博道基金股權(quán)生變！量化投資總監(jiān)持股超5%

　　5月15日，博道基金官網(wǎng)發(fā)布了關(guān)于公司股權(quán)變更的公告，原股東史偉將其持有的該公司3%股權(quán)轉(zhuǎn)讓于楊夢(mèng)。本次股權(quán)變更后，楊夢(mèng)直接及通過該公司員工持股平臺(tái)合伙企業(yè)間接持有該公司5%以上股權(quán)。

　　據(jù)了解，博道基金是一家“私轉(zhuǎn)公”而來的個(gè)人系公募，雖然規(guī)模不大，但以量化投資在業(yè)內(nèi)聞名。此次接受股權(quán)轉(zhuǎn)讓的楊夢(mèng)是博道基金的量化投資總監(jiān)，目前旗下管理基金有13只，最新規(guī)模為129.36億元，是公司當(dāng)前的核心投研人物。

核心人物受讓股權(quán)

　　根據(jù)博道基金官網(wǎng)，經(jīng)過上述股權(quán)變更后，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)為莫泰山持股35%，上海博道投資管理有限公司持股25.5%，沈斌持股8.25%，張迎軍持股4.9%，何曉彬持股3.25%，楊夢(mèng)持股3%，另有5個(gè)員工持股平臺(tái)合計(jì)持股20.1%。此外，楊夢(mèng)直接及通過員工持股平臺(tái)合計(jì)持股5%以上。

　　資料顯示，楊夢(mèng)于2011年7月至2014年6月?lián)无r(nóng)銀匯理基金量化研究員，2014年6月至2014年11月?lián)稳A泰資管量化研究員，2014年11月至2017年7月?lián)紊虾２┑劳顿Y管理有限公司投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理。2017年8月加入博道基金。

　　作為博道基金當(dāng)前的核心投研人物，擅長做量化研究的楊夢(mèng)不僅擔(dān)任量化投資總監(jiān)，還同時(shí)管理13只基金，且多為主動(dòng)量化和指數(shù)增強(qiáng)基金。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月14日，楊夢(mèng)管理的基金中，博道中證500指數(shù)增強(qiáng)A任職回報(bào)率達(dá)到115.77%。據(jù)業(yè)內(nèi)人士描述，楊夢(mèng)的成名作是一只主動(dòng)產(chǎn)品——博道遠(yuǎn)航A，這是一只以指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品形式運(yùn)作的偏股混合型基金，最新任職回報(bào)率為65.25%，最新規(guī)模為30.87億元。

　　從楊夢(mèng)管理的產(chǎn)品可看出，她擅長運(yùn)用量化投資策略，以指數(shù)增強(qiáng)的形式運(yùn)作基金。她曾在接受媒體專訪時(shí)認(rèn)為，工具化的產(chǎn)品在未來各類投資者的需求中將扮演越來越重要的角色，關(guān)鍵在于其風(fēng)格鮮明，投資者在配置時(shí)不會(huì)出現(xiàn)偏差。

靠量化的小公募

　　博道基金成立于2017年6月，是一家小型公募基金公司。它的身份有些與眾不同，屬于“私轉(zhuǎn)公”類型的公募基金。公司由曾“奔私”的公募基金行業(yè)知名人士莫泰山發(fā)起設(shè)立，其前身為博道投資，并于2018年2月正式開展業(yè)務(wù)。

　　據(jù)了解，博道基金的創(chuàng)始人莫泰山的職業(yè)生涯經(jīng)歷豐富。他曾任職于證監(jiān)會(huì)基金部，積累了深厚的行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)。此后，他投身公募基金行業(yè)，擔(dān)任交銀施羅德基金副總經(jīng)理、董事、總經(jīng)理等重要職務(wù)。2010年，莫泰山離開公募行業(yè)，轉(zhuǎn)而加入私募基金領(lǐng)域，擔(dān)任上海重陽投資高級(jí)合伙人、總裁。2013年5月，他參與創(chuàng)立上海博道投資，并擔(dān)任博道投資高級(jí)合伙人、董事長。2017年，莫泰山創(chuàng)立博道基金，標(biāo)志著他再次重返公募行業(yè)。

　　與其他小型公募的發(fā)展路線不同，博道基金并未選擇從固收類產(chǎn)品起步，而是直接選擇了量化賽道，其發(fā)行的第一只公募基金也是量化產(chǎn)品。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末，博道基金旗下共有37只基金，合計(jì)規(guī)模233.51億元。其中，股票型基金有14只，規(guī)模合計(jì)107.44億元；混合型基金有19只，規(guī)模合計(jì)95.55億元；債券型基金有4只，規(guī)模合計(jì)30.52億元。

　　不過，博道基金目前仍存在部分產(chǎn)品業(yè)績“掉隊(duì)”的情況。截至5月14日，劉俊管理的博道睿見一年持有基金成立以來凈值虧損超38%，張迎軍管理的博道嘉豐C基金成立以來凈值虧損超過30%。此外，博道研究恒選、博道嘉興一年持有、博道消費(fèi)智航A等產(chǎn)品成立以來凈值虧損也均超過10%。

　　對(duì)于選擇量化投資發(fā)展權(quán)益產(chǎn)品的博道基金未來表現(xiàn)如何，《國際金融報(bào)》記者將持續(xù)關(guān)注。

（文章來源：國際金融報(bào)）

(原標(biāo)題：博道基金股權(quán)生變！量化投資總監(jiān)持股超5%)

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