國金量化多因子A：2025年第二季度利潤2.73億元 凈值增長率13.76%

　　AI基金國金量化多因子A（006195）披露2025年二季報，第二季度基金利潤2.73億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.283元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為13.76%，截至二季度末，基金規(guī)模為21.95億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至7月18日，單位凈值為2.559元。基金經(jīng)理是姚加紅和馬芳，目前共同管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至7月18日，國金量化多因子A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)48.51%；國金量化多策略A最低，為26.68%。

　　基金管理人在二季報中表示，報告期內(nèi)，本基金采用的量化策略與風(fēng)險模型適配性增強，本基金相對收益的波動有所降低，信息比率提升，主要原因是，報告期內(nèi)市場流動性較好，相對分散的市場機會提供了較為均衡的收益來源，一定程度上利于相對收益的穩(wěn)定性提升。

　　截至7月18日，國金量化多因子A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.78%，位于同類可比基金4/61；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為29.13%，位于同類可比基金2/61；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為48.51%，位于同類可比基金1/61；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為43.90%，位于同類可比基金3/60。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.6549，位于同類可比基金7/60。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為33.79%，同類可比基金排名32/59。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為32.77%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為87.72%，同類平均為88.81%。2024年一季度末基金達(dá)到92.74%的最高倉位，2022年上半年末最低，為71.07%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為21.95億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是勝宏科技、天風(fēng)證券、同花順、東山精密、長芯博創(chuàng)、新華保險、陽光電源、格力電器、瀾起科技、昆侖萬維。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國金量化多因子A：2025年第二季度利潤2.73億元 凈值增長率13.76%)

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