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| 基金全稱 | 上證企債30交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 博時(shí)上證企債30ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 511210（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2013年06月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年07月11日 / 34.249億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2017年11月03日） | 份額規(guī)模 | 0.0008億份（截止至：2017年09月30日） |
| 基金管理人 | 博時(shí)基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 趙云陽(yáng) | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.40% |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 上證企債30指數(shù) | 跟蹤標(biāo)的 | 滬企債30 |
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金投資于標(biāo)的指數(shù)所表征的市場(chǎng)組合,以期獲得標(biāo)的指數(shù)所表征的市場(chǎng)平均水平的投資收益。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份債券和備選成份債券。在建倉(cāng)完成后,本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份債券和備選成份債券的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的80%。 為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金可能會(huì)適當(dāng)投資于其他債券及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。在法律法規(guī)允許的情況下,基金管理人在履行相應(yīng)程序后可以使用相關(guān)金融衍生工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將根據(jù)資產(chǎn)規(guī)模、日常申購(gòu)贖回情況、市場(chǎng)流動(dòng)性等情況主要采取分層抽樣復(fù)制策略和適當(dāng)?shù)奶娲圆呗詫?shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份債券和備選成份債券的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的80%。 1、分層抽樣復(fù)制策略 本基金主要采取分層抽樣復(fù)制法構(gòu)建基金債券投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份債券及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。 2、替代性策略 當(dāng)成份債券市場(chǎng)流動(dòng)性不足或因法規(guī)規(guī)定本基金不能投資關(guān)聯(lián)方債券等情況導(dǎo)致本基金無(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人將通過(guò)投資備選成份債券為主,并輔以非成份債券等金融工具來(lái)構(gòu)建替代組合進(jìn)行跟蹤復(fù)制。 由于定期和不定期的調(diào)整需求,基金管理人可構(gòu)建替代組合。構(gòu)建替代組合將以債券市場(chǎng)流動(dòng)性為約束條件,綜合考慮權(quán)重、到期收益率和久期的匹配度來(lái)考察,使得替代組合與被替代債券的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 在法律法規(guī)允許的情況下,基金管理人在履行相應(yīng)程序后可以使用相關(guān)金融衍生工具,以更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo)。但基金管理人使用相關(guān)金融衍生工具必須是以提高投資效率、降低交易成本、縮小跟蹤偏離度和跟蹤誤差等為目的,而非用于投機(jī)或用作杠桿工具放大基金的投資。 在正常市場(chǎng)情況下,本基金的風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)是追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.2%,年化跟蹤誤差不超過(guò)2%。如因指數(shù)編制規(guī)則或其他因素導(dǎo)致基金跟蹤偏離度或跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
1、基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金收益率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)同期收益率達(dá)到0.25%以上,方可進(jìn)行收益分配; 2、在符合上述基金分紅條件的前提下,基金收益每年最多分配4次。每次基金收益分配比例根據(jù)以下原則確定:使收益分配后基金凈值增長(zhǎng)率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率。基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提,收益分配后可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 3、基金收益分配采用現(xiàn)金方式; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于債券型基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金,屬于中風(fēng)險(xiǎn)/收益的開(kāi)放式基金。 本基金采用分層抽樣復(fù)制方法跟蹤復(fù)制上證企債30指數(shù),其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。