標的指數成份股公司行為信息以及成份股公司其他重大信息,包括但不限于成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅、停牌、復牌等,分析這些信息對指數的影響,進而進行相應的組合調整分析,為投資決策提供依據。 (2)標的指數的跟蹤與分析:跟蹤標的指數的調整等變化,確定標的指數變化是否與預期一致,分析是否存在差異及差異產生的原因,為投資決策提供依據。 (3)每日申購贖回情況的跟蹤與分析:跟蹤基金申購和贖回情況,分析其對投資組合的影響。 (4)組合持有證券、現金頭寸及流動性分析:基金經理跟蹤分析實際組合與目標組合的差異及其產生的原因,并對擬調整的成份股進行流動性分析。 (5)組合調整:根據數量化投資分析模型,找出將實際組合調整為目標組合的最優(yōu)方案,確定組合交易計劃;如發(fā)生標的指數成份股調整、成份股公司發(fā)生并購重組等重大事項,由基金經理召集會議,決定基金的操作策略;調整組合,達到目標組合的持倉結構。 (6)每日申購贖回清單的制作:基金經理以T-1日標的指數成份股的構成及其權重為基礎,考慮T日將會發(fā)生的上市公司變動等情況,制作T日的申購贖回清單并公告。 3、投資組合的定期管理 (1)每月 每月末,根據基金合同中基金管理費、基金托管費等的支付要求,及時檢查組合中的現金比例,進行支付現金的準備。 每月末,基金經理對投資操作、投資組合表現、跟蹤誤差等進行分析,分析最近投資組合與標的指數的跟蹤偏離度和跟蹤誤差情況,找出未能有效控制較大偏離的原因。 (2)每半年 根據標的指數的編制規(guī)則及調整公告,基金經理依據投資決策委員會的決策,在標的指數成份股調整生效前,分析并制定投資組合調整策略,盡量減少因成份股變動帶來的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 4、投資績效評估 (1)每日對基金的跟蹤偏離度進行分析; (2)每月末對本基金的運行情況進行量化評估; (3)每月末根據評估報告分析當月的投資操作、組合狀況和跟蹤誤差等情況,重點分析基金的跟蹤誤差和跟 蹤偏離度的產生原因、現金控制情況、標的指數成份股調整前后的操作以及成份股未來可能發(fā)生的變化等。 在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。 當跟蹤偏離 度和年化跟蹤誤差超過上述目標范圍時,基金管理人將通過歸因分析模型找出跟蹤誤差的來源,并采取合理措施 避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進一步擴大。
1、每一基金份額享有同等分配權; 2、本基金收益分配方式為現金分紅; 3、基金管理人每季度定期對基金相對標的指數的超額收益率進行一次評估,基金收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過標的指數同期增長率達到1%以上時,基金管理人可進行收益分配; 4、在符合基金收益分配條件的前提下,本基金收益每年最多分配4次。 本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標的指數同期增長率為原則進行收益分配。 基于本基金的性質和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 5、基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人經與托管人協(xié)商一致,可在按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后調整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在指定媒介公告。
本基金屬股票型基金,預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。