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| 基金全稱 | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970169（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2012年11月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年05月30日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.73億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.595億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 興證資管 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 呂曉威 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 詳情 | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富(1年以下)指數(shù)收益率*85%+一年期定期存款基準利率(稅后)*15% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本集合計劃在控制風(fēng)險和保持較高流動性的前提下,追求集合計劃資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、次級債、企業(yè)債、短期融資券、超短期融資券,中期票據(jù)、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、證券公司短期公司債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許公開募集證券投資基金投資的其他金融工具。 本集合計劃不參與新股申購或增發(fā)新股,也不直接買入股票等權(quán)益類資產(chǎn),但可持有因可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股和可交換債券換股形成的股票。因上述原因持有的股應(yīng)在其可交易之日起的10個交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許公開募集證券投資基金投資其他品種,管理人在履行適當程序后,本集合計劃可以將其納入投資范圍。
固定收益類資產(chǎn)投資策略 本集合計劃綜合分析和持續(xù)跟蹤基本面、政策面、市場面等多方面因素,結(jié)合國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟運行所處的經(jīng)濟周期及趨勢,分析不同政策對各類資產(chǎn)的市場影響,并在嚴格控制投資組合風(fēng)險的前提下,對組合中股票、債券、貨幣市場工具和法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計劃投資的其他品種的投資比例進行配置和調(diào)整,力爭實現(xiàn)集合計劃資產(chǎn)的中長期穩(wěn)健增值。 杠桿投資策略 本集合計劃將對資金面進行綜合分析的基礎(chǔ)上,比較債券收益率和融資成本,判斷利差空間,適當運用杠桿方式來獲取主動管理回報。 銀行存款、同業(yè)存單投資策略 本集合計劃根據(jù)宏觀經(jīng)濟指標分析各類資產(chǎn)的預(yù)期收益率水平和預(yù)期波動率水平,并據(jù)此制定和調(diào)整資產(chǎn)配置策略。本集合計劃將在法律法規(guī)和資產(chǎn)管理合同允許的范圍內(nèi),以控制組合波動,謀求集合計劃資產(chǎn)穩(wěn)健增值為目標確定和調(diào)整銀行存款、同業(yè)存單的投資比例。 衍生產(chǎn)品投資策略 1、國債期貨投資策略 本集合計劃可投資國債期貨。若本集合計劃投資國債期貨,將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約進行交易,以對沖投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。 本集合計劃對國債期貨的投資以套期保值、回避市場風(fēng)險為主要目的。結(jié)合國債交易市場和期貨市場的收益性、流動性等情況,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作,獲取超額收益。 2、本集合計劃將關(guān)注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許集合計劃投資前述衍生工具,本集合計劃將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定,制定與本集合計劃投資目標相適應(yīng)的投資策略和估值政策,在充分評估衍生產(chǎn)品的風(fēng)險和收益的基礎(chǔ)上,謹慎地進行投資。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本集合計劃投資資產(chǎn)支持證券將采取自上而下和自下而上相結(jié)合的投資策略。自上而下投資策略指本公司在平均久期配置策略與期限結(jié)構(gòu)配置策略基礎(chǔ)上,運用數(shù)量化或定性分析方法對資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、流動性風(fēng)險溢價、稅收溢價等因素進行分析,對收益率走勢及其收益和風(fēng)險進行判斷。自下而上投資策略指本公司運用數(shù)量化或定性分析方法對資產(chǎn)池信用風(fēng)險進行分析和度量,選擇風(fēng)險與收益相匹配的更優(yōu)品種進行配置。 可交換債券投資策略 管理人將積極把握新上市可交換債券的申購收益、二級市場的波段機會以及偏股型和平衡型可交換債的戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)性投資機遇,適度把握可交換債券回售、贖回、修正相關(guān)條款博弈變化所帶來的投資機會及套利機會,選擇最具吸引力標的進行配置。 本集合計劃投資于可交換債券及可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)換債券)的比例合計不超過集合計劃資產(chǎn)凈值的20%。 可轉(zhuǎn)換債券投資策略 ①正股擇優(yōu)策略 緊抓可轉(zhuǎn)債正股作為可轉(zhuǎn)債收益來源的核心要素,選取正股基本面優(yōu)質(zhì)、所處行業(yè)景氣向上的可轉(zhuǎn)債標的,深入分析正股業(yè)績增長、資產(chǎn)質(zhì)量和償債能力,平衡控制下跌風(fēng)險及上漲彈性之間的關(guān)系,以期在有良好的風(fēng)險收益特征下,大幅提升選中優(yōu)質(zhì)成長型可轉(zhuǎn)債的概率,增強組合的彈性收益。 尋找價格處于債底附近和到期收益率較高,且正股具備一定彈性和中長期向好趨勢的可轉(zhuǎn)債標的,把握其困境反轉(zhuǎn)的機會。 ②條款博弈策略 深入研究可轉(zhuǎn)債發(fā)行人的轉(zhuǎn)股意愿,通過提前預(yù)判回售、下修、贖回等事件,以控制信用風(fēng)險為前提,抓住存在事件驅(qū)動投資機會的潛在可轉(zhuǎn)債標的。 ③轉(zhuǎn)債質(zhì)押策略 動態(tài)結(jié)合市場情況,結(jié)合轉(zhuǎn)債及其他債券品種的可質(zhì)押特性,買入并通過回購適當放大,以增強組合回報。 債券投資策略 本集合計劃在債券投資上主要通過久期配置、類屬配置、期限結(jié)構(gòu)配置和個券選擇四個層次進行投資管理。 (1)在久期配置方面,本集合計劃將對宏觀經(jīng)濟走勢、經(jīng)濟周期所處階段和宏觀經(jīng)濟政策動向等進行研究,預(yù)測未來收益率曲線變動趨勢,在力爭降低集合計劃凈值波動的前提下適當調(diào)整債券組合的平均久期。 (2)在類屬配置方面,本集合計劃將對宏觀經(jīng)濟周期、市場利率走勢、資金供求變化,以及信用債券的信用風(fēng)險等因素進行分析,根據(jù)各債券類屬的風(fēng)險收益特征,定期對債券類屬資產(chǎn)進行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定債券類屬資產(chǎn)的權(quán)重。 (3)在期限結(jié)構(gòu)配置方面,本集合計劃將對市場收益率曲線變動情況進行研判,運用統(tǒng)計和數(shù)量分析技術(shù),確定期限結(jié)構(gòu)配置策略以及各期限固定收益品種的配置比例。 (4)在個券選擇方面,對于國債、央行票據(jù)等非信用類債券,本集合計劃將根據(jù)宏觀經(jīng)濟變量和宏觀經(jīng)濟政策的分析,預(yù)測未來收益率曲線的變動趨勢,綜合考慮組合流動性決定投資品種;對于信用類債券,本集合計劃將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素,對信用債進行信用風(fēng)險評估,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進行投資,并采取分散化投資策略,嚴格控制組合整體的信用風(fēng)險水平。 本集合計劃將投資信用評級不低于AA+級的信用債,其中AA+級信用債占持倉信用債的比例為0-50%,AAA級信用債占持倉信用債的比例為50%-100%。本集合計劃對信用債評級的認定參考管理人選定的評級機構(gòu)出具的信用評級,依據(jù)的評級機構(gòu)不包括中債資信評估有限責任公司。本集合計劃投資的短期融資券、超短期融資券的信用評級參照評級機構(gòu)出具的主體信用評級;其他信用債的信用評級參照評級機構(gòu)出具的債項信用評級,無債項信用評級的參照主體信用評級。(因集合計劃份額贖回等情形導(dǎo)致被動超標的除外)。
1、在符合有關(guān)集合計劃分紅條件的前提下,管理人根據(jù)實際情況進行收益分配,若《資產(chǎn)管理合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別集合計劃份額進行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃各類份額默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。若投資者選擇現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為對應(yīng)類別集合計劃份額進行再投資的,再投資份額需滿足對應(yīng)類別份額持有期的規(guī)定。本集合計劃不同份額類別份額,其分紅相互獨立、互不影響;投資者不同交易賬戶設(shè)置的分紅相互獨立、互不影響; 3、集合計劃收益分配后各類別份額凈值不能低于面值;即集合計劃收益分配基準日的各類別份額凈值減去每單位該類別份額收益分配金額后不能低于面值; 4、除法律法規(guī)另有規(guī)定或資產(chǎn)管理合同另有約定外,同一類別的每一集合計劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定; 6、由于本集合計劃A類份額與B類份額不收取銷售服務(wù)費,且B類份額不收取固定管理費,而C類份額收取銷售服務(wù)費,各類別份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。 在不違反法律法規(guī)且對份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,管理人、登記機構(gòu)和托管人協(xié)商一致后可對集合計劃收益分配原則進行調(diào)整,不需召開集合計劃份額持有人大會。
本集合計劃為債券型集合資產(chǎn)管理計劃,其風(fēng)險收益水平低于股票型集合資產(chǎn)管理計劃和混合型集合資產(chǎn)管理計劃,高于貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃及貨幣市場基金。