南方中證500原材料ETF四季報：股票倉位為97.95% 重倉華魯恒升、國瓷材料等

　　截至四季度末，南方中證500原材料ETF的股票倉位為97.95%，凈值增長率分別為14.42%(過去三個月)、25.85%(過去六個月)、24.26%(過去一年)；業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率分別為13.78%(過去三個月)、23.47%(過去六個月)、19.18%(過去一年)。 前十大重倉股分別為：華魯恒升、國瓷材料、天賜材料、金發(fā)科技、桐昆股份、揚農(nóng)化工、山東藥玻、西部礦業(yè)、光威復(fù)材、南山鋁業(yè)。 報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析如下：“本報告期內(nèi)中證500原料指數(shù)上漲13.78%。期間我們通過自建的”指數(shù)化交易系統(tǒng)“、”日內(nèi)擇時交易模型“、”跟蹤誤差歸因分析系統(tǒng)“、”ETF現(xiàn)金流精算系統(tǒng)“等，將本基金的跟蹤誤差指標(biāo)控制在較好水平，并通過嚴(yán)格的風(fēng)險管理流程，確保了本ETF基金的安全運作。我們對本基金報告期內(nèi)跟蹤誤差歸因分析如下：(1)申購贖回帶來的成份股權(quán)重偏差，對此我們通過日內(nèi)擇時交易爭取跟蹤誤差最小化；(2)報告期內(nèi)指數(shù)成份股(包括調(diào)出指數(shù)成分股)的停牌，引起的成份股權(quán)重偏離及基金整體倉位的偏離；(3)新股上市初期漲幅較大的影響；(4)根據(jù)指數(shù)成份股調(diào)整進行的基金調(diào)倉，事前我們制定了詳細(xì)的調(diào)倉方案，在實施過程中引入多方校驗機制防范風(fēng)險發(fā)生，從實施結(jié)果來看，效果良好，跟蹤誤差控制在理想范圍內(nèi)?！?/p>

（文章來源：每日經(jīng)濟新聞）

(原標(biāo)題：南方中證500原材料ETF四季報：股票倉位為97.95%，重倉華魯恒升、國瓷材料等)

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