中信保誠量化阿爾法股票A：2025年第二季度利潤743.94萬元 凈值增長率1.29%

　　AI基金中信保誠量化阿爾法股票A（004716）披露2025年二季報，第二季度基金利潤743.94萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0171元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.29%，截至二季度末，基金規(guī)模為6.53億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至7月17日，單位凈值為1.667元?；鸾?jīng)理是姜鵬，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至7月17日，中信保誠滬深300指數(shù)增強(qiáng)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)17.8%；中信保誠新旺混合(LOF)A最低，為2%。

　　基金管理人在二季報中表示，基金投資運(yùn)作方面，本基金繼續(xù)以多因子量化投資策略為主，以穩(wěn)定地跑贏業(yè)績基準(zhǔn)為目標(biāo)，力求尋找長期統(tǒng)計規(guī)律和金融邏輯的交集。綜合考察盈利能力、償債能力、盈利增長、估值和交易等多種因素選擇標(biāo)的，適當(dāng)控制行業(yè)暴露和規(guī)模因子暴露，防范可能出現(xiàn)的風(fēng)險。

　　同時，進(jìn)一步考慮估值與盈利能力的平衡來調(diào)整組合。另外或可適當(dāng)參與主板及科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板等網(wǎng)下新股申購，必要時用股指期貨多頭套保管理流動性，認(rèn)真謹(jǐn)慎地應(yīng)對投資者的日常申贖等工作。

　　截至7月17日，中信保誠量化阿爾法股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.03%，位于同類可比基金40/61；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.36%，位于同類可比基金44/61；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.99%，位于同類可比基金37/61；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.23%，位于同類可比基金18/60。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.3198，位于同類可比基金18/60。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為17.85%，同類可比基金排名56/59。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為18.41%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.09%，同類平均為88.8%。2023年三季度末基金達(dá)到94.08%的最高倉位，2019年一季度末最低，為67.87%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為6.53億元。

　　且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、招商銀行、寧德時代、中國平安、長江電力、興業(yè)銀行、美的集團(tuán)、紫金礦業(yè)、比亞迪、東方財富。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中信保誠量化阿爾法股票A：2025年第二季度利潤743.94萬元 凈值增長率1.29%)

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