華泰柏瑞量化優(yōu)選混合：2024年利潤1.06億元 凈值增長率14.41%

　　AI基金華泰柏瑞量化優(yōu)選混合（000877）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤1.06億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1962元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為14.41%，截至2024年末，基金規(guī)模為7.43億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為1.478元?；鸾?jīng)理是盛豪、雷文淵和竺涵宇。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，量化策略方面，在經(jīng)歷短期快速主題輪動行情后，我們認(rèn)為市場可能更加關(guān)注基本面的邊際變化。從因子表現(xiàn)來看，華泰柏瑞量化團(tuán)隊(duì)的成長類因子近期表現(xiàn)較好，我們預(yù)期其趨勢或仍將延續(xù)。短期預(yù)期扭轉(zhuǎn)造成的快速主題輪動行情告一段落之后，市場主線或?qū)⒅饾u回歸到股票的基本面上。同時(shí)，我們認(rèn)為在后市當(dāng)中，大小市值、各行業(yè)股票均有機(jī)會，量化投資全市場選股的優(yōu)勢有望得以更好體現(xiàn)。

　　截至4月3日，華泰柏瑞量化優(yōu)選混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.41%，位于同類可比基金535/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.97%，位于同類可比基金601/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.76%，位于同類可比基金353/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.41%，位于同類可比基金236/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.3142，位于同類可比基金206/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為24.29%，同類可比基金排名791/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為14.68%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為90.12%，同類平均為79.88%。2023年三季度末基金達(dá)到93.82%的最高倉位，2022年一季度末最低，為80.33%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為7.43億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)9.69萬戶，合計(jì)持有5.02億份。其中管理人員工持有86.45萬份，占比0.17%，機(jī)構(gòu)持有份額占比68.63%，個(gè)人投資者占比31.37%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約204.49%，持續(xù)5年低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是寧德時(shí)代、貴州茅臺、中國平安、招商銀行、美的集團(tuán)、中信證券、五糧液、紫金礦業(yè)、興業(yè)銀行、中遠(yuǎn)海控。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華泰柏瑞量化優(yōu)選混合：2024年利潤1.06億元 凈值增長率14.41%)

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