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| 基金全稱 | 浙商匯金量化臻選股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 浙商匯金量化臻選股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011824（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2021年06月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年07月01日 / 2.854億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.64億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.628億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 浙商證券資管 | 基金托管人 | 光大證券 |
| 基金經理人 | 陳顧君 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證500指數(shù)收益率*85%+中債總財富指數(shù)(總值)收益率*10%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金采用數(shù)量化方法進行資產配置和個股精選,力爭在嚴格控制風險的前提下,謀求基金資產的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、可交換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采用以股票投資為主,固定收益類資產管理為輔的投資策略。本基金一方面通過量化資產配置策略,進行股票、債券等各類資產組合間的比例調整,另一方面通過量化選股模型選擇優(yōu)勢股票組合,以期實現(xiàn)高于業(yè)績基準的投資收益。 大類資產配置策略 本基金采取“自上而下”的方式進行大類資產配置,根據對宏觀經濟、市場面、政策面等因素進行定量與定性相結合的分析研究,確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。 股票投資策略 本基金以多因子選股策略為主體、事件驅動策略為補充,精選個股進行組合配置,從而追求超越業(yè)績比較基準表現(xiàn)的業(yè)績水平。具體如下: (1)多因子選股策略 本基金所用多因子選股模型來源于基金管理人投研團隊多年的股票研究成果,以估值因子、質量因子和成長因子為基礎,采用量化模型選擇最具因子優(yōu)勢的股票組合,同時基金經理會根據市場風格及行業(yè)發(fā)展對各類因子進行調整,以爭取在控制風險的基礎上獲得最大收益。 1)估值因子:本基金通過估值因子充分評估上市公司的內在價值和相對價值,充分識別股票的價值屬性。估值類因子包括但不限于歷史市盈率(PE)、歷史市凈率(PB)、歷史市銷率(PS)、歷史市盈率相對盈利增長比率(PEG)、預期市盈率(PE)、預期市銷率(PS)。估值因子既包含上市公司基本面的信息,也包含股票價格的信息。對于不同行業(yè)的股票,需根據行業(yè)經營的特點和歷史實證檢驗結果,采用不同的價值因子指標,挑選具有絕對或相對估值吸引力的股票。 2)質量因子:本基金考察的質量因子包括但不限于:毛利率、總資產收益率、凈資產收益率、凈運營資產率、資產增長率、資產負債比等。通過對上市公司盈利質量、資產質量、杠桿率等的綜合考量,并綜合各行業(yè)的行業(yè)特點,挖掘具有超額收益的股票。 3)成長因子:本基金通過量化統(tǒng)計模型,建立企業(yè)成長因子庫。根據歷史表現(xiàn),將能較好的反映超額收益的成長因子作為本基金的選股因子。本基金考察的成長因子包括但不限于主營業(yè)務增長率、凈利潤增長率、預期每股收益(EPS)增長率等。 (2)事件驅動選股策略 本基金將通過篩選、分析和評估發(fā)生事件變動的上市公司,構建重大事件對上市公司估值重構、盈利提升的影響、公司治理結構變化、市場情緒特征變化、企業(yè)經營環(huán)境變化以及風險收益特征變化等多方面的歷史數(shù)據庫,運用量化分析找出重大事件與股價變化的歷史規(guī)律,積極尋求并把握事件因子驅動下帶來的超額收益投資機會。事件驅動因子包括但不限于如下事件:業(yè)績預告、定向增發(fā)、員工持股、高管增減持等。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。本基金優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢的港股納入本基金的股票投資組合。 金融衍生工具投資策略 本基金基于審慎原則運用股指期貨、國債期貨、股票期權等相關金融衍生工具,將嚴格根據風險管理的原則,對沖系統(tǒng)性風險和某些特殊情況下的流動性風險等,從而達到降低投資組合風險、提高投資效率,更好地實現(xiàn)本基金投資目標。 本基金參與股指期貨的投資,以套期保值為目的,主要采用流動性好、交易活躍的合約,以降低股票倉位頻繁調整的交易成本。 本基金將充分考慮國債期貨流動性和風險收益特征,在風險可控的基礎上,以套期保值為目的,參與國債期貨的投資。 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權交易。本基金將結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。 資產支持證券投資策略 對于資產支持證券,本基金將在國內資產證券化品種具體政策框架下,通過宏觀經濟、提前償還率、資產池結構及所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,對個券進行風險分析和價值評估后做出相應的投資決策。本基金將嚴格控制資產支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散,以降低流動性風險。 可轉換債券和可交換債券投資策略 本基金密切跟蹤經濟運行情況,對各類市場大勢做出判斷的前提下,對可轉換債券及其正股、可交換債券和對應股票進行綜合分析;首先自上而下從行業(yè)進行評估,再自下而上評估股票的估值、盈利和成長等因素,然后根據債券屬性進行綜合評定,最終選擇投資價值較高的個券。 債券等固定收益類資產投資策略 本基金固定收益類資產的投資目標主要為非股票資產的有效使用和管理。在實際管理中,輔助配置短久期、流動性較好的固定收益類資產以及保持現(xiàn)金資產以應對申購贖回資金流、交易成本等因素為本基金固定收益類資產的主要投資策略。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的該類別基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一基金份額類別內的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。
本基金為股票型基金,一般市場情況下,長期風險收益特征高于貨幣市場基金、債券型基金及混合型基金。 本基金將投資港股通標的股票,除了需要承擔與內地證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金將承擔港股通機制下匯率風險以及因投資環(huán)境、投資標的、市場制度、交易規(guī)則差異等帶來的境外市場的風險。