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| 基金全稱 | 中信證券六個月滾動持有債券型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 中信證券六個月滾動持有債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 900019（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2013年01月31日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年08月22日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 9.22億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 7.6102億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中信證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李天穎 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.30%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富(1年以下)指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在追求資產(chǎn)安全性的基礎(chǔ)上,力爭滿足客戶對于短期固定周期的資金配置和保值增值的需求。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、地方政府債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、債券逆回購、同業(yè)存單、銀行存款,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計劃投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本集合計劃不投資于股票等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許集合計劃投資其他品種,集合計劃管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本集合計劃將密切關(guān)注債券市場的運行狀況與風(fēng)險收益特征,分析宏觀經(jīng)濟運行狀況和金融市場運行趨勢,自上而下決定類屬資產(chǎn)配置及組合久期,并依據(jù)內(nèi)部信用評級系統(tǒng)和定價模型,深入挖掘價值被低估的標的券種。本集合計劃采取的投資策略主要包括類屬資產(chǎn)配置策略、利率策略、信用策略等。在謹慎投資的基礎(chǔ)上,力爭實現(xiàn)組合的穩(wěn)健增值。 1、資產(chǎn)配置策略 (1)平均久期配置 本集合計劃通過對宏觀經(jīng)濟變量和宏觀經(jīng)濟政策進行分析,預(yù)測未來的利率趨勢,判斷債券市場對上述變量和政策的反應(yīng),并據(jù)此對債券組合的平均久期進行調(diào)整,提高債券組合的總投資收益。 (2)期限結(jié)構(gòu)配置 本集合計劃對債券市場收益率期限結(jié)構(gòu)進行分析,運用統(tǒng)計和數(shù)量分析技術(shù),預(yù)測收益率期限結(jié)構(gòu)的變化方式,選擇確定期限結(jié)構(gòu)配置策略,配置各期限固定收益品種的比例,以達到預(yù)期投資收益最大化的目的。 (3)類屬配置 本集合計劃對不同類型固定收益品種的信用風(fēng)險、稅賦水平、市場流動性、市場風(fēng)險等因素進行分析,研究同期限的國債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場投資品種的利差和變化趨勢,制定債券類屬配置策略,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 2、利率品種的投資策略 本集合計劃對國債、央行票據(jù)等利率品種的投資,是在對國內(nèi)、國外經(jīng)濟趨勢進行分析和預(yù)測基礎(chǔ)上,運用數(shù)量方法對利率期限結(jié)構(gòu)變化趨勢和債券市場供求關(guān)系變化進行分析和預(yù)測,深入分析利率品種的收益和風(fēng)險,并據(jù)此調(diào)整債券組合的平均久期。在確定組合平均久期后,本集合計劃對債券的期限結(jié)構(gòu)進行分析,運用統(tǒng)計和數(shù)量分析技術(shù),選擇合適的期限結(jié)構(gòu)的配置策略,在合理控制風(fēng)險的前提下,綜合考慮組合的流動性,決定投資品種。 3、信用品種的投資策略與信用風(fēng)險管理 本集合計劃對金融債、企業(yè)債、公司債和短期融資券等信用品種采取自上而下和自下而上相結(jié)合的投資策略。自上而下投資策略指本集合計劃在平均久期配置策略與期限結(jié)構(gòu)配置策略基礎(chǔ)上,運用數(shù)量化分析方法對信用產(chǎn)品的信用風(fēng)險溢價、流動性風(fēng)險溢價、稅收溢價等因素進行分析,對利差走勢及其收益和風(fēng)險進行判斷。自下而上投資策略指本集合計劃運用行業(yè)研究方法和公司財務(wù)分析方法對債券發(fā)行人信用風(fēng)險進行分析和度量,選擇風(fēng)險與收益相匹配的更優(yōu)品種進行配置。 4、資產(chǎn)支持證券投資策略 本集合計劃投資資產(chǎn)支持證券以一級市場申購為主,二級市場交易為輔。通過對標的資產(chǎn)的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險和提前償付風(fēng)險等進行分析,根據(jù)估值模型對ABS產(chǎn)品進行更為精準的定價,在控制風(fēng)險的前提下盡可能的增厚本集合計劃的收益。
1、在符合有關(guān)集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份集合計劃份額每次集合計劃收益分配比例不得低于集合計劃收益分配基準日每份集合計劃份額可供分配利潤的10%,若《資產(chǎn)管理合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別集合計劃份額進行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 3、集合計劃收益分配后各類集合計劃份額凈值不能低于面值;即集合計劃收益分配基準日的各類集合計劃份額凈值減去每單位該類集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值。 4、由于本集合計劃A類、B類和C類計劃份額的銷售費用收取方式存在不同,各集合計劃份額類別對應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本集合計劃同一類別的每一集合計劃份額享有同等分配權(quán)。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響投資者利益的情況下,集合計劃管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上集合計劃收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開集合計劃份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在指定媒介和集合計劃管理人網(wǎng)站公告。
本集合計劃為債券型集合計劃,其風(fēng)險收益水平低于股票型集合計劃和混合型集合計劃,高于貨幣市場型集合計劃。