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| 基金全稱 | 南華豐元量化選股混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 南華豐元量化選股混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020118（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年01月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年01月23日 / 3.706億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.56億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.4624億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 南華基金 | 基金托管人 | 財通證券 |
| 基金經理人 | 黃志鋼、康冬 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.50%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證500指數收益率*80%+中債綜合全價(總值)指數收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險并保持良好流動性的前提下,通過數量化模型精選個股,力爭實現基金資產長期穩(wěn)健的增值。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市交易的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北京證券交易所及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)和存托憑證、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、債券回購、資產支持證券、股指期貨、國債期貨、貨幣市場工具、同業(yè)存單、銀行存款以及現金,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金把握宏觀經濟和投資市場的變化趨勢,動態(tài)調整投資組合比例,自上而下配置資產,有效分散風險,力求獲取超額收益。 資產配置策略 本基金將由投資研究團隊及時跟蹤資本市場環(huán)境變化,根據對國際及國內宏觀經濟運行態(tài)勢、宏觀經濟政策變化、資本市場運行狀況等因素的深入研究,分別判斷股票和債券等市場的發(fā)展趨勢,結合行業(yè)狀況、公司價值性和成長性分析、公司盈利能力與現金流狀況,綜合評價各類資產的風險收益水平。在充分的宏觀形勢判斷和策略分析的基礎上,通過“自上而下”的資產配置及動態(tài)調整策略,將基金資產在各類型證券上進行靈活配置。其中,當股票市場資產價格明顯上漲時,適當增加股票資產配置比例;當股票市場處于下行周期且市場風險偏好下降時,適當增加債券和現金資產配置比例,并通過靈活運用衍生品合約的套期保值與對沖功能,最終力求實現基金資產組合收益的最大化,從而有效提高不同市場狀況下基金資產的整體收益水平。 股票投資策略 本基金以量化多因子策略為基礎,結合組合優(yōu)化策略,構建市場上具備超額收益的股票投資組合。在堅持模型驅動的紀律性投資的基礎上,遵循精細化的投資流程,嚴格控制組合在多維度上的風險暴露,并不斷精進模型的修正和組合的優(yōu)化。在嚴格控制風險的前提下,力爭實現基金資產長期穩(wěn)健的增值。 (1)量化多因子策略 本基金采用多因子選股模型來進行個股選擇。多因子模型是一套通用的定量分析框架,在該框架下,股票收益可分解為系列因子收益及權重的組合。多因子模型致力于尋找持續(xù)穩(wěn)健的超額收益因子,并進而根據因子收益的預測,形成股票超額收益的預測結果。本基金根據境內證券市場的實際情況,在實證檢驗的基礎上,尋找適合境內市場的因子組合,并將根據市場狀態(tài)的變化和因子研究的更新結論,對多因子模型及其所采用的具體因子進行適度調整。在此基礎上,基金管理人將根據市場環(huán)境的變化,綜合因子的實際表現及影響因子收益的眾多信息進行前瞻性研判,適時調整各因子類別的具體組合及權重。 (2)組合優(yōu)化策略 1)控制組合風險 本基金將充分保證持股數量在一定的水平,通過分散化權重降低組合集中度風險。 2)減少交易成本 本基金在組合調整時將綜合比較組合調整帶來的潛在收益和組合調整的成本。其中,組合調整的成本既包括固定的交易成本,也包括交易的沖擊成本。本基金在交易時將利用交易技術盡可能減少市場沖擊,降低交易成本。 3)組合優(yōu)化及調整 本基金將綜合考慮市場變化、預期回報、預期風險以及交易成本等因素,對選股結果進行優(yōu)化,以確定個股的權重,構建風險收益最優(yōu)的組合。 存托憑證投資策略 在控制風險的前提下,本基金將根據本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當程序后相應調整或更新投資策略。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務費將導致在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權; 5、基金可供分配利潤為正的情況下,方可進行收益分配; 6、投資者的現金紅利和紅利再投資形成的基金份額均保留到小數點后第2位,小數點后第3位開始舍去,舍去部分歸基金資產; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不實質影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)及基金合同規(guī)定的前提下酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金屬于混合型基金,風險水平和預期收益高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。