南方量化成長股票：2024年第三季度利潤1035.91萬元 凈值增長率9.66%

　　AI基金南方量化成長股票（001421）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤1035.91萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0886元。報告期內，基金凈值增長率為9.66%，截至三季報末，基金規(guī)模為1.18億元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至11月4日，單位凈值為0.979元?；鸾浝硎邱T雨生，目前管理5只基金。其中，截至11月4日，南方高股息主題股票A近一年復權單位凈值增長率最高，達8.4%；南方量化成長股票最低，為-6.45%。

　　基金管理人在三季報中表示，2024 年 3 季度，本基金主要采用定量投資方法投資于模型評分較高的個股，以多策略融合模型進行股票投資。選股的因素主要包括企業(yè)的盈利能力、杠桿水平、企業(yè)的凈利潤增長率，營業(yè)收入增長率，近幾年的復合凈利潤增長率等一系列成長性指標。使用風格趨勢，量化基本面，機構重倉，事件驅動等模型，以多策略融合模型進行股票投資?；诨鸾M合中單個證券的預期收益及風險特性，對組合進行優(yōu)化，在合理風險水平下追求基金收益最大化，同時監(jiān)控組合中證券的估值水平，在市場價格明顯高于其內在合理價值時適時賣出證券。

　　截至11月4日，南方量化成長股票近三個月復權單位凈值增長率為9.83%，位于同類可比基金142/176；近半年復權單位凈值增長率為0.30%，位于同類可比基金144/176；近一年復權單位凈值增長率為-6.45%，位于同類可比基金159/176；近三年復權單位凈值增長率為-39.86%，位于同類可比基金135/158。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.3716，位于同類可比基金134/159。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤為49.67%，同類可比基金排名53/159。其中，單季度最大回撤出現在2021年一季度，為24.15%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.49%，同類平均為87.99%。2023年三季度末基金達到92.91%的最高倉位，2021年一季度末最低，為79.84%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為1.18億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、五糧液、寧德時代、海爾智家、藥明康德、比亞迪、美的集團、紫金礦業(yè)、格力電器、中國核電。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：南方量化成長股票：2024年第三季度利潤1035.91萬元 凈值增長率9.66%)

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