掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 中航量化阿爾法六個月持有期股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中航量化阿爾法六個月持有C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011935（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2021年08月02日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年08月25日 / 3.292億份 |
| 資產規(guī)模 | 1.09億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.3371億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中航基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經理人 | 龍川、楊揚 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.60%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證500指數收益率*85%+中證綜合債券指數收益率*15% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金以數量化分析為基礎,在充分控制基金財產風險和保證基金財產流動性的前提下,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報,力爭實現基金財產的長期穩(wěn)健增值。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、存托憑證、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券(含分離型可轉換債券)、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款等)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置策略 本基金通過對宏觀經濟周期、宏觀政策導向、貨幣供應量、市場估值水平以及市場情緒等因素的分析,形成對大類資產收益率在不同市場周期的預測和判斷,從而確定組合中股票、債券、貨幣市場工具和其他金融工具的投資比例,適度降低組合系統(tǒng)性風險。 股票投資策略 本基金使用量化模型構建股票組合,在寬基投資的基礎上,力爭創(chuàng)造長期穩(wěn)定的阿爾法收益。本基金使用的選股模型主要有: (1)多因子模型 本基金使用的多因子模型主要通過量化基本面因子對全市場股票進行價值挖掘,尋找股票定價偏差,買入基本面情況良好、價值被市場低估、具有一定安全邊際的股票,力爭獲取超越市場平均基準的阿爾法收益。 (2)事件驅動模型 本基金使用的事件驅動模型對一定時期內可能利好某些股票的事件作出反應,買入利好股票并持有至阿爾法收益消失或者被其他股票替代為止。該模型考慮的對股價利好的事件主要包括:股權激勵、大股東增持、業(yè)績預增、高分紅送轉等。 存托憑證投資策略 在控制風險的前提下,本基金將根據本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 資產支持證券投資策略 本基金對資產支持證券的投資,將在基礎資產類型和資產池現金流研究基礎上,分析不同檔次證券的風險收益特征,本著風險調整后收益大化的原則,確定資產支持證券類別資產的合理配置,同時注意流動性風險,嚴格控制資產支持證券的總量規(guī)模,對部分高質量的資產支持證券可以采用買入并持有到期策略,實現基金資產增值增厚。 國債期貨投資策略 本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為目的進行國債期貨投資,將構建量化分析體系,對國債期貨和現貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控,在大限度保證基金資產安全的基礎上管理利率波動風險,實現基金資產保值增值。 股指期貨投資策略 本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風險,改善組合的風險收益特性。 可轉換債券及可交換債券投資策略 本基金投資于可轉換債券及可交換債券的目的,是為了利用其同時具有在股票的長期增長潛力及債券的相對安全方面的優(yōu)勢,從資產整體配置上分散利率風險,提高收益水平。本基金在綜合分析可轉換債券及可交換債券的內在債券價值、基礎股票價值、期權價值以及流動性等因素的基礎上,進行充分研究及審慎篩選,積極發(fā)掘投資價值,并以合理的價格買入,力爭獲取穩(wěn)健的投資回報。 本基金投資可轉換債券(含可分離型可轉換債券)及可交換債券的比例不超過基金資產的10%。 債券投資策略 本基金的債券投資采取穩(wěn)健的投資管理方式,獲得與風險相匹配的投資收益,以實現在一定程度上規(guī)避股票市場的系統(tǒng)性風險和保證基金資產的流動性。 本基金通過分析未來市場利率趨勢及市場信用環(huán)境變化方向,綜合考慮不同券種收益率水平、信用風險、流動性等因素,構造債券投資組合。在實際的投資運作中,本基金將運用久期管理策略、收益率曲線策略、類別選擇策略、個券選擇策略等多種策略,獲取債券市場的長期穩(wěn)定收益。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同;本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權; 2、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;基金份額持有人持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期,按原份額的持有期計算; 4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為股票型基金,其預期風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。