| 基金全稱 | 中銀中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 中銀中證全指自由現(xiàn)金流ETF |
| 基金代碼 | 563760（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月06日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 中銀基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
中銀中證全指自由現(xiàn)金流ETF(563760) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 趙建忠 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-28 |
趙建忠先生:金融學碩士。中銀基金管理有限公司助理副總裁(AVP),2007年加入中銀基金管理有限公司,曾擔任基金運營部基金會計、研究部研究員、基金經(jīng)理助理。2015年6月至今任中證A100指數(shù)基金基金經(jīng)理,2015年6月至今任國企ETF基金基金經(jīng)理,2015年6月至今任中銀300E基金基金經(jīng)理,2016年8月至2018年2月任中銀宏利基金基金經(jīng)理,2016年8月至2018年2月任中銀豐利基金基金經(jīng)理,2020年4月至2024年6月任中銀100基金基金經(jīng)理,2020年7月至2022年8月任中銀800基金基金經(jīng)理,2020年8月至今任中銀黃金基金基金經(jīng)理,2020年9月至今任中銀上海金ETF聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2020年11月至2024年2月任中銀中證100ETF聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2021年12月至2025年2月任中銀中證800基金(原目標ETF基金)基金經(jīng)理,2024年3月至今任中銀中證央企紅利50基金基金經(jīng)理,2024年12月至今任中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接基金(原中銀上證科創(chuàng)板50成分指數(shù)基金)基金經(jīng)理,2025年1月至今任中銀滬深300指數(shù)基金基金經(jīng)理,2025年3月至今任中銀上證科創(chuàng)板50ETF基金基金經(jīng)理。具備基金、期貨從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563760 | 中銀中證全指自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-28 | 至今 | 7天 | |
| 023104 | 中銀中證港股通高股息投資指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 12天 | |
| 023105 | 中銀中證港股通高股息投資指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 12天 | |
| 588720 | 中銀上證科創(chuàng)板50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-27 | 至今 | 39天 | 2.38% |
| 022860 | 中銀滬深300指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-07 | 至今 | 118天 | -3.61% |
| 022859 | 中銀滬深300指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-07 | 至今 | 118天 | -3.58% |
| 022729 | 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-25 | 至今 | 131天 | 3.74% |
| 022728 | 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-25 | 至今 | 131天 | 3.77% |
| 022347 | 中銀上海金ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-其他 | 2024-11-04 | 至今 | 182天 | 23.01% |
| 020251 | 中銀中證央企紅利50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又44天 | -0.49% |
| 020250 | 中銀中證央企紅利50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又44天 | -0.81% |
| 014227 | 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-07 | 2024-12-14 | 3年又8天 | -10.18% |
| 014226 | 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-07 | 2024-12-14 | 3年又8天 | -9.09% |
| 009480 | 中銀中證100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-11-10 | 2023-12-29 | 3年又49天 | -31.32% |
| 009479 | 中銀中證100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-11-10 | 2023-12-29 | 3年又49天 | -31.11% |
| 009478 | 中銀上海金ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-其他 | 2020-09-29 | 至今 | 4年又219天 | 75.96% |
| 009477 | 中銀上海金ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-其他 | 2020-09-29 | 至今 | 4年又219天 | 78.79% |
| 518890 | 中銀上海金ETF | 指數(shù)型-其他 | 2020-08-28 | 至今 | 4年又251天 | 80.18% |
| 515610 | 中銀中證800ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-16 | 2022-08-05 | 2年又20天 | -10.34% |
| 515670 | 中銀中證100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-17 | 2024-04-09 | 3年又358天 | -9.42% |
| 002430 | 中銀豐利混合A | 混合型-靈活 | 2016-08-11 | 2018-02-23 | 1年又196天 | 10.45% |
| 002431 | 中銀豐利混合C | 混合型-靈活 | 2016-08-11 | 2018-02-23 | 1年又196天 | 10.36% |
| 002435 | 中銀宏利混合C | 混合型-靈活 | 2016-08-01 | 2018-02-09 | 1年又192天 | 10.43% |
| 002434 | 中銀宏利混合A | 混合型-靈活 | 2016-08-01 | 2018-02-09 | 1年又192天 | 10.63% |
| 163821 | 中銀滬深300等權重指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-08 | 至今 | 9年又334天 | -28.27% |
| 163808 | 中銀中證A100指數(shù)增強 | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-08 | 至今 | 9年又334天 | 26.72% |
| 510270 | 中銀上證國企100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-08 | 至今 | 9年又334天 | -15.86% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下,力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股(含存托憑證,下同)和備選成份股(含存托憑證,下同)。 為更好地實現(xiàn)基金的投資目標,本基金可少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非標的指數(shù)成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票和存托憑證)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務和轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要采取完全復制法,即按照標的指數(shù)的成份股的構成及其權重構建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動進行相應的調整。本基金投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。 在一般情形下,本基金將根據(jù)標的指數(shù)的成份股票的構成及其權重構建股票資產(chǎn)投資組合,但在特殊情況下,本基金可以選擇其它證券或證券組合對標的指數(shù)中的股票加以替換,這些情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)其它合理原因導致本基金管理人對標的指數(shù)的跟蹤構成嚴重制約等。 在正常市場情況下,力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 同時,本基金將密切關注上市公司的可持續(xù)經(jīng)營發(fā)展狀況,對上市公司進行環(huán)境、社會、公司治理(ESG)三個維度評估,并將ESG評價情況納入投資參考。 股票資產(chǎn)日常投資組合管理 (1)投資組合的建立 基金管理人構建投資組合的過程主要分為三步:確定目標組合、確定建倉策略和組合調整。 1)確定目標組合:根據(jù)復制標的指數(shù)成份股及其權重的方法確定目標組合。 2)確定建倉策略:根據(jù)對成份股流動性、公司行為等因素的分析,確定合理的建倉策略。 3)組合調整:根據(jù)完全復制法確定目標組合之后,在合理時間內(nèi)采用適當?shù)氖侄握{整實際組合直至達到跟蹤指數(shù)要求。 (2)投資組合日常管理 1)根據(jù)標的指數(shù)構成及權重,結合基金當前持有的證券組合及其比例,制作下一交易日基金的申購贖回清單并公告。 2)將基金持有的證券組合構成與標的指數(shù)進行比較,制定目標組合構成及權重,確定合理的交易策略。 3)實施交易策略,以實現(xiàn)基金最優(yōu)組合結構。 (3)標的指數(shù)成份股票定期調整 根據(jù)標的指數(shù)的編制規(guī)則及調整公告,在指數(shù)成份股調整生效前,分析并確定組合調整策略,及時進行投資組合的優(yōu)化調整,減少流動性沖擊,盡量減少標的指數(shù)成份股變動所帶來的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 (4)成份股公司信息的日常跟蹤與分析 跟蹤標的指數(shù)成份股公司信息(如:股本變化、分紅、配股、增發(fā)、停牌、復牌等),以及成份股公司其他重大信息,分析這些信息對指數(shù)的影響,并根據(jù)這些信息確定基金的申購贖回清單以及基金的每日交易策略。 (5)標的指數(shù)成份股票臨時調整 在標的指數(shù)成份股票調整周期內(nèi),若出現(xiàn)成份股票臨時調整的情形,本基金管理人將密切關注樣本股票的調整,并及時制定相應的投資組合調整策略。 (6)申購贖回情況的跟蹤與分析 跟蹤本基金申購和贖回信息,結合基金的現(xiàn)金頭寸管理,分析其對組合的影響,制定交易策略以應對基金的申購贖回。 (7)跟蹤偏離度的監(jiān)控與管理 基金經(jīng)理每日跟蹤基金組合與標的指數(shù)表現(xiàn)的偏離度。每月末、季度末定期分析基金的實際組合與標的指數(shù)表現(xiàn)的累計偏離度、跟蹤誤差變化情況及其原因、現(xiàn)金控制情況、標的指數(shù)成份股調整前后的操作以及成份股未來可能發(fā)生的變化等,并優(yōu)化跟蹤偏離度管理方案。 (8) 指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份股的退市風險、其在指數(shù)中的權重以及對跟蹤誤差的影響,據(jù)此制定成份股替代策略,通過提請召開臨時投資決策委員會,及時對投資組合進行相應調整。 (9)存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析、定量分析等方式,篩選相應的存托憑證投資標的。 金融衍生工具投資策略 本基金以提高投資效率更好地達到本基金的投資目標,在風險可控的前提下,根據(jù)風險管理原則,以套期保值為目的,本著謹慎原則,參與股指期貨投資。本基金將根據(jù)對現(xiàn)貨和期貨市場的分析,發(fā)揮股指期貨杠桿效應和流動性好的特點,采用股指期貨在短期內(nèi)取代部分現(xiàn)貨,獲取市場敞口,投資策略包括多頭套期保值和空頭套期保值。 本基金參與股票期權交易,應當按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的。基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立期權交易決策部門或小組,授權特定的管理人員負責期權的投資審批事項,以防范期權投資的風險。 本基金參與國債期貨交易,應當根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 融資和轉融通證券出借業(yè)務投資策略 本基金在參與融資、轉融通證券出借業(yè)務時將根據(jù)風險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。參與融資業(yè)務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 參與轉融通證券出借業(yè)務時,本基金將從基金持有的融券標的股票中選擇流動性好、交易活躍的股票作為轉融通出借交易對象,力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。本基金管理人運用上述金融衍生工具必須是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的, 不得應用于投機交易目的,或用作桿杠工具放大基金的投資。 本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上,審慎參與融資及轉融通證券出借業(yè)務交易。本基金將基于對市場行情和組合風險收益的分析,確定投資時機、標的證券以及投資比例。若相關融資及轉融通證券出借業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金管理人通過考量宏觀經(jīng)濟形勢、提前償還率、違約率、資產(chǎn)池結構以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況等因素,預判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動;研究標的證券發(fā)行條款,預測提前償還率變化對標的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時密切關注流動性變化對標的證券收益率的影響,在嚴格控制信用風險暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整后收益較高的品種進行投資。 債券投資策略 本基金基于流動性管理的需要,可以投資于債券等固定收益類工具,債券投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動性,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。其中,針對可轉換債券、可交換債券的發(fā)行主體,本基金管理人將考量包括所處行業(yè)景氣程度、公司成長性、市場競爭力等因素,參考同類公司估值水平評價其股權投資價值;通過考量利率水平、票息率、付息頻率、信用風險及流動性等綜合因素判斷其債券投資價值;采用經(jīng)典期權定價模型,量化其轉換權價值,并予以評估。本基金將重點關注公司基本面良好、具備良好的成長空間與潛力、轉股溢價率和投資溢價率合理并有一定下行保護的可轉換債券、可交換債券。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金可進行收益分配,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金的收益分配采取現(xiàn)金分紅的方式; 3、當基金累計報酬率超過同期業(yè)績比較基準累計報酬率達到1.0%以上時,可進行收益分配; 4、每一基金份額享有同等分配權; 5、基金收益分配數(shù)額的確定原則為:使收益分配后基金累計報酬率盡可能貼近同期業(yè)績比較基準累計報酬率; 6、基于本基金的性質和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去收益分配金額后可能低于面值; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對現(xiàn)有基金份額持有人利益無重大實質不利影響的情況下,基金管理人、登記機構可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金,主要采用完全復制策略,跟蹤中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù),其風險收益特征與標的指數(shù)所表征的市場組合的風險收益特征相似。 |
中銀中證全指自由現(xiàn)金流ETF(563760) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
中銀中證全指自由現(xiàn)金流ETF(563760) - 基金公告