| 投資目標(biāo) |
本基金采用被動(dòng)式指數(shù)化投資,通過嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化的風(fēng)險(xiǎn)管理手段,以實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 |
| 投資理念 |
暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 |
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及其備選成份券。為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可以投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券以外的國內(nèi)依法發(fā)行的債券(包括金融債券、國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府機(jī)構(gòu)債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、債券回購、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。
本基金不投資股票等權(quán)益類資產(chǎn),不投資可轉(zhuǎn)債(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交債,也不投資國債期貨等衍生品工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 |
本基金為被動(dòng)式指數(shù)基金,采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法,選取標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券中流動(dòng)性較好的債券,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。
在正常市場情況下,力爭本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
資產(chǎn)配置策略
本基金將采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法,主要以標(biāo)的指數(shù)的成份券構(gòu)成為基礎(chǔ),綜合考慮債券流動(dòng)性、基金日常申購贖回以及銀行間和交易所債券交易特性及交易慣例等情況,進(jìn)行替代優(yōu)化,以保證對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。
今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
債券投資策略
本基金通過抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資,在力求跟蹤誤差最小化的前提下,本基金可采取適當(dāng)方法,如“久期盯住”等優(yōu)化策略對基金資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整,降低交易成本,以期在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)承受限度之內(nèi),盡量縮小跟蹤誤差。
對于非成份券的債券,本基金綜合運(yùn)用久期調(diào)整、收益率曲線策略、類屬配置等組合管理手段進(jìn)行日常管理。另外,本基金債券投資將適當(dāng)運(yùn)用杠桿策略,通過債券回購融入資金,然后買入收益率更高的債券以獲得收益。
本基金所投信用債的信用評級應(yīng)在AA+級及以上。其中,投資于信用評級在AAA級的信用債占信用債資產(chǎn)的50%-100%,投資于信用評級在AA+級的信用債占信用債資產(chǎn)的0%-50%。信用評級是指該債券發(fā)行人委托的國內(nèi)評級機(jī)構(gòu)給予的最新債項(xiàng)評級,短期融資券、超短期融資券等短期信用類債券的信用評級參照評級機(jī)構(gòu)出具的主體信用評級,本基金投資的信用債若無債項(xiàng)評級的,使用主體信用評級。本基金對信用債評級的認(rèn)定參照基金管理人選定的評級機(jī)構(gòu)出具的信用評級。如出現(xiàn)多家評級機(jī)構(gòu)所出具信用評級不同,或沒有對應(yīng)信用評級的情況,基金管理人還需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評級進(jìn)行獨(dú)立判斷與認(rèn)定。本基金持有信用債期間,如果其信用評級下降不再符合前述標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評級報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 |
| 分紅政策 |
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等收益分配權(quán);
2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資?；鸱蓊~持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;
3、本基金在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下可進(jìn)行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作情況屆時(shí)不定期發(fā)布的相關(guān)分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配;
4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的前提下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,并履行適當(dāng)程序后,酌情調(diào)整以上基金收益分配原則和支付方式,并于變更實(shí)施日前按照《信息披露辦法》的要求在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) |
中債-綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本基金為債券型證券投資基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金。
本基金為指數(shù)型基金,主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的債券市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
