| 基金全稱 | 摩根中證A500指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 摩根中證A500指數(shù)增強C |
| 基金代碼 | 023870（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月27日 | 成立日期 | 2025年09月16日 |
| 成立規(guī)模 | 21.333億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 13.12億份（截止至：2025年09月16日） |
| 基金管理人 | 摩根基金(中國) | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
摩根中證A500指數(shù)增強C(023870) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 胡迪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-16 |
胡迪女士:CFA,FRM,美國哥倫比亞大學金融工程碩士,現(xiàn)任指數(shù)及量化投資部總監(jiān)。胡迪女士自2008年2月至2009年12月在紐約美林證券擔任全球資產(chǎn)管理部高級經(jīng)理;自2010年1月至2012年10月在紐約標準普爾擔任量化投資主管;自2012年11月至2020年4月在中國國際金融股份有限公司擔任資產(chǎn)管理部執(zhí)行總經(jīng)理;自2020年5月加入摩根基金管理(中國)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),現(xiàn)任指數(shù)及量化投資部總監(jiān)兼基金經(jīng)理。2021年1月7日起至2022年6月24日擔任上投摩根優(yōu)選多因子股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月7日至2025年5月8日擔任上投摩根量化多因子靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月7日起擔任上投摩根標普港股通低波紅利指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月7日起擔任上投摩根動態(tài)多因子策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月7日至2023年11月23日擔任上投摩根MSCI中國A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月7日至2023年11月23日上投摩根MSCI中國A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2021年12月30日任上投摩根恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。曾任摩根中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。曾任摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024773 | 摩根標普港股通低波紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-23 | 至今 | 44天 | 5.57% |
| 024772 | 摩根標普港股通低波紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-23 | 至今 | 44天 | 5.60% |
| 023869 | 摩根中證A500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-16 | 至今 | 51天 | 0.41% |
| 023870 | 摩根中證A500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-16 | 至今 | 51天 | 0.35% |
| 023780 | 摩根匯智優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2025-07-22 | 至今 | 107天 | 9.35% |
| 023781 | 摩根匯智優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 2025-07-22 | 至今 | 107天 | 9.15% |
| 563550 | 摩根中證A500增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-08 | 至今 | 182天 | 19.37% |
| 021187 | 摩根紅利優(yōu)選股票A | 股票型 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又99天 | 19.90% |
| 021188 | 摩根紅利優(yōu)選股票C | 股票型 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又99天 | 18.99% |
| 513630 | 摩根標普港股通低波紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-23 | 至今 | 1年又349天 | 62.51% |
| 019495 | 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣C | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-09-15 | 2025-05-08 | 1年又236天 | 14.74% |
| 017176 | 摩根動態(tài)多因子混合C | 混合型-靈活 | 2022-11-25 | 至今 | 2年又347天 | 25.05% |
| 560900 | 摩根中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-05-19 | 2025-01-24 | 2年又251天 | -27.10% |
| 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-12-30 | 至今 | 3年又312天 | 17.38% |
| 517960 | 摩根中證滬港深科技100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-22 | 2024-07-06 | 2年又227天 | -20.47% |
| 005613 | 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-11-19 | 2025-05-08 | 3年又171天 | 3.02% |
| 005615 | 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-11-19 | 2025-05-08 | 3年又171天 | -8.79% |
| 005614 | 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-11-19 | 2025-05-08 | 3年又171天 | -8.79% |
| 008944 | 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-07 | 2023-11-23 | 2年又320天 | -24.14% |
| 370023 | 上投摩根中證消費服務指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-07 | 2022-12-10 | 1年又337天 | -32.30% |
| 001219 | 摩根動態(tài)多因子混合A | 混合型-靈活 | 2021-01-07 | 至今 | 4年又304天 | 2.47% |
| 005051 | 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-07 | 至今 | 4年又304天 | 63.70% |
| 005120 | 摩根量化多因子混合 | 混合型-靈活 | 2021-01-07 | 2025-05-08 | 4年又122天 | -12.74% |
| 008945 | 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-07 | 2023-11-23 | 2年又320天 | -24.36% |
| 515770 | 摩根MSCI中國A股ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-07 | 2023-11-23 | 2年又320天 | -24.59% |
| 005052 | 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-07 | 至今 | 4年又304天 | 59.72% |
| 004606 | 上投摩根優(yōu)選多因子股票 | 股票型 | 2021-01-07 | 2022-06-24 | 1年又168天 | -22.21% |
 | |
| 姓名 | 何智豪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-16 |
何智豪先生:復旦大學應用數(shù)學碩士。曾任中國國際金融股份有限公司組合與量化策略研究員、資產(chǎn)管理部高級經(jīng)理。2020年7月起加入摩根基金管理(中國)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),現(xiàn)任指數(shù)及量化投資部基金經(jīng)理。2021年2月5日擔任上投摩根量化多因子靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年2月5日至2022年6月24日擔任上投摩根優(yōu)選多因子股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年2月19日任上投摩根MSCI中國A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、上投摩根中證消費服務領先指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、上投摩根標普港股通低波紅利指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月3日擔任上投摩根中證滬港深科技100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月30日任上投摩根恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2025年10月22日擔任摩根上證科創(chuàng)板新一代信息技術交易型開放式指數(shù)證券投資基金、摩根納斯達克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。曾任摩根MSCI中國A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年10月22日擔任摩根恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520950 | 摩根恒生港股通50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-29 | 至今 | 8天 | -0.03% |
| 019173 | 摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)人民幣C | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-10-22 | 至今 | 15天 | 1.05% |
| 588770 | 摩根上證科創(chuàng)板新一代信息技術ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-22 | 至今 | 15天 | -1.92% |
| 018578 | 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-10-22 | 至今 | 15天 | -3.56% |
| 018577 | 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-10-22 | 至今 | 15天 | -3.54% |
| 019174 | 摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-10-22 | 至今 | 15天 | 1.13% |
| 019175 | 摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-10-22 | 至今 | 15天 | 1.12% |
| 019172 | 摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)人民幣A | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-10-22 | 至今 | 15天 | 1.07% |
| 024773 | 摩根標普港股通低波紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-23 | 至今 | 44天 | 5.57% |
| 024772 | 摩根標普港股通低波紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-23 | 至今 | 44天 | 5.60% |
| 023869 | 摩根中證A500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-16 | 至今 | 51天 | 0.41% |
| 023870 | 摩根中證A500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-16 | 至今 | 51天 | 0.35% |
| 021187 | 摩根紅利優(yōu)選股票A | 股票型 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又99天 | 19.90% |
| 021188 | 摩根紅利優(yōu)選股票C | 股票型 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又99天 | 18.99% |
| 513630 | 摩根標普港股通低波紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-23 | 至今 | 1年又349天 | 62.51% |
| 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-12-30 | 至今 | 3年又312天 | 17.38% |
| 517960 | 摩根中證滬港深科技100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-03 | 2024-07-06 | 2年又216天 | -20.50% |
| 008944 | 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-19 | 2025-10-22 | 4年又246天 | -6.63% |
| 008945 | 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-19 | 2025-10-22 | 4年又246天 | -7.07% |
| 515770 | 摩根MSCI中國A股ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-19 | 2025-10-22 | 4年又246天 | -7.17% |
| 370023 | 上投摩根中證消費服務指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-19 | 2022-12-10 | 1年又294天 | -37.37% |
| 005052 | 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-19 | 至今 | 4年又261天 | 52.72% |
| 005051 | 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-19 | 至今 | 4年又261天 | 56.42% |
| 004606 | 上投摩根優(yōu)選多因子股票 | 股票型 | 2021-02-05 | 2022-06-24 | 1年又139天 | -23.55% |
| 005120 | 摩根量化多因子混合 | 混合型-靈活 | 2021-02-05 | 至今 | 4年又275天 | 9.88% |
| 投資目標 | 在力求對標的指數(shù)進行有效跟蹤的基礎上,通過量化的方法進行積極的組合管理與嚴格的風險控制,力爭實現(xiàn)超越目標指數(shù)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數(shù)的成份股、備選成份股、其他國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票、存托憑證、衍生工具(股指期貨、股票期權等)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金為指數(shù)增強型基金,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%,一般情況下將保持資產(chǎn)配置的基本穩(wěn)定。基金運作過程中,將綜合考量系統(tǒng)性風險、股票資產(chǎn)估值、流動性要求、申購贖回以及分紅等因素,對基金資產(chǎn)配置做出合適調(diào)整。 股票投資策略 本基金屬于指數(shù)增強型股票基金,一方面采用指數(shù)化被動投資以追求有效跟蹤標的指數(shù),另一方面采用量化模型調(diào)整投資組合力求超越標的指數(shù)表現(xiàn)。力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%。 本基金所采用的股票量化投資模型主要包含三個部分,以實現(xiàn)股票收益預測,風險控制和跟蹤誤差控制。這三個部分包括收益預測模型,風險模型和組合優(yōu)化模型: 收益預測模型以量化投資團隊開發(fā)的多因子選股模型和事件驅動策略為基礎,深入分析個股的估值水平、盈利指標、波動指標、運營指標、市場情緒面等指標,根據(jù)行情變化進行動態(tài)調(diào)整,爭取做出全面優(yōu)質(zhì)的股票收益預測。 風險模型控制投資組合對各類風險因子的敞口,包括資產(chǎn)波動率、行業(yè)集中度、風格暴露等,力求主動風險以及跟蹤誤差控制在目標范圍內(nèi)。 組合優(yōu)化模型結合收益預測模型和風險模型的產(chǎn)出,并綜合考慮交易成本等因素,在風險約束條件下,將投研成果轉化為實際的可投資組合。力爭股票配置最優(yōu)化,以期達到持續(xù)超越業(yè)績比較基準收益率的投資目標。 融資及轉融通證券出借策略 本基金參與融資業(yè)務,將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質(zhì)等條件,選擇合適的交易對手方。同時,在保障基金投資組合充足流動性以及有效控制融資杠桿風險的前提下,確定融資比例。轉融通證券出借策略按照分散化投資原則,分批、分期進行轉融通證券出借交易,以分散風險。若相關融資及轉融通證券出借業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人在履行適當程序后,本基金可相應調(diào)整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 股指期貨投資策略 本基金在進行股指期貨投資時,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風險,改善組合的風險收益特性。套期保值將主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約。本基金在進行股指期貨投資時,將通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,并結合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平。 基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組,授權特定的管理人員負責股指期貨的投資審批事項,同時針對股指期貨交易制定投資決策流程和風險控制等制度并報董事會批準。 股票期權投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,參與股票期權的投資。本基金將在有效控制風險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的期權合約進行投資。本基金將基于對證券市場的預判,并結合股票期權定價模型,選擇估值合理的期權合約。 基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立股票期權交易決策部門或小組,按照有關要求做好人員培訓工作,確保投資、風控等核心崗位人員具備股票期權業(yè)務知識和相應的專業(yè)能力,同時授權特定的管理人員負責股票期權的投資審批事項,以防范期權投資的風險。 債券投資策略 本基金進行債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎上,使基金資產(chǎn)得到更加合理有效的利用,從而提高投資組合收益。本基金根據(jù)對財政政策、貨幣政策的深入分析以及對宏觀經(jīng)濟的持續(xù)跟蹤,并根據(jù)對債券收益率曲線形態(tài)、息差變化的預測,進行債券組合管理和動態(tài)調(diào)整。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權; 2、本基金基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可對A類、C類基金份額選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利按除權日除權后的各類基金份額凈值自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人在履行適當程序后,可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證A500指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為指數(shù)增強型基金,其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時,本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 |
摩根中證A500指數(shù)增強C(023870) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務費率 | 0.40%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
摩根中證A500指數(shù)增強C(023870) - 基金公告
- 系統(tǒng)維護通知2025-10-20
- 摩根基金管理(中國)有限公司系統(tǒng)維護通知2025-10-14
- 摩根中證A500指數(shù)增強型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業(yè)務...2025-10-14
- 摩根中證A500指數(shù)增強型證券投資基金基金合同生效公告2025-09-17
- 關于新增中信銀行股份有限公司為摩根中證A500指數(shù)增強型證券投資基金代銷機構的公...2025-09-03