長城量化小盤股票A：2025年第二季度利潤323.07萬元 凈值增長率4.14%

　　AI基金長城量化小盤股票A（007903）披露2025年二季報，第二季度基金利潤323.07萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0494元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.14%，截至二季度末，基金規(guī)模為8098.44萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至7月17日，單位凈值為1.329元?；鸾?jīng)理是雷俊，目前管理11只基金。其中，截至7月17日，長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)30.26%；長城量化精選股票A最低，為-12.13%。

　　基金管理人在二季報中表示，報告期內(nèi)，本基金改進(jìn)了人工智能算法在因子挖掘中的學(xué)習(xí)框架，為改善不同行情下因子的超額收益表現(xiàn)加大了對抗性數(shù)據(jù)的訓(xùn)練，并充分利用人工智能等算法進(jìn)行多因子組合，組合在價值與低波動風(fēng)格上有部分暴露；由于總體上市公司的盈利狀態(tài)一般，因此實際組合股票池的選擇上較為注重小盤股的安全邊際。

　　截至7月17日，長城量化小盤股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.88%，位于同類可比基金67/167；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.47%，位于同類可比基金50/167；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為25.13%，位于同類可比基金58/166；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.46%，位于同類可比基金40/159。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.1945，位于同類可比基金51/159。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為33.63%，同類可比基金排名110/158。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為32.02%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.29%，同類平均為87.97%。2025年上半年末基金達(dá)到93.27%的最高倉位，2020年上半年末最低，為77.92%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為8098.44萬元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是蘇農(nóng)銀行、無錫銀行、廈門銀行、紫金銀行、瑞豐銀行、滿坤科技、重慶銀行、青島銀行、新聯(lián)電子、萬東醫(yī)療。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：長城量化小盤股票A：2025年第二季度利潤323.07萬元 凈值增長率4.14%)

(責(zé)任編輯：system)