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| 基金全稱(chēng) | 東吳安鑫量化靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 東吳安鑫量化混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002561（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2016年05月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年06月03日 / 2.547億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.70億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.5172億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 東吳基金 | 基金托管人 | 江蘇銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 周健 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.23元（3次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*65%+中國(guó)債券綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*35% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金采用量化策略進(jìn)行選股和擇時(shí),控制風(fēng)險(xiǎn),追求持續(xù)的資產(chǎn)增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票)、權(quán)證、股指期貨等權(quán)益類(lèi)金融工具,以及債券等固定收益類(lèi)金融工具(包括但不限于國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具等)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采用以股票投資為主,固定收益類(lèi)資產(chǎn)管理為輔的投資策略。本基金一方面引入量化擇時(shí)策略,進(jìn)行股票組合投資的建倉(cāng)、平倉(cāng)和止盈止損,另一方面通過(guò)多因子量化模型選擇優(yōu)勢(shì)股票組合,以期為投資者帶來(lái)穩(wěn)定收益。 擇時(shí)策略 本基金通過(guò)對(duì)中證800指數(shù)樣本股從市場(chǎng)廣度分析、成交量分析和動(dòng)量分析三個(gè)維度進(jìn)行趨勢(shì)的量化跟蹤分析,以此確定交易時(shí)機(jī)。根據(jù)均線系統(tǒng)策略、相對(duì)強(qiáng)弱模型等形成具客觀性、一致性的量化交易規(guī)則,嚴(yán)格執(zhí)行開(kāi)平倉(cāng)、止盈止損、平倉(cāng)后再入場(chǎng)等操作。 組合配置策略 1、行業(yè)組合 利用擇時(shí)策略確定操作時(shí)點(diǎn)后,采用多因子模型優(yōu)選技術(shù)和基本面因子排名居前的子行業(yè)(參照申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn))進(jìn)行配置。 本基金多因子模型是以動(dòng)能因子、價(jià)值因子和成長(zhǎng)因子等為參考指標(biāo)進(jìn)行行業(yè)的優(yōu)選。其中,體現(xiàn)量?jī)r(jià)關(guān)系的動(dòng)能因子包括但不限于:PVT(價(jià)量趨勢(shì))、 OSC(變動(dòng)速率)、MI(動(dòng)量指標(biāo))、CCI(順勢(shì)指標(biāo))、個(gè)股收盤(pán)價(jià)的變動(dòng)速率/標(biāo)的指數(shù)收盤(pán)價(jià)的變動(dòng)速率與個(gè)股日均成交量增速/標(biāo)的指數(shù)日均成交增速等;體現(xiàn)基本面因素的價(jià)值因子和成長(zhǎng)因子包括但不限于每股凈資產(chǎn)與價(jià)格比率(B/P)、每股收益與價(jià)格比率(E/P)與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率等指標(biāo)。 2、替代成份股 當(dāng)子行業(yè)成份股因投資限制、或者停牌、流動(dòng)性不足、或者財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較大、面臨重大的不利司法訴訟、被市場(chǎng)操縱等情形,導(dǎo)致基金無(wú)法配置的情況下,本基金將選擇動(dòng)能因子排序靠前的股票進(jìn)行替代。 固定收益類(lèi)資產(chǎn)投資策略 本基金固定收益類(lèi)資產(chǎn)的投資目標(biāo)主要為非股票資產(chǎn)的有效使用和管理。在實(shí)際管理中,輔助配置短久期、流動(dòng)性較好的固定收益類(lèi)資產(chǎn)以及保持類(lèi)現(xiàn)金資產(chǎn)以應(yīng)對(duì)申購(gòu)贖回資金流、交易成本等因素為本基金固定收益類(lèi)資產(chǎn)的主要投資策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的10%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)其持有的A類(lèi)和C類(lèi)基金份額分別選擇不同的收益分配方式; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,屬于證券投資基金中的中等風(fēng)險(xiǎn)品種,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。