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| 基金全稱 | 國(guó)金滬深300指數(shù)分級(jí)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)金滬深300指數(shù)分級(jí)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 150140（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2013年07月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年07月26日 / 3.231億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.97億元（截止至：2017年08月31日） | 份額規(guī)模 | 0.7839億份（截止至：2017年08月31日） |
| 基金管理人 | 國(guó)金基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 宮雪 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 95%×滬深300指數(shù)收益率+5%×同期銀行活期存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 滬深300指數(shù) |
本基金采用指數(shù)化投資策略,緊密跟蹤滬深300指數(shù),在嚴(yán)格控制基金的日均跟蹤誤差偏離度和年跟蹤誤差的前提下,力爭(zhēng)獲取與標(biāo)的指數(shù)相似的投資收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括滬深300指數(shù)的成份股、備選成分股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其它中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、新股(一級(jí)市場(chǎng)初次發(fā)行或增發(fā))、債券、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、權(quán)證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金可以根據(jù)屆時(shí)有效的有關(guān)法律法規(guī)和政策的規(guī)定,在履行適當(dāng)?shù)某绦蛑?進(jìn)行融資融券。
本基金采用指數(shù)完全復(fù)制方法,按照標(biāo)的指數(shù)成分股及權(quán)重構(gòu)建基金的投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,以達(dá)到跟蹤和復(fù)制指數(shù)的目的,力爭(zhēng)保持日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年跟蹤誤差不超過(guò)4%。如遇特殊情況(如市場(chǎng)流動(dòng)性不足、個(gè)別成分股被限制投資、法律法規(guī)禁止或限制投資等)致使基金無(wú)法購(gòu)得足夠數(shù)量的股票時(shí),基金管理人將對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,并運(yùn)用股指期貨等金融衍生工具,以實(shí)現(xiàn)對(duì)跟蹤誤差的有效控制。 1、投資組合的構(gòu)建 本基金采用指數(shù)完全復(fù)制方法構(gòu)建基金的股票投資組合,即根據(jù)個(gè)股在標(biāo)的指數(shù)中相應(yīng)的權(quán)重構(gòu)建基金的指數(shù)化股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。 2、組合的調(diào)整 1) 定期調(diào)整 根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和對(duì)備選股的預(yù)期,對(duì)股票投資組合及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 2) 不定期調(diào)整 ①當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生包括股本變化、分紅、配股、增發(fā)、停牌、復(fù)牌等事件時(shí),基金將根據(jù)指數(shù)公司的指數(shù)修正公告對(duì)投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 ②當(dāng)成份股發(fā)生重大變化時(shí)(收購(gòu)合并、分拆、退市等),基金將根據(jù)指數(shù)公司的臨時(shí)調(diào)整公告對(duì)投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 ③根據(jù)本基金的申購(gòu)贖回情況,對(duì)基金的股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 ④因成份股流動(dòng)性不足、停牌等市場(chǎng)因素影響或法律法規(guī)及基金合同限制,基金無(wú)法購(gòu)得相應(yīng)足夠數(shù)量的股票時(shí),基金將搭配使用其他合理方法對(duì)相應(yīng)股票進(jìn)行合理替代并對(duì)投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 ⑤在其他影響本基金復(fù)制并跟蹤標(biāo)的指數(shù)的情況下,本基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況,在以跟蹤誤差最小化的前提下,對(duì)基金的投資組合進(jìn)行合理調(diào)整。 ⑥如法律法規(guī)對(duì)指數(shù)型基金投資比例的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整,本基金將在履行適當(dāng)程序后,對(duì)本基金的投資組合進(jìn)行調(diào)整,無(wú)需召開(kāi)持有人大會(huì)。 3、股票的替代 在建倉(cāng)階段和基金后續(xù)運(yùn)作過(guò)程中,如遇到特殊情況(如:市場(chǎng)流動(dòng)性不足、成份股被限制投資等)導(dǎo)致基金無(wú)法購(gòu)得足夠數(shù)量的股票時(shí),基金管理人將根據(jù)市場(chǎng)情況以跟蹤誤差最小化為原則,以行業(yè)、規(guī)模、歷史表現(xiàn)相似度為標(biāo)準(zhǔn),采用合理的方法進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整和替代。 4、股指期貨投資策略 本基金將適度運(yùn)用股指期貨,對(duì)本基金投資組合的跟蹤效果進(jìn)行調(diào)整及優(yōu)化,以提高投資效率,控制基金投資組合風(fēng)險(xiǎn)并更好的實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。具體來(lái)說(shuō),本基金將運(yùn)用股指期貨來(lái)控制預(yù)期大額申購(gòu)贖回等情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),有效減少基金組合資產(chǎn)配置與跟蹤標(biāo)的之間的差距,確保投資組合對(duì)指數(shù)跟蹤的效果。本基金管理人運(yùn)用股指期貨是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的,不得應(yīng)用于投機(jī)交易目的,或用作杠桿工具放大基金的投資。 5、跟蹤誤差的監(jiān)控與管理 跟蹤誤差的管理將作為本基金主要的風(fēng)險(xiǎn)控制手段之一,基金經(jīng)理及風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)將每日跟蹤投資組合與標(biāo)的指數(shù)投資回報(bào)率之間的偏離度。月末、季末定期對(duì)基金投資組合與標(biāo)的指數(shù)收益率間的累積偏離程度進(jìn)行歸因分析,并對(duì)控制跟蹤誤差提出解決方案。
在存續(xù)期內(nèi),本基金(包括國(guó)金滬深300份額、國(guó)金滬深300A份額、國(guó)金滬深300B份額)不進(jìn)行收益分配。 經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò),并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后,如果終止國(guó)金滬深300A份額與國(guó)金滬深300B份額的運(yùn)作,本基金將根據(jù)基金份額持有人大會(huì)決議調(diào)整基金的收益分配。具體見(jiàn)基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。
本基金為股票型基金,屬于較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的基金品種,其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。從本基金所分離的兩類基金份額來(lái)看,國(guó)金滬深300A份額具有低風(fēng)險(xiǎn)、收益相對(duì)穩(wěn)定的特征;國(guó)金滬深300B份額具有高風(fēng)險(xiǎn)、高預(yù)期收益的特征。