創(chuàng)金合信量化多因子股票A：2025年第二季度利潤1952.12萬元 凈值增長率7.04%

　　AI基金創(chuàng)金合信量化多因子股票A（002210）披露2025年二季報，第二季度基金利潤1952.12萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0861元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.04%，截至二季度末，基金規(guī)模為3.13億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至7月17日，單位凈值為1.291元?；鸾?jīng)理是董梁和黃小虎，目前共同管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至7月17日，創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)86.77%；創(chuàng)金合信量化多因子股票A最低，為46.22%。

　　基金管理人在二季報中表示，報告期內(nèi)模型運(yùn)行平穩(wěn)，我們堅持以自下而上選股為主進(jìn)行量化投資，嚴(yán)格控制各個維度上的風(fēng)險暴露以限制跟蹤誤差，突出對中小股票的風(fēng)險監(jiān)測，在此基礎(chǔ)上追求超額收益。

　　截至7月17日，創(chuàng)金合信量化多因子股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.82%，位于同類可比基金27/167；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.41%，位于同類可比基金28/167；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為46.22%，位于同類可比基金11/166；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.78%，位于同類可比基金37/159。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.2747，位于同類可比基金40/159。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為38.77%，同類可比基金排名78/158。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為26.81%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.01%，同類平均為87.97%。2024年末基金達(dá)到92.57%的最高倉位，2024年一季度末最低，為74.27%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為3.13億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是云從科技、大眾公用、天融信、南京熊貓、天下秀、長信科技、均普智能、太極實(shí)業(yè)、迪普科技、浙江東方。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：創(chuàng)金合信量化多因子股票A：2025年第二季度利潤1952.12萬元 凈值增長率7.04%)

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