| 基金全稱 | 鵬華滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 鵬華滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)I |
| 基金代碼 | 024158（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年04月25日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 國(guó)泰海通 |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
鵬華滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)I(024158) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 蘇俊杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-25 |
蘇俊杰先生:國(guó)籍中國(guó),清華大學(xué)學(xué)士,美國(guó)芝加哥大學(xué)金融數(shù)學(xué)碩士。曾任MSCI INC.分析師,華泰柏瑞基金管理有限公司專戶投資經(jīng)理,2017年7月加入財(cái)通基金,任量化投資二部總監(jiān)助理、財(cái)通基金管理有限公司基金經(jīng)理。2019年07月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任量化及衍生品投資部副總經(jīng)理,現(xiàn)擔(dān)任量化及衍生品投資部總經(jīng)理/基金經(jīng)理。2018年01月至2019年07月?lián)沃凶C財(cái)通中國(guó)可持續(xù)發(fā)展100(ECPI ESG)指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理,2018年09月至2019年07月?lián)呜?cái)通量化核心優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年01月至2019年07月?lián)呜?cái)通量化價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年04月至2019年07月?lián)呜?cái)通中證香港紅利等權(quán)投資指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年03月?lián)矽i華滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金經(jīng)理,2021年03月至2025年01月14日擔(dān)任鵬華量化先鋒混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2022年01月?lián)矽i華中證500指數(shù)增強(qiáng)基金經(jīng)理,2022年08月至2023年12月?lián)矽i華滬深300指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2022年08月至2023年08月?lián)矽i華中證500指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2022年08月至2023年08月?lián)矽i華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2022年12月?lián)慰苿?chuàng)50增強(qiáng)ETF基金經(jīng)理,2022年12月?lián)蝿?chuàng)50ETF基金經(jīng)理,2022年12月?lián)矽i華中證1000指數(shù)增強(qiáng)基金經(jīng)理,2023年02月?lián)矽i華國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)基金經(jīng)理,2023年06月?lián)矽i華滬深300ETF基金經(jīng)理,2023年08月?lián)矽i華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2023年09月?lián)?000ETF增強(qiáng)基金經(jīng)理,2023年09月?lián)慰苿?chuàng)100ETF基金基金經(jīng)理,2023年12月?lián)矽i華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2023年12月?lián)矽i華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)基金經(jīng)理,2024年01月?lián)矽i華智投800混合基金經(jīng)理,2024年05月?lián)矽i華智投數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合基金經(jīng)理,2024年06月?lián)矽i華中證800ETF基金經(jīng)理。2025年02月?lián)矽i華滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)基金經(jīng)理,2025年02月?lián)矽i華科創(chuàng)板綜合ETF基金經(jīng)理,蘇俊杰具備基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024141 | 鵬華上證科創(chuàng)綜合ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-28 | 至今 | 7天 | 1.43% |
| 024158 | 鵬華滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)I | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-25 | 至今 | 10天 | -0.55% |
| 023339 | 鵬華中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-22 | 至今 | 13天 | 0.00% |
| 023340 | 鵬華中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-22 | 至今 | 13天 | -0.01% |
| 023758 | 鵬華上證科創(chuàng)綜合ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-08 | 至今 | 27天 | 1.43% |
| 023757 | 鵬華上證科創(chuàng)綜合ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-08 | 至今 | 27天 | 1.44% |
| 589680 | 鵬華科創(chuàng)板綜合ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 68天 | -6.27% |
| 023291 | 鵬華滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-25 | 至今 | 69天 | -3.78% |
| 023290 | 鵬華滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-25 | 至今 | 69天 | -3.73% |
| 023024 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-24 | 至今 | 132天 | -13.14% |
| 022987 | 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-19 | 至今 | 137天 | -4.04% |
| 022845 | 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-12 | 至今 | 144天 | 4.13% |
| 022822 | 鵬華中證1000指數(shù)增強(qiáng)I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-11 | 至今 | 145天 | 5.52% |
| 022824 | 鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-11 | 至今 | 145天 | -2.78% |
| 022819 | 鵬華中證500指數(shù)增強(qiáng)I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-11 | 至今 | 145天 | 1.79% |
| 022796 | 鵬華國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 147天 | 7.42% |
| 022774 | 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)D | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 147天 | -4.51% |
| 159800 | 鵬華中證800ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-27 | 至今 | 312天 | 11.45% |
| 020086 | 鵬華智投數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A | 混合型-偏股 | 2024-05-17 | 至今 | 353天 | 41.52% |
| 020087 | 鵬華智投數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C | 混合型-偏股 | 2024-05-17 | 至今 | 353天 | 40.70% |
| 019600 | 鵬華智投800混合A | 混合型-偏股 | 2024-01-26 | 至今 | 1年又100天 | 6.92% |
| 019601 | 鵬華智投800混合C | 混合型-偏股 | 2024-01-26 | 至今 | 1年又100天 | 6.11% |
| 019862 | 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-01 | 至今 | 1年又156天 | -3.86% |
| 019861 | 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-01 | 至今 | 1年又156天 | -3.58% |
| 588220 | 鵬華上證科創(chuàng)板100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-06 | 至今 | 1年又242天 | -2.23% |
| 560590 | 鵬華中證1000增強(qiáng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-01 | 2024-10-25 | 1年又55天 | 6.08% |
| 018483 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-01 | 至今 | 1年又278天 | -1.45% |
| 018482 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-01 | 至今 | 1年又278天 | -1.10% |
| 159673 | 鵬華滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-21 | 至今 | 1年又319天 | 1.02% |
| 017892 | 鵬華國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-21 | 至今 | 2年又74天 | 15.44% |
| 017893 | 鵬華國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-21 | 至今 | 2年又74天 | 14.44% |
| 016785 | 鵬華中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-26 | 至今 | 2年又131天 | 15.76% |
| 016786 | 鵬華中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-26 | 至今 | 2年又131天 | 14.67% |
| 159681 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-21 | 至今 | 2年又136天 | -16.06% |
| 588460 | 鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-01 | 至今 | 2年又156天 | 16.34% |
| 016690 | 鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-14 | 至今 | 2年又234天 | -5.44% |
| 160616 | 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-12 | 2023-08-24 | 1年又12天 | -10.09% |
| 160637 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-12 | 2023-08-24 | 1年又12天 | -22.23% |
| 015673 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-12 | 2023-08-24 | 1年又12天 | -22.39% |
| 006938 | 鵬華中證500指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-12 | 2023-08-24 | 1年又12天 | -10.31% |
| 006939 | 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-03 | 至今 | 2年又276天 | -5.06% |
| 160615 | 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-03 | 至今 | 2年又276天 | -4.48% |
| 014345 | 鵬華中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-11 | 至今 | 3年又115天 | 3.38% |
| 014344 | 鵬華中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-11 | 至今 | 3年又115天 | 4.75% |
| 005632 | 鵬華量化先鋒混合 | 混合型-偏股 | 2021-03-05 | 2025-01-14 | 3年又316天 | 13.84% |
| 005870 | 鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-05 | 至今 | 4年又62天 | -10.84% |
| 006659 | 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-04-26 | 2019-07-26 | 91天 | -0.58% |
| 006658 | 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-04-26 | 2019-07-26 | 91天 | -0.50% |
| 005850 | 財(cái)通滬深300指數(shù)增強(qiáng) | 指數(shù)型-股票 | 2019-01-30 | 2019-07-26 | 177天 | 6.59% |
| 006157 | 財(cái)通量化核心優(yōu)選混合 | 混合型-偏股 | 2018-09-17 | 2019-07-26 | 312天 | 19.05% |
| 003184 | 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2018-01-31 | 2019-07-26 | 1年又176天 | 0.00% |
| 000042 | 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-01-31 | 2019-07-26 | 1年又176天 | -1.82% |
| 投資目標(biāo) | 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,在力求對(duì)標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,通過數(shù)量化方法及基本面分析進(jìn)行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市交易的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票)、存托憑證、債券(含國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的債券)、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金,以滬深300指數(shù)為標(biāo)的指數(shù),基金股票投資方面將主要采用指數(shù)增強(qiáng)量化投資策略,在力求對(duì)標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益。 指數(shù)增強(qiáng)量化投資策略主要借鑒國(guó)內(nèi)外成熟的組合投資策略,在對(duì)標(biāo)的指數(shù)成份股及其他股票基本面的深入研究的基礎(chǔ)上,運(yùn)用多因子量化選股模型構(gòu)建投資組合,同時(shí)優(yōu)化組合交易并嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn),力求實(shí)現(xiàn)超額收益。 (1)多因子量化選股模型 本基金將以多因子量化選股模型構(gòu)建股票組合。多因子模型針對(duì)個(gè)股構(gòu)建價(jià)值、質(zhì)量、動(dòng)量、成長(zhǎng)、一致預(yù)期等因子,通過量化方法處理因子與個(gè)股超額回報(bào)之間的特征關(guān)系,挑選出具有基本面邏輯支撐和統(tǒng)計(jì)意義有效的因子組合,進(jìn)而得出具有穩(wěn)定超額回報(bào)的股票組合。本基金對(duì)因子的有效性進(jìn)行持續(xù)的跟蹤,分析其變化規(guī)律,基金經(jīng)理根據(jù)市場(chǎng)狀況結(jié)合因子變化趨勢(shì),對(duì)模型使用的因子結(jié)構(gòu)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 (2)風(fēng)險(xiǎn)控制與調(diào)整 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金。在追求超額收益的同時(shí),需要控制跟蹤偏離度或跟蹤誤差過大的風(fēng)險(xiǎn)?；饘⒏鶕?jù)投資組合相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的暴露度等因素的分析,對(duì)組合跟蹤效果進(jìn)行預(yù)估,及時(shí)調(diào)整投資組合,力求將跟蹤偏離度和跟蹤誤差控制在目標(biāo)范圍內(nèi)。 本基金的風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)是追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%。 (3)投資組合優(yōu)化模型 本基金將綜合考慮預(yù)期回報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)及交易成本進(jìn)行投資組合優(yōu)化。選股范圍以標(biāo)的指數(shù)成份股為主,也包括非成份股中與成份股相關(guān)性強(qiáng),流動(dòng)性好,基本面信息充足的股票。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務(wù)。 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎經(jīng)營(yíng)原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金在履行適當(dāng)程序后可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書中更新并公告。 資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金將綜合運(yùn)用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置進(jìn)行資產(chǎn)支持證券的投資組合管理,并根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)變化積極調(diào)整投資策略,嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,在保證本金安全和基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上獲得穩(wěn)定收益。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目標(biāo),選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約,充分考慮股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,通過多頭或空頭的套期保值策略,以改善投資組合的投資效果。 債券投資策略 本基金債券投資將采取久期策略、收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略、個(gè)券選擇策略、信用策略等積極投資策略,自上而下地管理組合的久期,靈活地調(diào)整組合的券種搭配,同時(shí)精選個(gè)券,以增強(qiáng)組合的持有期收益。 本基金可投資可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券,可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券兼具債權(quán)和股權(quán)雙重屬性,本基金將通過對(duì)目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值分析和債券價(jià)值分析綜合開展投資決策,以增強(qiáng)本基金的收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、本基金A類基金份額和C類、I類基金份額之間由于A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類、I類基金份額收取的銷售服務(wù)費(fèi)費(fèi)率不同,將導(dǎo)致各類基金份額在可供分配利潤(rùn)上有所不同; 4、同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*95%+活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,其預(yù)期的收益和風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金、混合型基金。本基金為指數(shù)型基金,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
鵬華滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)I(024158) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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鵬華滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)I(024158) - 基金公告