| 基金全稱 | 長城上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 長城上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強A |
| 基金代碼 | 023446（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月07日 | 成立日期 | 2025年04月29日 |
| 成立規(guī)模 | 2.449億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.17億份（截止至：2025年04月29日） |
| 基金管理人 | 長城基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
長城上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強A(023446) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 雷俊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-29 |
雷俊先生:中國國籍,北京大學信息與計算科學學士、信號與信息處理碩士。2008年7月至2017年11月曾就職于南方基金管理有限公司,歷任研究員、基金經(jīng)理。2017年11月進入長城基金管理有限公司,現(xiàn)任量化與指數(shù)投資部基金經(jīng)理兼部門總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。自2018年11月至今任“長城久泰滬深300指數(shù)證券投資基金”基金經(jīng)理,自2018年11月至今任“長城中證500指數(shù)增強型證券投資基金”基金經(jīng)理。自2019年1月至今任“長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理,自2019年5月至2021年10月29日任“長城核心優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2022年6月至2023年9月任“長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2021年4月至2023年7月兼任專戶投資經(jīng)理。自2019年5月至今任“長城量化精選股票型證券投資基金”基金經(jīng)理,2020年01月10日擔任長城量化小盤股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年1月20日起任長城中國智造靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。自2021年4月至今任“長城基金-量化1號單一資產(chǎn)管理計劃”投資經(jīng)理。自2023年12月至今任“長城智盈添益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理。自2024年11月至今任“長城中證紅利低波動100指數(shù)型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年1月至今任“長城中證A500指數(shù)型證券投資基金”基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023446 | 長城上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 5天 | 0.00% |
| 023447 | 長城上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 5天 | 0.00% |
| 022762 | 長城中證A500指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-17 | 至今 | 107天 | -3.38% |
| 022763 | 長城中證A500指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-17 | 至今 | 107天 | -3.44% |
| 022098 | 長城中證紅利低波100指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 159天 | 0.43% |
| 022097 | 長城中證紅利低波100指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 159天 | 0.54% |
| 020181 | 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A | 債券型-混合二級 | 2023-12-26 | 至今 | 1年又130天 | 7.46% |
| 020182 | 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式C | 債券型-混合二級 | 2023-12-26 | 至今 | 1年又130天 | 7.16% |
| 019272 | 長城量化小盤股票C | 股票型 | 2023-09-11 | 至今 | 1年又236天 | -7.93% |
| 014205 | 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-01 | 2023-09-15 | 1年又106天 | -10.44% |
| 014206 | 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-01 | 2023-09-15 | 1年又106天 | -10.79% |
| 011463 | 長城量化精選股票C | 股票型 | 2021-02-03 | 至今 | 4年又91天 | -34.93% |
| 010000 | 長城中國智造靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2020-09-07 | 至今 | 4年又240天 | -47.48% |
| 001880 | 長城中國智造靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2020-01-20 | 至今 | 5年又106天 | -20.73% |
| 007903 | 長城量化小盤股票A | 股票型 | 2020-01-10 | 至今 | 5年又116天 | 20.92% |
| 006926 | 長城量化精選股票A | 股票型 | 2019-05-29 | 至今 | 5年又342天 | -9.18% |
| 000030 | 長城核心優(yōu)選混合A | 混合型-靈活 | 2019-05-24 | 2021-10-29 | 2年又159天 | 59.44% |
| 007413 | 長城中證500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2019-05-09 | 至今 | 5年又362天 | 65.32% |
| 001879 | 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2019-01-29 | 至今 | 6年又97天 | 67.81% |
| 006928 | 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2019-01-29 | 至今 | 6年又97天 | 63.73% |
| 006912 | 長城久泰滬深300指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-01-18 | 至今 | 6年又108天 | 15.01% |
| 200002 | 長城久泰滬深300指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-11-30 | 至今 | 6年又157天 | 19.11% |
| 006048 | 長城中證500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2018-11-30 | 至今 | 6年又157天 | 91.38% |
| 001771 | 南方量化混合 | 混合型-靈活 | 2017-08-24 | 2017-11-09 | 77天 | 1.30% |
| 004344 | 南方大數(shù)據(jù)100C | 指數(shù)型-股票 | 2017-02-23 | 2017-11-09 | 259天 | -1.75% |
| 512330 | 南方中證500信息技術ETF | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-29 | 2016-07-29 | 1年又31天 | -15.18% |
| 001421 | 南方量化成長 | 股票型 | 2015-06-29 | 2017-11-09 | 2年又134天 | 21.80% |
| 001426 | 南方大數(shù)據(jù)300C | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-24 | 2017-11-09 | 2年又139天 | 18.97% |
| 001420 | 南方大數(shù)據(jù)300A | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-24 | 2017-11-09 | 2年又139天 | 19.84% |
| 202019 | 南方策略優(yōu)化混合 | 混合型-偏股 | 2015-06-16 | 2017-11-09 | 2年又147天 | -15.50% |
| 150293 | 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級A | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-10 | 2016-07-29 | 1年又50天 | 7.20% |
| 150294 | 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級B | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-10 | 2016-07-29 | 1年又50天 | -89.53% |
| 160135 | 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-10 | 2016-07-29 | 1年又50天 | -45.82% |
| 160136 | 南方中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-03 | 2016-07-29 | 1年又57天 | -42.10% |
| 001113 | 南方大數(shù)據(jù)100A | 指數(shù)型-股票 | 2015-04-24 | 2017-11-09 | 2年又200天 | -10.79% |
| 512340 | 南方中證500原材料ETF | 指數(shù)型-股票 | 2015-04-16 | 2016-04-21 | 1年又6天 | -28.51% |
| 512310 | 南方中證500工業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2015-04-08 | 2016-04-21 | 1年又14天 | -37.95% |
| 513600 | 南方恒指ETF | 指數(shù)型-海外股票 | 2014-12-23 | 2016-04-21 | 1年又120天 | -4.63% |
| 投資目標 | 以增強指數(shù)化投資方法跟蹤標的指數(shù),在嚴格控制與標的指數(shù)偏離風險的前提下,力爭獲得超越標的指數(shù)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。本基金力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過8%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金屬于指數(shù)增強型股票基金,指數(shù)化被動投資策略以標的指數(shù)的構成為基礎,通過對各成份股權重偏離的控制,實現(xiàn)對標的指數(shù)的跟蹤。同時,利用數(shù)量化投資分析方法(包括多因子模型、人工智能模型等)智能篩選優(yōu)質(zhì)上市公司,優(yōu)化投資組合的構成及權重,以爭取實現(xiàn)指數(shù)增強型的目標。 在組合構建的過程中,本基金還將根據(jù)實際交易情況、基金申購贖回情況、以及對跟蹤誤差的監(jiān)控結果等,對投資組合進行動態(tài)調(diào)整。 本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市,且指數(shù)編制機構暫未作出調(diào)整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關成份股進行調(diào)整。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 本基金所投資香港市場股票標的除適用上述股票投資策略外,還需關注: ①香港股票市場制度與大陸股票市場存在的差異對股票投資價值的影響,比如行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結構、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報等方面; ②人民幣與港幣之間的匯兌比率變化情況。 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 融資業(yè)務策略 在條件許可的情況下,基金管理人可在不改變本基金既有投資目標、策略和風險收益特征并在控制風險的前提下,根據(jù)相關法律法規(guī),參與融資業(yè)務,以提高投資效率及進行風險管理。利用融資買入證券作為組合流動性管理工具,提高基金的資金使用效率,以融入資金滿足基金現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動性需求。 轉融通證券出借業(yè)務策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,在符合有關法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管機構允許基金投資其他品種的前提下,本基金在履行適當程序后,可相應調(diào)整和更新相關投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構成及質(zhì)量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等基本面因素,估計資產(chǎn)違約風險和提前償付風險,并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結構安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程,輔助采用定價模型,評估其內(nèi)在價值。 國債期貨投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,結合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控,在風險可控的前提下,本著謹慎原則參與國債期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風險,改善組合的風險收益特性。 股指期貨投資策略 本基金可以參與股指期貨交易,但必須根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的。本基金將根據(jù)對現(xiàn)貨和期貨市場的分析,采取多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]股指期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用股指期貨對沖系統(tǒng)性風險、對沖特殊情況下的流動性風險,如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風險的目的。 股票期權投資策略 股票期權為本基金輔助性投資工具。本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權交易。本基金將結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。 可轉換債券和可交換債券投資策略 本基金將對可轉換債券、可交換債券對應的基礎股票進行深入分析與研究,重點選擇有較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉換債券、可交換債券,并在對應可轉換債券、可交換債券估值合理的前提下進行投資。同時,本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營狀況,從財務壓力、融資安排、未來的投資計劃等方面推測、并通過實地調(diào)研等方式確認上市公司對轉股價的修正和轉股意愿。 債券投資策略 本基金將根據(jù)“自上而下”對宏觀經(jīng)濟形勢、財政與貨幣政策,以及債券市場資金供求等因素的分析,重點參考基金的流動性管理需要,運用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、騎乘策略等多種積極管理策略,選取收益穩(wěn)定、流動性較好的債券進行配置。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉為相應類別基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致,并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后對基金收益分配原則進行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 上證科創(chuàng)板100指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票型指數(shù)增強基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金可投資港股通標的股票,需承擔因港股市場投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。具體風險請查閱本基金招募說明書的“風險揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。 |
長城上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強A(023446) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
長城上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強A(023446) - 基金公告