| 基金全稱 | 國(guó)金中證全指指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)金中證全指指數(shù)增強(qiáng)A |
| 基金代碼 | 025041（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2025年09月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國(guó)金基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)證券 |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：1.20%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
國(guó)金中證全指指數(shù)增強(qiáng)A(025041) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 馬芳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-31 |
馬芳女士:中國(guó),1980年7月7日出生,中國(guó)人民大學(xué)碩士。2003年7月至2005年7月在華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司擔(dān)任IT事業(yè)部測(cè)試工程師,2005年8月至2015年9月在奧博杰天軟件北京有限公司擔(dān)任軟件研發(fā)中心證券交易系統(tǒng)自動(dòng)化測(cè)試部經(jīng)理,2015年9月至2016年5月在北京海峰科技有限責(zé)任公司擔(dān)任特定估值方案項(xiàng)目部經(jīng)理,2016年5月19日加入國(guó)金基金管理有限公司,歷任量化投資運(yùn)營(yíng)中心高級(jí)產(chǎn)品經(jīng)理、副總經(jīng)理,產(chǎn)品中心副總經(jīng)理?，F(xiàn)任量化投資事業(yè)部副總經(jīng)理。截至本產(chǎn)品申報(bào)之日,馬芳女士兼任國(guó)金量化多因子股票型證券投資基金、國(guó)金量化多策略靈活配置混合型證券投資基金、國(guó)金量化精選混合型證券投資基金、國(guó)金滬深300指數(shù)增強(qiáng)證券投資基金、國(guó)金中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025041 | 國(guó)金中證全指指數(shù)增強(qiáng)A | 2025-07-31 | 至今 | 2天 | ||
| 025042 | 國(guó)金中證全指指數(shù)增強(qiáng)C | 2025-07-31 | 至今 | 2天 | ||
| 024386 | 國(guó)金紅利量化選股混合C | 混合型-偏股 | 2025-07-01 | 至今 | 32天 | |
| 024385 | 國(guó)金紅利量化選股混合A | 混合型-偏股 | 2025-07-01 | 至今 | 32天 | |
| 018824 | 國(guó)金智享量化選股混合C | 混合型-偏股 | 2023-08-22 | 至今 | 1年又346天 | 14.79% |
| 018823 | 國(guó)金智享量化選股混合A | 混合型-偏股 | 2023-08-22 | 至今 | 1年又346天 | 15.91% |
| 017847 | 國(guó)金中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-22 | 至今 | 2年又134天 | 14.02% |
| 017846 | 國(guó)金中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-22 | 至今 | 2年又134天 | 15.10% |
| 017925 | 國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-28 | 至今 | 2年又156天 | 2.13% |
| 017874 | 國(guó)金量化多策略C | 混合型-靈活 | 2023-02-22 | 至今 | 2年又162天 | 15.19% |
| 167601 | 國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-14 | 至今 | 2年又262天 | 11.14% |
| 016858 | 國(guó)金量化多因子股票C | 股票型 | 2022-10-14 | 至今 | 2年又293天 | 45.51% |
| 014806 | 國(guó)金量化精選混合C | 混合型-偏股 | 2022-03-18 | 至今 | 3年又138天 | 63.32% |
| 014805 | 國(guó)金量化精選混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-18 | 至今 | 3年又138天 | 66.08% |
| 005443 | 國(guó)金量化多策略A | 混合型-靈活 | 2020-09-03 | 至今 | 4年又334天 | 53.56% |
| 006189 | 國(guó)金量化添利 | 債券型-混合二級(jí) | 2020-09-03 | 2021-11-03 | 1年又61天 | 2.74% |
| 006195 | 國(guó)金量化多因子股票A | 股票型 | 2020-09-03 | 至今 | 4年又334天 | 89.97% |
| 投資目標(biāo) | 本基金為股票型指數(shù)增強(qiáng)基金,在力求對(duì)中證全指指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,通過(guò)數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括標(biāo)的指數(shù)的成份股(包括存托憑證、下同)、備選成份股(包括存托憑證、下同)、其他國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票和存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、以及其他銀行存款等)、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金在指數(shù)化投資的基礎(chǔ)上通過(guò)數(shù)量化模型進(jìn)行投資組合優(yōu)化,在控制與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)偏離風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)獲得超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益。 股票投資策略 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金,以中證全指指數(shù)為標(biāo)的指數(shù),基金股票投資方面將主要采用指數(shù)增強(qiáng)量化投資策略,在控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上,力求獲得相對(duì)穩(wěn)定的超越標(biāo)的指數(shù)的超額收益。 參照標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股及其權(quán)重,初步構(gòu)建投資組合,并通過(guò)分析投資組合相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的暴露度等因素,對(duì)組合跟蹤效果進(jìn)行評(píng)估,及時(shí)調(diào)整投資組合,力求控制本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%,年化跟蹤誤差不超過(guò)7.75%。 指數(shù)增強(qiáng)量化投資策略主要借鑒國(guó)內(nèi)外成熟的組合投資策略,在對(duì)標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成分股及其他股票基本面的研究基礎(chǔ)上,運(yùn)用機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)構(gòu)建量化選股模型,同時(shí)優(yōu)化組合交易并嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超額收益。 (1)量化選股模型 結(jié)合國(guó)內(nèi)外長(zhǎng)期投資規(guī)律,基金管理人依據(jù)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)搭建了量化選股模型。本基金的量化選股模型以股票市場(chǎng)的宏觀環(huán)境、行業(yè)及個(gè)股特性為分析框架,分別對(duì)各類因子構(gòu)建模型綜合評(píng)價(jià),包括但不限于個(gè)股超額、行業(yè)、價(jià)值、動(dòng)量、成長(zhǎng)、質(zhì)量、分析師預(yù)期等各個(gè)維度。本基金采用機(jī)器學(xué)習(xí)模型對(duì)各個(gè)維度組合因子進(jìn)行分析,進(jìn)而對(duì)股票綜合評(píng)價(jià),構(gòu)建投資組合。 根據(jù)市場(chǎng)宏觀環(huán)境、公司基本面、市場(chǎng)情緒等輸入信息的變化,模型對(duì)輸出結(jié)果動(dòng)態(tài)調(diào)整,以一定程度上適應(yīng)市場(chǎng)變化。 (2)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估與控制 為有效地控制基金的跟蹤誤差,本基金采用公司自有的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算模型,根據(jù)基金投資組合相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的資產(chǎn)配置暴露度、行業(yè)配置暴露度和個(gè)股投資比例暴露度,計(jì)算跟蹤誤差的預(yù)估值,對(duì)基金的跟蹤誤差進(jìn)行估計(jì)和控制,預(yù)先防范基金收益表現(xiàn)偏離業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)過(guò)大的風(fēng)險(xiǎn)。 同時(shí),本基金還將密切跟蹤基金的實(shí)際跟蹤誤差,及時(shí)分析跟蹤誤差的來(lái)源,調(diào)整基金投資組合,力求將跟蹤誤差控制在跟蹤目標(biāo)以內(nèi)。 (3)存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將主要結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證進(jìn)行投資。 (4)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金所投資的港股通標(biāo)的股票需主要關(guān)注:1)香港股票市場(chǎng)制度與中國(guó)內(nèi)地股票市場(chǎng)存在的差異對(duì)股票投資價(jià)值的影響,比如行業(yè)分布、交易制度、市場(chǎng)流動(dòng)性、投資者結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)波動(dòng)性、漲跌停限制、估值與盈利回報(bào)等方面;2)人民幣與港幣之間的匯兌比率變化情況。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,基金資產(chǎn)并非必然投資于港股通標(biāo)的股票。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務(wù)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎經(jīng)營(yíng)原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來(lái),隨著投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)中更新,而無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等基本面因素,估計(jì)資產(chǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過(guò)程,輔助采用定價(jià)模型,評(píng)估其內(nèi)在價(jià)值。 國(guó)債期貨交易策略 本基金在國(guó)債期貨交易中將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,參與國(guó)債期貨的交易。國(guó)債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平?；鸸芾砣藢凑障嚓P(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量分析。本基金構(gòu)建量化分析體系,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 股指期貨交易策略 本基金管理人將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮股指期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)特征,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約,謹(jǐn)慎進(jìn)行交易,以降低交易成本和組合風(fēng)險(xiǎn),提高投資效率。 (1)套保時(shí)機(jī)選擇策略 根據(jù)本基金對(duì)經(jīng)濟(jì)周期運(yùn)行不同階段的預(yù)測(cè)和對(duì)市場(chǎng)情緒、估值指標(biāo)的跟蹤分析,決定是否對(duì)投資組合進(jìn)行套期保值以及套期保值的現(xiàn)貨標(biāo)的及其比例。 (2)期貨合約選擇和頭寸選擇策略 在套期保值的現(xiàn)貨標(biāo)的確認(rèn)之后,根據(jù)期貨合約的基差水平、流動(dòng)性等因素選擇合適的期貨合約;運(yùn)用多種量化模型計(jì)算套期保值所需的期貨合約頭寸;對(duì)套期保值的現(xiàn)貨標(biāo)的Beta值進(jìn)行動(dòng)態(tài)的跟蹤,動(dòng)態(tài)調(diào)整套期保值的期貨頭寸。 (3)保證金管理 本基金將根據(jù)套期保值的時(shí)間、現(xiàn)貨標(biāo)的的波動(dòng)性動(dòng)態(tài)地計(jì)算所需的結(jié)算準(zhǔn)備金,避免因保證金不足被迫平倉(cāng)導(dǎo)致的套保失敗。 債券投資策略 本基金將以價(jià)值分析為主線,主要通過(guò)類屬配置與債券選擇兩個(gè)層次進(jìn)行投資管理。在類屬配置層次,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)利率、債券供求等因素的綜合分析,根據(jù)交易所市場(chǎng)與銀行間市場(chǎng)類屬資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,定期對(duì)投資組合類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定類屬資產(chǎn)的權(quán)重。在券種選擇上,以中長(zhǎng)期利率趨勢(shì)分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,重點(diǎn)選擇流動(dòng)性較好、風(fēng)險(xiǎn)水平合理、到期收益率與信用質(zhì)量相對(duì)較高的債券品種。 對(duì)于可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的投資,由于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券兼?zhèn)錂?quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn),因此本基金將通過(guò)相對(duì)價(jià)值分析、基本面研究、估值分析、債券條款分析,主要選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)證券具備長(zhǎng)期投資價(jià)值的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券進(jìn)行投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為同一類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,且不損害基金份額持有人實(shí)際利益的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金可投資港股通股票,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。 |
國(guó)金中證全指指數(shù)增強(qiáng)A(025041) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | 0.80% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
國(guó)金中證全指指數(shù)增強(qiáng)A(025041) - 基金公告
- 國(guó)金中證全指指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同及招募說(shuō)明書(shū)提示性公告2025-07-31
- 國(guó)金中證全指指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同2025-07-31
- 國(guó)金中證全指指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(國(guó)金中證全指指數(shù)增強(qiáng)A份額)基金產(chǎn)品資料概...2025-07-31
- 國(guó)金中證全指指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金托管協(xié)議2025-07-31
- 國(guó)金中證全指指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)2025-07-31