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| 基金全稱 | 金鷹中證500指數分級證券投資基金 | 基金簡稱 | 金鷹中證500指數分級B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 150089（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2012年04月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2012年06月05日 / 3.935億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.19億元（截止至：2016年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0343億份（截止至：2016年08月24日） |
| 基金管理人 | 金鷹基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經理人 | 黃艷芳 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.22%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 業(yè)績比較基準 | 中證500指數收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5% | 跟蹤標的 | 中證500指數 |
本基金為股票型指數基金,以跟蹤指數為目標,力求將基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度控制在0.35%以下、年跟蹤誤差控制在4%以下。
貫徹“有效跟蹤指數,分享指數收益”的理念,本基金投資重在跟蹤中證500指數,充分分享中國經濟增長和指數成分股股權溢價的成果。
本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。
1、股票投資策略 (1)股票投資組合的構建 以中證500指數成分股在其指數中的基準權重為基礎,在綜合考察指數成分股的行業(yè)構成與市值占比、各行業(yè)內成分股權重的構成與分散程度、成分股流動性與貝塔值等因素的基礎上,采用重點抽樣與分層抽樣相結合的策略以構建指數化投資組合;若抽樣組合內的股票停牌或出現(xiàn)流動性不足等情形時,本基金將根據變化了的新情況,對于抽樣組合進行再調整。 在建倉期內,本基金將在綜合考量宏觀經濟與資本市場的運行狀況、本基金跟蹤偏離度與跟蹤誤差控制的目標范圍,靈活動態(tài)地把握指數跟蹤的節(jié)奏。 (2)股票投資組合的調整 1)定期調整 當中證500指數成分股定期調整時,本基金將根據抽樣跟蹤策略對指數化投資組合進行相應調整;為避免在成分股調整日集中拋售與集中買入而帶來過高的沖擊成本,本基金可根據標的指數成分股的選樣方法,審慎研判預期將被剔除的成分股、預期將入選的成分股,并據此提前對指數化投資組合作逐步調整。 2)不定期調整 A、因分紅、增發(fā)、配股等而導致成分股在指數中的權重改變時,本基金將根據抽樣跟蹤策略,在密切監(jiān)測跟蹤誤差、跟蹤偏離度的前提下,對抽樣組合進行相應的調整,以期降低沖擊成本。 B、根據本基金的申購、贖回情況,對指數化投資組合進行適當的調整,以期在有效跟蹤標的指數的同時,降低沖擊成本與交易成本。 C、本基金采用跟蹤誤差、跟蹤偏離度(基金份額凈值增長率與業(yè)績比較基準增長率的絕對值)作為評價指數跟蹤效果的指標,將密切監(jiān)測過去30個交易日的日均跟蹤誤差、跟蹤偏離度,若跟蹤誤差、跟蹤偏離度較大,本基金將選取合理的措施以調整投資組合,可供選擇的措施包括但不限于:調整被動投資的比例;增加抽樣組合當中成分股的數目;縮小抽樣組合行業(yè)構成與標的指數行業(yè)構成之間的偏離等。 2、債券投資策略 本基金債券投資的目的為:在保持基金資產的流動性以應對日常的申購贖回前提下,提升基金資產的使用效率,提高基金資產的投資收益。故而,本基金配置固定收益類資產的原則是:安全性與流動性優(yōu)先,兼顧收益性。 在滿足安全性與流動性要求的前提下,通過對國際經濟環(huán)境與國內宏觀經濟運行狀況的綜合考量,審慎研判債券市場風險收益特征的變化趨勢,采取自上而下的策略構造組合,重點選取到期日在一年以內的國債、央行票據、政策性金融債等進行配置。 3、一級市場申購策略 為提高本基金資金使用效率同時兼顧流動性,本基金還可積極參與一級市場股票、債券的發(fā)行,以求突破二級市場建倉時的流動性限制與沖擊;同時,還可能獲取一級市場與二級市場間的價差,擴大盈利空間。 4、權證投資策略 本基金或將因為指數成分股進行增發(fā)、配售以及投資分離交易的可轉換公司債券等原因而被動獲得權證,或者在進行套利交易、避險交易以及權證價值嚴重低估等情形下投資權證。 本基金進行權證投資時,將在對權證標的證券進行基本面研究及估值的基礎上,結合股價波動率等參數,運用數量化期權定價模型,確定其合理內在價值,從而構建套利交易、避險交易組合以及合同許可投資比例范圍內的價值顯著低估的權證組合。 5、其它創(chuàng)新或者衍生產品的投資策略 本基金將根據公募基金的特點和要求,結合創(chuàng)新或者衍生產品的特征,在進行充分風險控制和充分遵守法律法規(guī)的前提下,制定合適的投資策略進行該類產品的投資。
在存續(xù)期內,本基金(包括金鷹中證500份額、金鷹中證500A份額、金鷹中證500B份額)不進行收益分配。 經基金份額持有人大會決議通過,并經中國證監(jiān)會核準后,如果終止金鷹中證500A份額與金鷹中證500B份額的運作,本基金將根據基金份額持有人大會決議調整基金的收益分配。具體見基金管理人屆時發(fā)布的相關公告。
本基金為被動跟蹤指數的指數型證券投資基金,屬于證券投資基金當中收益、風險較高的品種。一般情形下,其風險和預期收益高于混合型、債券型、貨幣市場基金。 就金鷹中證500基金場內份額分拆而成的兩級基金份額而言,金鷹中證500A份額具有低風險、預期收益相對穩(wěn)定的特征;金鷹中證500B份額具有高風險、高預期收益的特征。