創(chuàng)金合信港股通量化股票A：2025年第二季度利潤1204.74萬元 凈值增長率5.36%

　　AI基金創(chuàng)金合信港股通量化股票A（007354）披露2025年二季報，第二季度基金利潤1204.74萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0428元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.36%，截至二季度末，基金規(guī)模為2.42億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至7月17日，單位凈值為0.916元?；鸾?jīng)理是董梁和孫悅，目前共同管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至7月17日，創(chuàng)金合信中證1000增強(qiáng)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)47.03%；創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)A最低，為14.3%。

　　基金管理人在二季報中表示，在產(chǎn)品管理過程中，堅(jiān)持以自下而上選股為主進(jìn)行量化投資。采用經(jīng)典的多因子模型對個股進(jìn)行收益預(yù)測，采用風(fēng)險模型約束各個維度上的風(fēng)險暴露，在有限范圍內(nèi)進(jìn)行超配或低配，以控制投資組合相對基準(zhǔn)指數(shù)的跟蹤誤差，在此基礎(chǔ)上追求高勝率、可持續(xù)的超額收益。在投資過程中，持續(xù)對多因子模型進(jìn)行改進(jìn)，加入新因子、采用新算法、不斷提高模型的預(yù)測能力，力爭增厚投資組合收益。

　　截至7月17日，創(chuàng)金合信港股通量化股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.90%，位于同類可比基金47/167；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為24.12%，位于同類可比基金12/167；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為36.27%，位于同類可比基金29/166；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為25.11%，位于同類可比基金15/159。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.5591，位于同類可比基金13/159。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為28.7%，同類可比基金排名126/158。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為12.94%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.46%，同類平均為87.97%。2024年三季度末基金達(dá)到91.06%的最高倉位，2021年一季度末最低，為87.74%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為2.42億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、阿里巴巴-W、匯豐控股、小米集團(tuán)-W、建設(shè)銀行、香港交易所、中國平安、友邦保險、中國人壽、中國太保。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：創(chuàng)金合信港股通量化股票A：2025年第二季度利潤1204.74萬元 凈值增長率5.36%)

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