掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 太平洋證券30天滾動持有債券型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 太平洋證券30天滾動持有債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970143（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2013年05月20日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年04月01日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.19億元（截止至：2025年04月07日） | 份額規(guī)模 | 0.0534億份（截止至：2025年04月01日） |
| 基金管理人 | 太平洋 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李巖 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.30%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富(1年以下)指數(shù)收益率*90%+一年期定期存款利率(稅后)*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在保持投資組合低風險和較高流動性的前提下,追求集合計劃資產(chǎn)長期穩(wěn)健的增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換債、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、現(xiàn)金等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合資產(chǎn)管理計劃投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本集合計劃不直接投資股票;因持有可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換債券轉(zhuǎn)股所得的股票,本集合計劃將在其可交易之日起的10個交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許集合資產(chǎn)管理計劃投資其他品種,管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本集合計劃將在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢、貨幣政策及財政政策趨勢、市場利率走勢、信用利差狀況和債券市場供求關(guān)系等因素的基礎上,動態(tài)調(diào)整組合整體倉位及債券與現(xiàn)金管理工具的結(jié)構(gòu)比例,并通過自下而上精選債券,力爭獲取優(yōu)化收益。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本集合計劃將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等基本面因素,估計資產(chǎn)違約風險和提前償付風險,并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流,輔助采用估值模型,評估其內(nèi)在價值。 債券投資策略 (1)債券類屬配置策略 類屬配置是指對各市場及各種類的債券之間的比例進行適時、動態(tài)的分配和調(diào)整,確定最能符合本集合計劃風險收益特征的資產(chǎn)組合。 本集合計劃將基于各類屬債券收益率水平的變化特征、宏觀經(jīng)濟預測分析以及稅收因素的影響,綜合考慮流動性、收益性等因素,采取定量分析和定性分析結(jié)合的方法,在各種債券類屬之間進行優(yōu)化配置,并通過研究同期限利率債和信用債、或跨市場品種的利差及變化趨勢,制定并動態(tài)調(diào)整債券類屬配置策略。 (2)久期調(diào)整策略 債券投資受利率風險的影響。本集合計劃將根據(jù)對影響債券投資的宏觀經(jīng)濟狀況和貨幣政策等因素的分析判斷,形成對未來市場利率變動方向的預期,進而主動調(diào)整所持有的債券資產(chǎn)組合的久期值,達到增加收益或減少損失的目的。 當預期市場總體利率水平降低時,本集合計劃將延長所持有的債券組合的久期值,從而可以在市場利率實際下降時獲得債券價格上升收益;反之,當預期市場總體利率水平上升時,則縮短組合久期,以規(guī)避債券價格下降的風險帶來的資本損失,獲得較高的再投資收益。 (3)收益率曲線配置策略 本集合計劃將綜合考察收益率曲線和信用利差曲線,通過預期收益率曲線形態(tài)變化和信用利差曲線走勢來調(diào)整投資組合的頭寸。 在考察收益率曲線的基礎上,本集合計劃可以采用集中策略、啞鈴策略或梯形策略等,以求從收益率曲線的形變和不同期限信用債券的相對價格變化中獲利。 (4)息差策略 當回購利率低于債券收益率時,本集合計劃將實施正回購并將所融入的資金投資于債券,從而獲取債券收益率超出回購資金成本(即回購利率)的套利價值。 (5)利率債投資策略 本集合計劃在對國內(nèi)外經(jīng)濟趨勢、貨幣政策及財政政策變化進行分析和預測基礎上,運用定性與定量結(jié)合的方法對利率曲線變化和債券供求關(guān)系變化進行分析和預測,深入分析利率品種的流動性和風險,選擇合適的利率債倉位比例及期限結(jié)構(gòu)。并結(jié)合市場情緒和利率、利差的絕對水平和歷史相對水平,輔助統(tǒng)計和數(shù)量分析進行定價。 (6)信用債投資策略 本集合計劃在分析整體信用環(huán)境及周期的基礎上制定信用債倉位策略及組合久期與期限結(jié)構(gòu),并采用自下而上投資策略進行債券配置。 本集合計劃將通過研究影響行業(yè)經(jīng)濟周期、市場供求關(guān)系和信用債流動性變化等因素,確定信用債券的行業(yè)配置和各信用級別信用債券所占投資比例。運用行業(yè)研究方法和公司財務分析方法對債券發(fā)行人信用風險進行分析和度量,結(jié)合債券收益和組合流動性及風險控制要求進行配置。本集合計劃將及時跟蹤標的債券經(jīng)營情況及市場輿情,結(jié)合現(xiàn)場調(diào)研,依靠本集合計劃內(nèi)部信用評級系統(tǒng)建立信用債券的內(nèi)部評級,分析信用風險及合理的信用利差水平,對信用債券進行價值評估。 本集合計劃進行信用債投資時,各評級信用債的配置比例參照下表: 信用債債項評級該評級 信用債占信用債資產(chǎn)比例 AAA 50%-100% AA+ 0%-50% 以上信用評級以債項評級為準,如無債項評級或債項評級為A-1,則參照主體評級,短期融資券、超短期融資券參照主體評級。本集合計劃對信用債券評級的認定參考取得中國證監(jiān)會證券評級業(yè)務許可的資信評級機構(gòu)的評級結(jié)果(不包含中債資信評級)。因資信評級機構(gòu)調(diào)整評級等集合計劃管理人之外的因素致使本集合計劃投資信用債比例不符合上述約定投資比例的,管理人應當在評級報告發(fā)布之日或不符合上述規(guī)定之日起3個月內(nèi)進行調(diào)整。 (7)可轉(zhuǎn)換公司債券投資策略 本集合計劃將選擇公司盈利能力較好、其對應的基礎證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券進行投資,通過分析不同市場環(huán)境下可轉(zhuǎn)換公司債券股性和債性的相對價值,綜合考慮票息收益、轉(zhuǎn)股溢價率、隱含波動率、轉(zhuǎn)債絕對價格等因素并采用期權(quán)定價模型等數(shù)量化估值工具評定其投資價值,以合理價格買入并持有。因持有可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換債券轉(zhuǎn)股所得的股票,本集合計劃將在其可交易之日起的10個交易日內(nèi)賣出。
1、在符合有關(guān)集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃可進行收益分配,具體分配方案以公告為準; 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別集合計劃份額進行再投資;由紅利再投所得份額的運作期到期日與原份額的運作期到期日保持一致。若投資者不選擇,本集合計劃默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、集合計劃收益分配后任一類集合計劃份額凈值不能低于面值;即集合計劃收益分配基準日的各類集合計劃份額凈值減去每單位該類集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計劃A類和C類份額的費用收取方式存在不同,各集合計劃份額類別對應的可供分配收益將有所不同。本集合計劃同一類別的每一集合計劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對集合計劃份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,集合計劃管理人與集合計劃托管人協(xié)商一致后,可對集合計劃收益分配原則進行調(diào)整,并及時公告,不需召開集合計劃份額持有人大會。
本集合計劃為債券型集合資產(chǎn)管理計劃,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金和貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃,低于混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計劃、股票型基金和股票型集合資產(chǎn)管理計劃。