萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A：2025年第二季度利潤70.4萬元 凈值增長率9.16%

　　AI基金萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A（020560）披露2025年二季報，第二季度基金利潤70.4萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1227元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為9.16%，截至二季度末，基金規(guī)模為879.35萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于先進制造股票。截至7月17日，單位凈值為1.477元。基金經(jīng)理是尹航，目前管理7只基金。其中，截至7月17日，萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A近一年復權單位凈值增長率最高，達52.94%；萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A最低，為9.63%。

　　基金管理人在二季報中表示，在投資運作上，重構高端裝備股票池，在樣本池內(nèi)疊加高頻量價類策略，更加注重捕捉市場微觀結構的信息，利用高效的人工智能算法和強大的硬件資源對高頻行情數(shù)據(jù)逐筆進行整合分析，研究日內(nèi)市場微觀結構的規(guī)律，并由此挖掘出具有短周期預測能力的特征因子并用于選股，期望捕捉信息優(yōu)勢交易者的交易行為帶來的動量效應和常規(guī)交易者的過度交易行為帶來的反轉(zhuǎn)效應。在風格配置上動態(tài)平衡，根據(jù)市場微觀結構的變化調(diào)整持倉在大小盤風格、價值成長風格的平衡，迅速適應震蕩行情和風格輪動較快的行情。在量化選股方面持倉標的較多且較分散。

　　截至7月17日，萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A近三個月復權單位凈值增長率為14.42%，位于同類可比基金56/171；近半年復權單位凈值增長率為21.27%，位于同類可比基金19/171；近一年復權單位凈值增長率為52.94%，位于同類可比基金10/166。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月27日，基金成立以來夏普比率為0.9751。

　　截至7月17日，基金成立以來最大回撤為17.49%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為9.53%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為91.21%，同類平均為87.08%。2024年三季度末基金達到94.28%的最高倉位，2025年一季度末最低，為85.83%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為879.35萬元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是九州一軌、海容冷鏈、物產(chǎn)環(huán)能、金海高科、奧普科技、歐科億、工大高科、西高院、和晶科技、金冠電氣。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A：2025年第二季度利潤70.4萬元 凈值增長率9.16%)

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