掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 中金MSCI中國A股國際質量交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 中金MSCI中國A股國際質量ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 515910（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2020年12月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年01月21日 / 5.245億份 |
| 資產規(guī)模 | 2.35億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 4.6151億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中金基金 | 基金托管人 | 招商證券 |
| 基金經理人 | 耿帥軍 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.80% |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 業(yè)績比較基準 | MSCI中國A股國際質量指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | MSCI中國A股國際質量指數(shù) |
緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,基金還可投資于非成份股(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會注冊或核準上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、次級債、地方政府債、政府支持機構債、企業(yè)債、公司債、可轉換債券(含分離交易可轉換債券的純債部分)、可交換債券、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等)、債券回購、貨幣市場工具、資產支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資、轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
股票投資策略 本基金主要采取完全復制策略,即按照標的指數(shù)的成份股構成及其權重構建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動進行相應調整。當預期成份股發(fā)生調整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況(如流動性不足、成份股長期停牌、法律法規(guī)限制等)導致流動性不足時,或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數(shù)。 本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內,年化跟蹤誤差控制在2%以內。 指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份股的退市風險、其在指數(shù)中的權重以及對跟蹤誤差的影響,據(jù)此制定成份股替代策略,并對投資組合進行相應調整。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 參與轉融通證券出借和融資業(yè)務投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者者類型與機構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。在具體投資過程中,本基金通過對宏觀經濟變量和宏觀經濟政策進行分析,積極主動的預測未來的利率趨勢,選擇風險調整后的收益高的品種進行參與,實現(xiàn)轉融通證券出借業(yè)務對基金資產的最優(yōu)貢獻。本基金將嚴格控制轉融通證券出借業(yè)務的流動性風險和采用約定申報方式的信用風險管理,根據(jù)借券公司的分類評級、財務狀況、管理水平和債務水平等因素,選擇對手方,結合適度分散出借個股、出借期限和出借對手的理念方法,構造和優(yōu)化組合,分散風險。 此外,本基金將利用融資買入證券作為組合流動性管理工具,提高基金的資金使用效率,以融入資金滿足基金現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動性需求。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標及本基金風險收益特征的前提下,相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明更新中公告。 資產支持證券投資策略 本基金將持續(xù)研究和密切跟蹤國內資產支持證券品種的發(fā)展,將通過宏觀經濟、提前償還率、資產池結構及資產池資產所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預測資產池未來現(xiàn)金流變化,制定周密的投資策略。在具體投資過程中,重點關注標的證券發(fā)行條款、基礎資產的類型,預測提前償還率變化對標的證券的久期與收益率的影響,加強對未來現(xiàn)金流穩(wěn)定性的分析。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨以套期保值為主要目的。結合國債交易市場和期貨市場的收益性、流動性等情況,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作,獲取超額收益。 股指期貨投資策略 為有效控制指數(shù)的跟蹤誤差,本基金在進行股指期貨投資時,根據(jù)風險管理原則,以套期保值為主要目的,通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的定量化研究,結合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,并與現(xiàn)貨資產進行匹配。 股票期權投資策略 本基金投資股票期權將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。若相關法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人股票期權投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來如法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許基金投資其他期權品種,例如指數(shù)期權、場外衍生工具等金融產品,本基金將在履行適當程序后,納入投資范圍并制定相應投資策略。 債券投資策略 本基金基于流動性管理及策略性投資的需要,參與債券投資,其投資目的是保證基金資產流動性,有效利用基金資產,綜合運用利率策略、債券類屬配置策略等策略進行個券選擇。
1、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 2、每一基金份額享有同等分配權; 3、基金收益評價日核定的基金凈值增長率超過標的指數(shù)同期增長率達到1%以上時,基金管理人可以進行收益分配。 4、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標的指數(shù)同期增長率為原則進行收益分配。基于本基金的性質和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 5、若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后,酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在指定媒介公告。
本基金屬于股票型基金,預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。